Думаю, что скоро напишу пост, про статистику, тренд и контртренд.
Так как сижу глубоко в жопе в акицях QQQ (привет, Василий) и не торгую активно уже вечность с января, было время понаблюдать за трендами, ценами, 50 инструментами и системами.
Если коротко, что не удивительно, таки безотказно работает классика (как я не пытался за уши статистику притянуть, не смог):
1. Тренды есть и будут. Лучше получить 3 небольших убытка, но взять 1 хороший тренд.
2. Лучше торговать таки на дневках — элементарный анализ работает прекрасно, индикаторы показывают идеальные сделки, не надо пялится в монитор 4 монитора. Если хочется (как мне), то можно торговать на Н4 — почти как на Д1. Можно и на Н1, но там пробои ложные, выносы стопов просто очевидные. Опасно. Меньшие ТФ — на них можно торговать и зарабатывать, но по пунктам и времени — не уверен, разве что бОльшим объемом (чтобы задротство окупалось).
3. Не стоит путать зоны и линии поддержки сопротивления. Если поставить задачу и проверить все, в зонах редко бываем смысл, — можно входить пункт в пункт. Однако такая точность хоть и позволяет иметь короткий стоп, но провоцирует на торговлю против тренда. Лучше выходить прибыльно пункт в пункт и брать все движение, чем заходить с коротким стопом, но контртрендово.

( Читать дальше )

Сейчас полно недорогих планшетов с двумя операционками Андройд+Win10, я как то спрашивал на смарте (http://smart-lab.ru/blog/277801.php), чтобы поделились опытом работы с ними и решил приобрести такой гаджет для торговли. Любой трейдер должен всегда иметь возможность в любом месте, в любое время открыть или закрыть позиции или просто в любой военно-полевой обстановке равернуть блиндаж с полноценным приводом.

До недавнего времени очень помогал Quik-mobile, который за секунду запускался на андройд телефоне, где за пару кликов можно было совершить необходимые сделки. К моему большому сожалению, мой брокер ВТБ24 перестал его поддерживать и запустил вместо него новое поколение мобильного квика, который как костыли для бегуна, требует кучу времени на запуск, выдает кучу окон, в результате вместо сделки, выслушивает мат хозяина и улетает в корзину, в общем инвалидная прога(

Год назад трудолюбивые братья китайцы выпустили кучу недорогих планшетов за 200-300$ c двумя операционками. Приобрел себе Chuwi Hibook, обошелся 220$ c родной железной клавиатурой. С пристегнутой клавой – это 10 дюймовый fulHD ноутбук, с отстегнутой клавой — алюминиевый легкий планшет.

Quik работает на китайце превосходно, все летает, никаких лаго. Справляется на 100%. Работают как обычный скин, так и новомодный черный. Есть HDMI выход, можно подключить большой монитор. В общем вещь архинеобходимая.

( Читать дальше )

Добрый день. Первый пост все дела :) По следам поста http://smart-lab.ru/blog/349671.php в обсуждении с robot-scalper.ru родилась простая трендовая стратегия, которую я и решил протестировать.

    Алгоритм стратегии: Если видим что цена сформировала тренд, то встаем на него и надеемся на лучшее. Позиция закрывается по профиту или лоссу. В конце дня в любом случае позиция закрывается. То есть основная мысль стратегии — если есть хороший мощный тренд, то вероятность его продолжения довольно высока.

    По следам видео и комментариев поста в качестве основного ТФ использую часовики. Условие формирование тренда — N свечей показали рост или падение экстремумов относительно своих предыдущих. То есть для растущего тренда — минимум и максимум следующей свечи выше минимума и максимума предыдущей свечи соответственно.

    Условие входа — N свечей большого ТФ сформировали тренд и последняя свеча меньшего ТФ (в моем случае 15 минут) закрылась против тренда, то есть сформировала коррекцию. 

( Читать дальше )

Я перепробовал множество разных алгоритмов  / систем торговли, пытался реализовать все, чем торгуют другие. Брал системы из книг и статей. Далее я их оптимизировал под наш рынок, под конкретный актив, на истории. 

И у меня не получалось. За исключением одного случая. Поначалу я торговал только акциями без плеч на дневном графике. И вот когда я реализовал робота, который делал то же самое, я зарабатывал. Но прибыли от торговли акциями на дневке мне недостаточно. У меня микро счет и хочется активнее торговать, тем более, что есть способность писать робота, который не знает отдыха и может совершать без проблем более чем 1 сделку в 2 недели, как в случае с торговлей на дневке. 

И мне пришло озарение, что нужно не торговать систему, которая получилась после оптимизации чьей-то другой системы или идеи, а придумать систему под свои требования. Например, у меня лично требование не менее 10 сделок в день и длительность сделки не более 15 минут. Соотственно, я не должен торговать системы на часовике по MACD или торговать систему с большим стопом, когда ждешь 2 недели в просадке, прежде чем сформируется большой тренд и нальет большой куш. 

( Читать дальше )

Цель данной заметки--описать некие полуэмпирические наблюдения, которые сложились из практики разработки торговых систем. С точки зрения бизнеса такие вещи лучше вообще не писать, но кроме точки зрения бизнеса есть и другие точки зрения.

