Так же как управляют толпой. Стадный инстинкт. Лев нападает на стадо буйволов, побежав только один буйвол, стадо не побежит. Но если по цепной реакции за ним двинутся другие, все бросятся на утёк. Самый беззащитный будит жертвой. Пробив уровня и т.д… Это лишь значительное движение цены, что бы уверить большинство в её направлении и набрать побольше корма для крупняка. Осталось дело за малым, найти точки разворота которые бы говорили о смене тенденции. Так когда именно вы решите, что она сменилась? Какое вам нужно изменение что бы уверить вас в этом? 10,20...50 или 150%? )

             Данный пост о технической надежности и ответственности перед клиентами за поставляемое ПО  одного из брокеров – IT Invest (www.itinvest.ru).             
             В своей работе использую TSLab с 2011 года. Работал с несколькими брокерами, в том числе IT Invest через smartcom 2.2. Сбои периодически случались у всех, но были они не значительные – не было соединения с сервером, приходили данные с дырками и т.д. К серьезной потери денег они не вели.           
             В конце октября 2014 г ситуация в корне изменилась. На серверах IT Invest случился серьезнейших сбой, сервер не давал обратную связь от выставленных заявок – ответ от них шел 10+ минут. 
В результате:30.10.2014 на вечерней сессии мой робот  в TSLab передвигал трейлинг-стоп (снимал старую и ставил новую каждую минуту) по заявке,  объемом  10 контрактов.         
             По причине зависания сервера ITInvest старые стоп-заявки НЕ СНИМАЛИСЬ, а оставались на сервере.

( Читать дальше )

На рынке акций всего три года. В основном держу активы в акциях и на депозитах в банке в пропорции 60/40. Иногда покупаю ОФЗ. Примерно раз в квартал в зависимости от рыночной конъюнктуры произвожу балансировку. Часть от зарплаты вношу на депозиты и опять по кругу  …   Короче, всё как у всех )

Решил в этом году присмотреться к опционам. Почитал книжек, выделил пару сотен тысяч рублей для экспериментов. Прибыль на счёте в нулях, что соответствует моим ожиданиям. Понятно, одно дело торговать по книжным истинам, а другое дело при этом общаясь с умными людьми. Вот пришёл на Смартлаб. Теперь о сути заголовка.

ФОРТС закрытая система (здесь на СЛ узнал об этом, хотя конечно догадывался). Кто-то у кого-то забирает деньги. Нет новых депозитов, профессионалы начинают перетирать рейк. Как ведут себя профессиональные покеристы за столом по отношению к Лохам? Они их всячески подбадривают, с уважением к ним относятся, развлекают байками, разбирают их ошибки, помогая понять в чём причина неудачи в конкретной раздаче и т.д. Для них это не Лохи — это их клиенты (клиент в любом бизнесе — это основа).

( Читать дальше )

Добрый день уважаемые господа трейдеры !

Итак — сразу к делу:

Последнее время в торгах для меня было крайне неудачным — представляете  какой казус — я шёл против движения !

Вы меня засмеёте — как же ты опять попался на удочку КУКЛА — ведь любой успешный трейдер ( а на этом ресурсе их 95 % — остальные 5% сливалы — такие как я, и только один  успешный управляющий всеми финансовыми  потоками мира   Василий, всегда верно определяющий — где глупые деньги, а где умные) — знают — что «тренд твой друг» .

Да — каюсь я — но у меня никак не получается перейти из одной категории в другую.
И что уж я не делал — строил горизонтальные уровни — делал ставку на отбой (пробой) от неё — а цена шла в моём направлении 10 пунктов — затем топталась на месте — а потом стремительно разворачивалась — и улетала в противоположном направлении на 1-2 фигуры.
А так как я привык не ставить стопов — потому что один хрен их выбивают — так как перед началом движения идёт раскачка — то и оказывался я в глубоком минусе (ж; опе) — ну что дальше происходило — я думаю не буду вам объяснять — а то вдруг сглазю — и испорчу статистику наоборот…

( Читать дальше )

Эти сутки прошли очень, насыщенно, Ваш  покорный слуга трудиться, на двух наемных рынках .) СМЕ и Фортс.Ночью пришлось пасти SP взял в 23 ночи по моим расчетам если не меняя зимнего времени и по амерски 00:00, днем закрылся не одним  контрактом, потом уже начал смотреть за фортсом, брал вчера сберушку.Сегодня  РТСом прикрывался знал, что потянут на верх но, ум враг только алгоритм, сделал позицию  раздрай, все в лимитах, боялся остаться без позиции интрадей пока притормозил ибо  убыточная серия пошла на фортс, на СМЕ все классно, но 24 часа надо быть в  теме !!! 

На РТС классно работают ложные пробои от круглых уровней при прихождении среднестатистического АТР, особенно на вечерке можно шортить!!! Как от 106 со стопом в 150п.   

Не знаю, наемная работа она счуная, работяги Вам нарвится одно и тоже ??)) Я за сутки кайфанул в трейдерском смысле  от души все в рамках правого поля .)) 

( Читать дальше )

Надоело мне топтание на месте на россиской бирже ) движухи мало, тут не разбогатеть ) Короче нужен рынок фьючерсов амерский. Кто там торгует? Посоветуйте норм брокера с русской поддержкой, с минимальной комиссией, что бы прямой доступ, что бы всё законно ) Что за рынок, с чем его едят, какой сайт биржи, каков минимальный дэп, какие налоги, платформа и т.д… Пока посмотрю Финам, там что то про рынок GLOBEX, типо работает круглосуточно, кроме выходных. Комиссия один доллар за сделку, мин.дэп 500 баксов, если через терминал TRANSAK, единый счёт MMA. )

Добрый день ВСЕМ кто читает мои посты!  Сегодня хочу изложить свои мысли отдельно про УрКалий. С той точки зрения как я вижу рынок по бумаге нужно ещё сидеть в лонг. Даже если бы не существовало данного форс — мажора с аварией и цена спокойно бы снизилась до настоящего уровня я бы её не продал, так как основной смысл ЛОНГА в ней ещё существует.  Нечто подобное, только в обратном направление,  сейчас наблюдаю в МТС. Вроде как ЛОНГ, но на самом деле если смотреть более с длинным горизонтом имеет место быть ШОРТ с конца сентября. Просто идёт откат вверх, а для лонга оснований нет. В МТС я в ЛОНГ, в падении не участвовал ( не торговал вообще в тот момент).  Купил потому что видел как его выносят вместе со всем рынком.  Думаю что скоро можно будет развернуться в шорт. Вот такие мысли вслух.  


 

Закончим писать робота, который мы начали на предыдущих уроках. Напомню, что мы пишем робота-спредера. Он будет выставлять заявки на покупку и на продажу, если в стакане достаточно большой спред. На данный момент наша заготовка робота может корректно определять крайние цены в стакане с учетом уже выставленных заявок. Настало время написать модуль, который будет торговать.Qlua для чайников. Часть 1Qlua для чайников. Часть 2. ЦиклыQlua для чайников. Часть 3. Работа со стаканомQlua для чайников. Часть 4. Анализ информации из стакана и работа с заявкамиQlua для чайников. Часть 5. Работа с таблица Quik. