1. Почему я до сих пор не миллиардер?
2. Как быстро я сольюсь если буду ставить стопы и фиксировать убыточные сделки?
3. Кто самый богатый на смартлабе?
4. Какой среднемесячный доход(в рублях) приносит Тимофею Мартынову смартлаб?
5. Какой размер депозита у Романа Некрасова?
6. Сколько Василий Олейник заработал на Селигдаре?
7. Кто такой паха?
8. Сколько на самом деле трейдеров на смартлабе которые совершают сделки?
9. Сколько стоит заказать такси в котором водителем будет Герчик?
10. Куда исчезли Бутурлин и Майтрейд с американского конкурса трейдеров?
11. Сколько украл Бернанке у ФРС пока был его главой?
12. Почему на смартлабе Бена Бернанке называют Беней, как старого знакомого?
13. Лонг или шорт?
14. Кто на самом деле скрывается под ником Бегемот01?
15. Судя по рейтингу корпоративных блогов, единственно оплачиваемым на SL является блог UT(раньше был еще и Xelius). Это правда?

( Читать дальше )

Выходные дни на американских биржах в 2014 году (NYSE, NYMEX, CME)
 
Новый Год                                          1 января
День Мартина Лютера Кинга                 20 января
День Президента                                 17 февраля
Страстная пятница                              18 апреля
День Памяти                                       26 мая
День Независимости                            4 июля
День Труда                                         1 сентября
День Благодарения                              27 ноября
Рождество                                          25 декабря

Все нижеописанное это и есть грааль:
Чтобы заработать на бирже достаточно следовать 2 правилам: 
1. Покупать дешево
2. Продавать дорого
Все ваши действия на бирже не должны противоречить этим 2 правилам.
То есть основная задача трейдера заключается в том, чтобы определить является цена достаточно низкой для покупки, и найдутся ли покупатели купить у вас подороже в ближайшее время.
Рассмотрим основные методы тоговые методы, применяемые трейдерами для торговли:
1. Торговля  «по тренду». Это стадный инстинкт, присущий многим индивидам, смысл которого заключается в следующем: «все газпром покупают, куплю-ка и я, неважно что он стоит уже 360, главное что идет мощный тренд вверх» Те же люди шортили сбербанк по 20. потому что он отскочил от 15, а тренд вниз, значит надо «шортить по тренду»
2. Другая крайность: торговая по осциляторам перекупленности и перепроданности. Яркий пример последних дней: мечел по 100 рублей был сильно перепродан, но это не помешало перепродать его еще сильнее

( Читать дальше )

Меня всегда не вполне устраивала та дельта опциона, которую можно получить из стандартных формул по всем известным моделям. А нужна она мне для целей хеджирования опционов фьючерсом. Ну не страхует стандартная дельта опционный портфель при движении цены фьючерса так как хотелось, даже если волатильность не меняется.
 
Попытки строить свои (понятно, что не сам строил – подсматривал у западных коллег. Спасибо французам и американцам) модели так называемой улыбки результат не улучшали.  Попытки считать эффективную дельту разными способами тоже не дали желаемый эффект.
 
Решил забыть все, что знал и начать с начала.
 
Через некоторое время пришел к своему (подсмотренному у западных коллег и модифицированному) методу расчета стоимости опциона без всяких моделей улыбки волатильности. (Точнее улыбка есть и у меня, ведь можно перевести цены в волатильности.)
 
Далее было необходимо считать свою дельту. А как?
 
Я могу посчитать цену опциона при любом фьючерсе. А дельта показывает – на сколько изменится цена опциона при изменении фьючерса на 1 пункт. Т.е. если фьючерс изменится на 1000 пунктов, то опцион подорожавший на 500 пунктов имел дульту 0,5.


( Читать дальше )

По итогам января текущего года, ЦБ зафиксировал значительное снижение темпов роста ипотечного кредитования. Результат первого месяца 2013 года стал самым слабым с точки зрения темпов роста за последние три года. По мнению экспертов, такое падение объемов выдачи связано с завершением госпрограммы поддержки ипотеки на приобретение жилья в новостройках при отсутствии рыночных механизмов стимулирования строительства жилья экономкласса.
Для роста рынка необходимо новое жилье

Темпы роста выдачи ипотеки в январе снизились по сравнению с аналогичным периодом 2012 года почти втрое, констатировал ЦБ. За месяц было выдано ипотечных кредитов на 51 млрд руб., что выше результата января прошлого года на 34%. Это минимальный рост за последние три года: так, в январе 2012 года увеличение ипотечных портфелей банков (год к году) составило 94%, а в январе 2011 года — 148%. Медленнее, чем в текущем году, ипотека росла лишь в январе посткризисного 2010 года — на 24,8%. Уменьшилось количество выданных ипотечных кредитов: в январе 2013 года — 5,3 тыс., в январе 2012 года — 13 тыс.