Моя философия трейдинга заключается в том, что деньги всегда должны быть под рукой. Фактически, это означает, что основной целью является плавная эквити. То есть всякие там психологии, дисциплины и крепкие фаберже с высиживанием просадок--это не мое. Кстати, плавная эквити может быть напрямую преобразована в доходность путем использования плечей--так что плавная эквити хороша также и с точки зрения доходности. Очень мощным средством повысить плавность эквити является одновременная работа многих систем. Почему так, с математической точки зрения описано здесь: http://utkin.2stocks.ru/?p=232 . Это значит, что нужно много идей, много реализаций одной и той же идеи. А значит, процесс генерации идей и систем фактически непрерывен.

( Читать дальше )

Раз уж начали постить Герчика. И я сохраню информацию для себя. Все из открытых источников .

 Торговый алгоритм трейдера NYSE взят с forexlabor.info от Корнецкого Артема, трейдер Forex и NYSE, ученик Александра Герчика.

Итак поехали:

Сегодня я не торгую если:

• у меня плохое настроение;
• я плохо себя чувствую;
• у меня большие проблемы;
• компьютер плохо работает;
• интернет плохо работает;
• я не сделал домашнее задание.

Расписание рабочего дня (время по Нью-Йорку)

до 9:30 (минимум 2 часа) – домашнее задание;
скриншоты с описанием сделок предыдущего рабочего дня;
9:30-10:30 – слежу за первым часом торговой сессии;
10:30-15:30 – трейдинг;
15:30-16:00 – анализ сделок.
Выходные – повторный анализ сделок; заполнение данных на marketstat; анализ статистики.

Рабочее место:

• удобное;
• светлое;
• в чистоте и порядке;
• хороший компьютер;
• 1-й монитор – графики (thinkorswim);
• 2-й монитор – платформа (graybox).

( Читать дальше )

В связи с переносом индикаторв на яндекс-диск, т.к. предыдущие хостинги быстро устаревают, добавлением нового индикатора средневзвешенного значения и отсутствием возможности редактировать старые записи в своем блоге, добавляю эту запись с сылкой на папку с индикаторами:

yadi.sk/d/ujtmujxJVo5no

Как установить: файл *.lua поместить в папку LuaIndicators, которую нужно создать в папке установленного квика. На график добавить новый индикатор: VolMA — на график с объемом, ATR-PC — на график с ценой, WeighAver — средневзвешенное значение, на график с ценой.

На недавно проведенной конференции «Финансовый супермаркет» А.М. Герчик озвучил очень интересную для меня мысль – лучшая точка выхода из позиции — либо в конце дня, либо по тейк-профиту. Большинство торговых систем, которые я исследовал – действительно имеют закрытие в конце дня. Однако с тейк-профитом ни одной прибыльной системы я не делал. Подставив под сомнение данный постулат, я решил проверить данную идею.
Рассмотрим ситуацию с тейк-профитом и соотношением убыточных и прибыльных сделок. Александр Михайлович Герчик описывал данную ситуацию следующим образом.
Рассмотрим фьючерс на индекс РТС. Пусть мы имеем 25% положительных сделок, т.е. 1 сделка приносит прибыль, а 3 убыток. Комиссию примем равной 2 рублям. Примем в качестве стоп-лоса 250 пунктов. Тейк-профит примем равным 1000 пунктам, т.е. соотношение 1 к 4.
Если 3 сделки закрываются в минус, то суммарный убыток составит 750 пунктов. Соответственно чистая прибыль (без учета комиссии) составляет 1000 – 750 = 250 пунктов.


( Читать дальше )

Во многих книгах по техническому анализу первое, на что обращают внимание, это уровни поддержки и сопротивления. Наверное, это самый простой и самый популярный метод анализа поведения цены на графике. Есть довольно популярная торговая система на основе данных уровней, однако многие просто не верят в эту простую систему и используют экзотические индикаторы. В данной статье, я постараюсь описать свой взгляд на данную торговую систему.
 
Существует несколько определений уровней поддержки/сопротивления, приведу одно из них.
Уровень поддержки (support level) – горизонтальная линия, соединяющая минимумы цен.
Уровень сопротивления (resistance level) – горизонтальная линия, соединяющая максимумы цен.

Рис. 1. Уровни поддержки (зеленая линия) и сопротивления (красная линия)
Некоторые считают уровнями поддержки/сопротивления также линии трендов. Однако, по моему скромному мнению, линия тренда ничего не показывает, кроме направления тренда. Поэтому будем использовать только ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ уровни.


( Читать дальше )

Учитесь писать топики (а не копипастить, как я этот).
 
Добрый день, уважаемые читатели.
С вами Александр Шевелёв.

Я достаточно долго собирал, структурировал информацию и в итоге сделал несколько табличек, с помощью которых вы сможете ориентироваться в пространстве и всегда знать, когда открываются, закрываются, переходят на зимнее и летнее время крупнейшие мировые биржи.

Для начала необходимо знать, что часы работы бирж в зимнее время отличаются от часов работы в летнее время.

В России ежегодный переход на летнее время существовал до лета 2011 года. Затем переход на зимнее время был отменён и летнее время стало постоянным.

Китай и Япония, как и Россия тоже не переходят на зимнее время, соответственно зимой необходимо обращать внимание только на Америку и Европу.

Время работы мировых бирж в зимнее и летнее время представлено в таблицах:


( Читать дальше )