А что если математические законы рыночных графиков и иррациональных чисел одни и те же?

Похоже, что подпоследовательности (повторения) максимально разнесены и там и там. Хотя и сложно представить, как/почему одни и те же стратегии/поведение игроков/роботов не могут сформировать схожих паттернов, это не доказывает искусственность (манипулятивность) формирования цены.

Зато указывает, что движение ценовых графиков МАКСИМАЛЬНО непрогнозируемо.

Поэтому единственный вариант возможного заработка — это работа по глобальным «трендам»: затарились долларом… и сидим.

Слово «тренды» взято в кавычки, потому как трендов нет. В разговорном слэнге и на кусках истории — они присутствуют, но в математическом анализе истории — автокорелляция первого порядка = ~30% (на любом таймфрейме). Т.е. в СРЕДНЕМ направление движения цены меняется постоянно и заработать нельзя.

А вдруг… ВСЁ ПРОСТО?

1) Фрактальность — уже заложена в самой природе иррацианального числа
2) Нестационарность: изменяющаяся волатильность — уже заложена также

( Читать дальше )

Я вижу ЭТО один? :



Это — КРЫША МИРА.

Рынку не хватит позитива ее пройти. Рынку ТРЕНДЕЦ.

Или при нефти 44 вы решили ее «проломить»?

В прошлой части мы проводили симуляцию для одного определенного процесса — геометрического броуновского движения с положительным дрифтом. Можно сделать подобный же анализ для более сложных и более реалистичных наборов данных. Мы можем добавить толстые хвосты распределения, ассиметричность и т.п. Также можно сделать результат одной сделки зависимым от предыдущих. Во всех этих случаях результат будет одним и тем же — стоплоссы снижают средний доход и меняют его распределение на что-то подобное бимодальному. Но что произойдет на реальном рынке, где процесс приращения цен неизвестен и точно не соответствует нормальному? Давайте перенесем теорию в реальную торговлю.


Очевидно, многие инвесторы используют стопы. Некоторые настаивают, что стоплосс абсолютно естественнен и его правильное использование приводит, в общем, к долгосрочной успешной торговле. Не будем  принимать это утверждение на веру просто из-за его распространенности и проверим, так это или нет. Учитывая, что большинство тестов показывают — стопы стоят денег, что по этому поводу думают трейдеры?

( Читать дальше )

Продолжу спасение своих утопающих в чреве хутрейда блогов. На прошлой неделе кто-то задавался вопросами про пилы, случайное блуждание и тренды. Сегодня нашел старый текст, но актуальности не потерявший, как раз и про это тоже.


В конце девятнадцатого века, примерно в одно и тоже время, появились две совершенно противоположные по смыслу концепции, описывающие поведение цен на фондовом рынке. В 1900-м году Луи Башелье написал диссертацию «теория спекуляций», основанную на наблюдениях за поведением цен облигаций на парижской бирже. За семь лет до Эйнштейна он предложил формальную математическую модель случайного блуждания, в соответствии с которой поведение цен было похоже на поведение броуновской частицы под ударами мелких молекул.
В период с 1890 по 1902 годы Чарльз Доу, первый редактор  газеты «Wall Street Journal» и автор самого известного биржевого индекса, написал серию статей, которая позже превратилась в «теорию Доу». Он считал, что поведение цен описывается закономерными тенденциями, или направленными движениями вверх или вниз, которые отражают господствующее на бирже мнение о будущем экономики или отдельной компании. Так началось противостояние двух принципиально противоположных концепций, которое не окончено и по сей день.


( Читать дальше )

Поехали...

Волны Вульфа и Квадрат 9 Ганна (юзаем прогу Gannzilla Pro)

Метод, который позволит по 1,2,3 волнам определять 4 и 5ую волну, ну и дальше ловить движение =)

Пример: евробакс, м30.
www.tradingview.com/e/ypkO8G2X/?symbol=EURUSD

Допустим, что точка 1 — это 10:00 13.11.2012, точка 2 — это 15:00 15.11.12, точка 3 — это 15:00 16.11.12. Явные экстремумы.

Открываем Ганнзиллу, начальное время — 10:00 (13.11.12), отмечаем точку 1,2,3 в ганнзиле квадратиками и наводим по точка фигуру Квадрат, получается:

Серым цветом замазано неторговое время =)

Желтым цветом выделено время, на котором будет лежать точка 4 и 5 с погрешностью не более 1-2 часов. Зная типы моделей Волн Вульфа 1-9, можно понять типы модели по временным отношениям точек 1-4.

p.s.
ПРИМЕР НЕПРАВИЛЬНЫЙ, ЭТО не Волна Вульфа, т.к. точка 3 выше точки  1, но суть применения квадрата 9 Ганна для поиска времени разворота — ПРАВИЛЬНА!

Задавайте вопросы! =)

Собственно подобный трюк можно проделать по моим прикидкам с любой ликвидной акцией и вроде как на любом тайм фрейме. Эта идея пришла ко мне случайно, копаясь во фрактальной структуре графиков и перебирая их комбинации «порождения и подобия» :)
Пример на Riz2 1 час :) ( кусок от 118 до 159 )

Исходно девственный график



Теперь пошел фокус :) я беру «сломаные участки» графика и «правлю» их  «на место» простой  функцией фотошопа: 1. выделить область, 2 зеркально отразить два раза (первый по вертикали, второй по горизонтали), соединить полученное изображение с местами «разлома»



( Читать дальше )

Скажу сразу — все подмеченные закономерности мои личные, полученные годовым пяленьем в разные графики :))


Эту неделю изучаю вопрос симметрий котировок. Оказывается их гораздо больше чем кажется, но замечаешь лишь когда начинаешь внимательно их искать :)

Взял дневной график рубля с 2006 года и поискал места симметрий. Чтобы понятно было «какой вихрь? о чем он о_О» фоном наложил галактику ))) чем не вихрь?!? :))) 




А теперь без фона пронумеруем симметричные лучи

( Читать дальше )

К активному обсуждению предлагаются несколько переводов, перепостов, а также собственных идей:

Базовая идея анализа временного ряда по Фурье состоит в том, чтобы разделить данные на сумму синусоид с различными длинами циклов, где каждый цикл является частью длины общего или фундаментальной цикла. Например, Рисунок 1 показывает временные ряды, состоящие из линейного тренда и двух главных циклов, а Рисунок 2 дает разложение на составляющие синусоиды.

Рисунок 1


( Читать дальше )