Пролог.

В результате долгих поисков и исследований алгоритмов, мне не удалось найти что-либо стоящее в торговле интрадей из простых систем. Импульсные стратегии работали короткое время, MeanReversion практически не работали никогда. Исследования с использованием однородных фильтров (скользящих средних), коэффициентами бета, средними регрессиий, были очень продолжительными. Они также затронули область многоуровневого маркет-мейкинга, в котором основной вопрос сводился к правильному определению нулевого уровня. До этого применялись достаточно успешно трендовые торговые системы (на длительных интервалах), и парный трейдинг. Основная черта всех торговых стратегий, жёстко алгоритмизированных, состоит в том что рано или поздно они перестают работать. Надо этот факт учитывать в применении торговых систем. С этой точки зрения считаю очень полезной статью которая даёт обоснованный алгоритм оценки работоспособности системы (ссылка на статью www.quantalgos.ru/?p=567). Кроме этого, необходимо обязательно диверсифицировать системы по параметрам, и по «движку». Преимущественно методы диверсификации необходимо применять в парном и баскет трейдинге. Часто бытует мнение, что парная торговля это граальные системы. Но разочаровывающий опыт показывает, что только широкая диверсификация и большой капитал способны парную торговлю сделать прибыльной в долговременной перспективе. Тем не менее поиски более эффективной торговли продолжаются. Ниже я приведу результаты исследований стратегии маркет-мейкинга, благожелательно опубликованной автором сайта http://www.quantalgos.ru   (начало www.quantalgos.ru/?p=51  smart-lab.ru/blog/244854.php).

( Читать дальше )

1)Как вынести окно за предел рабочей области основной программы:
окна -> менеджер окон -> выбираем нужное окошко в списке -> 2я кнопка сверху «Вынести»    все окно теперь можно расположить на рабочем столе так как удобно.
2) свободное перетаскивание графика по вертикали как в МТ:
на нужном окне правой кнопкой -> Параметры диаграммы -> Убираем «Автоматически перемаштабировать ось Y 


Эти 2 вещи очень раздражали поиск по инету ничего не выдал кому полезно ставим плюсики

Празднуя майские, нужно трудиться — огородик вскапывать… это как минимум. Шашлыки шашлыками, но натрудил несколько шкурок/скинов для смартлаба. Как всегда для удобства. Вот, к примеру, чёрный стиль (на скринах ниже: «главная», «все блоги» и «все трейдеры»):



( Читать дальше )

Иногда спрашивают, quik ли на моих скринах и как его так настроить. Квик само собой, и честно говоря, чего там настраивать-то, братцы? Цвета в настройках выбирай любые, шрифты тоже, как душа запросит.

Использую я шрифт Ubuntu Condensed в 10-ом размере, это компактный по горизонтали и очень читабельный шрифт, скачать его можно тут.

Что касается цвета, то много лет рабочая тема в квике тёмная низкоконтрастная, т.к. глазки уже старенькие и им бо-бо от всего выжигающе светлого.





( Читать дальше )

Участники рынка сами являются причиной периодического движения цен в течение дня. С каждым годом увеличение числа участников добавляет ликвидности каждому рынку, но не изменяет поведение цен. Есть множество причин регулярного движения цен внутри дня, поскольку большинство ежедневного объема размазано по дню неравномерно. Сделки, открытые утром, могут быть закрыты к концу дня, чтобы избежать внезапных гэпов. Спекулянты, которые держат позиции только несколько минут, часто не торгуют первые минуты торговой сессии. Трейдеры имеют привычки торговать в определенное время дня.

Считается, что день разделен на 90-минутные фазы, которые являются либо продолжением ценового движения, либо коррекцией предыдущего импульса.

Давайте опишем типичные примеры движения цены внутри дня:

• 10:00 – 12:00. Рынок открывается и совершает свой первый импульс в сторону, определяющуюся тенденцией прошлого дня;
• 12:00 – 13:30. Рынок берет паузу и определяется со своим дальнейшим движением;
• 13:30 – 15:00. Обеденный период, когда рынок делает коррекционное движение к основному внутридневному тренду. Если рынок рос, то в обед он снижается, и наоборот;
• 15:00 – 16:30. Рынок возвращается к своей главенствующей внутридневной тенденции, это движение, противоположное обеденной тенденции;
• 16:30 – 18:45. Тенденция закрытия повторяет утреннюю тенденцию и является продолжением послеобеденного тренда, но с ускорением. В это время выходит статистика по США и открывается американский фондовый рынок, что может внести некоторые изменения в общий шаблон дневного движения.

