Кому понравиться писанина- книгу можно прогуглить (скачать на халяву)
Николай Вячеславович Солабуто
Краткосрочная торговля. Эффективные приемы и методы
 
 
 

Системы управления капиталом, рассчитывающие объем позиции от волатильности актива

 
 
Рассматривая две сделки (рис. 1 и 2), мы видим, что они одинаковы тем, что сгенерированы одним и тем же торговым методом, на одном и том же торгуемом активе и различаются волатильностью актива, разным первоначальным уровнем риска в тот момент, когда система давала сигналы.
 
 
РИС. 1
 
Мы видим, что в первый раз к нам пришел сигнал на открытие позиции по цене 10 руб. за одну акцию (лот, контракт) (рис. 1). Мы ставим свой защитный стоп на предыдущем локальном минимуме – или на каком‑то другом уровне согласно нашей торговой методике. И видим, что наша позиция будет закрыта, как только цена коснется 9 руб. Таким образом, мы потеряем на одной акции 1 руб. Риск на единицу актива мы определяем как разность по абсолютной величине между точкой входа в позицию и точкой выхода по стоп‑лоссу, умноженную на число лотов. Система управления капиталом предписывает приравнивать начальный риск позиции к фиксированной доле капитала. Вопрос: так сколько акций‑то покупать?


( Читать дальше )

Всем добрый день!

До сих пор нахожусь под впечатлением от простоты и эффективности торговой системы «ПРОРЫВ». Конечно, сам принцип торговли «на прорыве волатильности в сторону действующего тренда» — не нов, ему, как говорится,  «в обед — сто лет».  Но все дело в деталях. Тот минимальный набор правил торговли по этому принципу, повторюсь, просто впечатляет, все строго, нет ничего лишнего. Честно говоря, сам долгое время ходил вокруг этой темы, но так и не сформулировал простые правила для последовательно прибыльной торговли. А сейчас чувствую, что это «МОЁ»! С нетерпением жду обещанного вебинара, т.к. есть у меня здесь свой интерес — планирую после проведения вебинара приступить к написанию торгового советника для MT4 — уж больно правила этой ТС хорошо поддаются автоматизации.

( Читать дальше )

по мотивам коммента EStrader — Helen Kalashnikov «как вставить картинку в пост»
 
клацаете по «написать»

потом клик «Вставить изображение» (кстати так же можно и вставлять видео — для вставки видео что нажимать обведено синим)



( Читать дальше )