В Агентстве по ипотечному жилищному кредитованию (АИЖК) снижение темпов роста ипотечного кредитования связывают с завершением действия госпрограммы поддержки ипотеки — согласно отчетности Внешэкономбанка, из установленного правительством лимита в 150 млрд руб. на 1 февраля банки выбрали 90%. Существенное влияние на снижение выдачи ипотеки оказали действия Сбербанка (на него приходится около 50% ипотечного рынка), уверены в агентстве. «В январе прекратила действие программа Сбербанка “Ипотека с господдержкой”, в результате чего выросли ставки Сбербанка на первичном рынке,-- констатируют в АИЖК.-- Выросшие ставки госбанка не смогли компенсировать некоторое снижение ставок со стороны других игроков (“Дельтакредит”, “Петрокоммерц”, Райффайзенбанк), которые в среднем снизили их на 0,25-2% в рамках новогодних акций». В итоге в январе 2013 года средневзвешенная ставка выдачи по ипотечным кредитам в рублях составила 12,7%, что на 0,9 процентного пункта выше уровня января 2012 года.

В Сбербанке видят проблему замедления ипотечного кредитования не столько в повышении собственных ставок из-за завершения госпрограммы, сколько в отсутствии достаточного предложения нового жилья на рынке. С 1 марта Сбербанк объявил о снижении ипотечных ставок до 12%. «Фактически программа 12-12-12 заменяет программу “Ипотека с господдержкой”,-- сообщила “Ъ” директор управления розничного кредитования Сбербанка Наталья Алымова.-- Мы ожидаем, что она будет пользоваться не меньшим спросом, чем госпрограмма». Однако вернуться к прежним темпам роста ипотеки вряд ли удастся, отмечает она. «Значительное увеличение ипотечных портфелей без значительного увеличения объемов строительства жилья просто невозможно,-- уверена госпожа Алымова.-- Сейчас 60% клиентов риэлторов не доходят до заключения договора, потому что не могут подобрать клиенту квартиру». По мнению руководителя аналитического центра АИЖК Анны Любимцевой, чтобы темпы роста ипотеки увеличились, необходимо, прежде всего, снизить цену нового жилья экономкласса, и увеличить приток долгосрочных ресурсов в банковскую сферу.
news.mail.ru/economics/12312119/?frommail=1

Появилась целая неделя на доработку Исполнителя по вашим просьбам!

Активнее плюсуем пост чтобы больше народу прочитало и поучавствовало в обсуждении.

Для тех кто еще не в теме:

Исполнитель приказов – это маленькая революция в автоматизированном трейдинге.
 
Исполнитель приказов – это универсальная примочка к вашему торговому терминалу, для того чтобы в два клика автоматизировать торговлю по вашей торговой системе.
 
Исполнитель приказов берет любой источник сигнала (метасток, сигнал в скайпе, индикатор в торговом терминале и пр.) и приводит позицию в торговом терминале в соответствие с сигналом.
 
Вы можете так же задать вручную любые сигнальные цвета и период опроса источника сигнала.
 
Видеоинструкцию по настройке можно посмотреть тут тут: http://vimeo.com/54140469

( Читать дальше )

Здравствуйте!
 
В очередной раз размещаю одну из своих разработок в области алгоритмического трейдинга.
Но в качестве анализа использую не ценовой ряд, а стакан. Цель алгоритма — получение прибыли размещая лимитные ордера в стакане при определенных условиях. Будем подбирать инструменты, которые не интересны HFT роботам, где  спред составляет более 0,05%, такие как BRH, GZM, SUGR, OFZ и множество других инструментов с “вялым стаканом».
Итак, для получения прибыли в долгосрочном плане нам потребуется несколько инструментов + условия для входа, при котором будем получать мат. ожидание>0. А именно средняя прибыль*%приб.сделок-средний убыток*%убыточных сделок.
Условие для получения хорошего входа: при расширении спреда на определенной значение будем выставлять лимитные заявки на покупку и на продажу, при условия исполнения закрывать чуть выше/ниже от цены входа. При не длительном наблюдении получаем что спред в основную сессию в среднем составляет 30-50п, что не более 0,07%


( Читать дальше )

Сегодня (в Биг-Бене) состоялась ознакомительная встреча пермских трейдеров. Всего пришло 8 человек.


 
Все люди по своему интересные, представляю участников: 

Иришка(Iriska) торгует фьючерсом РТС и опционами. Подумывает оставить наёмную работу и жить только с трейдинга.

 





( Читать дальше )