( Читать дальше )

Основное правило управления рисками на Nyse не кипишить. Но есть много дополнительных, о которых рассказал известный психиатр.

Чуть позже приведу несколько его чеклистов. Списки вопросов, ответив на которые, можно повысить результаты торговли. Но сначала немного расскажу о том, что за человек.

В 1954 году Ниссан Ари Киев, сын религиозного деятеля из Бронкса и наследник традиции системного подхода к рекомендациям по образу жизни трейдеров, окончил Гарвардский университет со степенью в области социальных отношений. Затем он получил степень доктора медицины в 1958 году из Корнельского медицинского колледжа и стал проходить подготовку в качестве психиатра в университете Джона Гопкинса и в Институте психиатрии больницы Модсли в Лондоне. 

В истории человечества начиналась новая эра, которая войдет в историю из-за микроволн, кассет, персональных компьютеров, штрих-кодов, современных систем сигнализации, посудомоечных машин и пультов дистанционного управления – эра массовой культуры и информационного общества.

( Читать дальше )

навеяно сообщением Тимофея Мартынова
smart-lab.ru/blog/154746.php

В данном посте расскажу как можно поставить (почти любую) Windows программу на Mac без установки винды.

Для этого Вам нужно будет
1) скачать маленькую программу под названием Wineskin:
http://wineskin.urgesoftware.com/tiki-index.php 

2) установить ее обычным для Mac образом
3) далее добавляем Engines (самый последний)


( Читать дальше )

Итак, в предыдущий раз мы закончили про измерение доходности портфеля и в этом посте разберем эту доходность по запчастям, чтоб понять, где мы преуспели, а где не очень. Как говорит Стив Кларк (Hedge Fund Wizards, Jack D. Schwager): “Делай больше то, что получается и меньше, что нет». (мой перевод “do more of what works and less of what does not.”).

Существует два подхода к определению источника дохода: макро (на уровне спонсора) подходит для случая с несколькими управляющими; микро (непосредственно на уровне управляющего) расскажет вам, насколько хорош сам управляющий.

Для SL’а, думаю, второй случай больше подходит, т.к. каждый трейдер и есть управляющий своим портфелем.

Один из способов расчета источника доходности на микро уровне, который мы и рассмотрим здесь, называется «вес сектора / выбор бумаги». Для этого нам понадобятся и веса индекса (или другого показателя, с которым будем производить сравнение), и доходности по ним.


( Читать дальше )

 
Рекомендую всем зайти и скачать не пожалеть 98 mb
И изучать МБА самому не торопясь! Хорошая тема рекомендую
скачать: https://disk.yandex.ru/public/?hash=dw1zDUqKCd5IKHgZr2/HNYWm0EZRD69lxjSlKF6NZSo%3D
 
затем скачав можете найти видео в интернете и вот вам почти что дистанционное обучение...))
ну а эти ссылки вам в помощь для полной и бесплатной красоты :
http://elibrary.finec.ru/materials_files/357752219.pdf
elibrary.finec.ru/library/disciplines/
 
 

 
 
На замечательном портале открытого обучения coursera.org появились курсы по экономике и финансам от ВШЭ!)

www.coursera.org/hse


Пока доступна регистрация на следующие, интересные лично для меня курсы:

История экономической мысли
https://www.coursera.org/course/historyofec

Основы микроэкономики
https://www.coursera.org/course/microeconomic

Макроэкономика
https://www.coursera.org/course/macroec

Теория отраслевых рынков
https://www.coursera.org/course/industorg

Экономика труда
https://www.coursera.org/course/laborec

Финансовые рынки и институты
https://www.coursera.org/course/finmarkets

Основы корпоративных финансов
https://www.coursera.org/course/corpfin



P.S. И вообще я очень рекомендую этот ресурс, т.к. там можно найти ну ооочень интересные вещи!)