   Теория  «духа  противоречия»  (contrary  opinion)  пользуется  уважением  у трейдеров   и   инвесторов.   Такой   подход   означает   оценку психологического состояния  толпы  и  торговлю  вразрез  настрою  толпы  в  моменты,  когда  этот  настрой   принимает   экстремальные     масштабы.   В    отличие   от  большинства  основанных на техническом  анализе  систем, системы, основанные на измерении  настроения  толпы  включают  в  себя  поток  не  ценовых  данных  (Non-price  data  streams)  (например,   пут/колл   коэффициенты   объемов)   для   идентификации  временного момента. Предсказание  рыночных  пиков  и  низов  –  нелегкое  дело,  однако,  налицо достаточное  количество  работающих  с  сентиментом  успешных  трейдеров  и технических аналитиков для утверждения ценности теории «духа противоречия». Самое  важное  заключается  в  том,  что  такие свидетельства  неэффективности  рынка  и  прибыльности  торговых  моделей,  основанных  на  анализе  рыночной  психологии, не являются тайной для умных и опытных трейдеров, от них не так- то  просто  отмахнуться,  как  бы  ни  желали  приверженцы  теории  эффективного  рынка убедить нас в обратном. Суть  теории  достаточно  проста: если  в  продолжение  бычьего  тренда  почти  все   участники    рынка    придерживаются       бычьего мнения    и   действуют соответственно, то следует ожидать падения цены. В таком случае все, кто может находиться  в  рынке,  уже  сидят  в  нем, поэтому  в  случае  изменения  ситуации неправыми оказываются все поголовно. В таком случае следует ожидать резкого разворота   тренда, поскольку    покупатели    быстро    переквалифицируются  в продавцов. Сходная динамика имеет место быть в случае медвежьего рынка при панических  продажах. Цена разворачивается  при достижении  медведями  стадии  полного  измождения, часто  на  фоне  неожиданного  изменения фундаментальной  картины, знаменующей конец эры всеобщего пессимизма. Низкий уровень цены  объявляется    «преувеличенным»,  рынок движется    вверх,   подпитываемый  закрытием  коротких  позиций.  Некоторые  объясняют  подобные  ситуации  по акциям и фьючерсам любительским, «непрофессиональным» поведением толпы.  Однако      сегодня,    когда     на    рынке  доминируют  считающиеся  профессионалами  менеджеры взаимных  фондов,  неправомерно  утверждать, что теория  «духа   противоречия»  основывается   исключительно  на  любительских действиях участников  рынка.  Когда   они   выступают   в  качестве   сплоченной  группы,  настроенной   экстремально   по-медвежьи   или   по-бычьи,  степень   их опытности  оказывается  несущественной.  Многие  аналитики  (включая  и  автора  этих  строк) воспринимают толпу в качестве не такого уж изощренного трейдера или  инвестора,  против  которых  работают  «умные»  деньги  (smart  money).  По моему  мнению, сегодня толпа  может определяться  более  широко; в это  понятие следует   включить    некоторых     профессиональных трейдеров  и инвесторов,  пытающихся идти вместе  с рыночным импульсом. Можно вспомнить поведение  менеджеров  фондов  и  аналитиков  фондового  рынка  в  процессе  формирования пузыря на фондовом    рынке    в  конце   90-ых   годов;   эти  так   называемые профессионалы  выдали  немало  ложных  прогнозов, провоцируя  многих  частных инвесторов на принятие неправильных решений. 

-
Фрагмент авторского перевода книги Джеймса Далтона «Рынки в Профиле», представлен в рамках образовательного проекта: Переводная Литература от crambe12books. 
-
Книга содержит ценный Учебный материал и посвящена методу торговли Профиль рынка, она рассматривает основы Теории Аукциона и логику работы рынка (ценовые движения, а также поведение и мотивы игроков различных временных периодов).
-
Образовательный проект направлен на популяризацию методов торговли, которые описываются в книгах, и повышение интереса к другим работам авторов этих книг. Все работы, предоставляются исключительно для личных образовательных целей.
-
ГЛАВА 4 – АУКЦИОНЫ и ИНДИКАТОРЫ

Продолжение, начало темы в топиках
Часть 1 — ВСТУПЛЕНИЕ
-
Часть 2 — ПОИСК ЦЕННОСТИ


( Читать дальше )

Всем привет! Сегодня продолжу свои публикации о действиях маркет-мейкера и как благодоря чтению графика я совершил последнюю сделку.Расмотрим прошедшую неделю.Как я и писал в понедельник меня выбила по стопу с небольшим убытком(15центов)из-за несоблюдения одного из правил.Во вторник как на европейской сессии так и на американской происходил набор ММ(маркет-мейкера).Затем, как мы видим пошло направленное движение вниз(разгон).В тот день выходят новости по запасам нефти в18:30 по московскому времени.Запасы многократно возросли, что негативно должно сказаться на цене.Смотрим реакцию на эту новость.И что мы видим? А видим то, что эта негативная новость была поглощенна маркет-мейкером.Всё, что он набрал во вторник, он разгрузил за пять минут в среду.Объём всё это подтверждает.Обратите особое внимание на объём.

( Читать дальше )

Всем привет! По многочисленным просьбам выкладываю на примере, как увидеть намериния маркет-мейкера при прочтении графика.Часто я этого делать не смогу.Только в свободное время.Начали...
Пятница 27.09.2013(американская сессия).
 1.Разгрузка позиции маркет-мейкером.Это первый сигнал на возможный внутредневной разворот.Объём и спред свечей подтверждают это.2.Начинает набор(шорт).Это второй сигнал на возможный разворот.Выход за 103,50 и удержание цены  выше этого пограничного уровня, где и будет набирать позицию.

( Читать дальше )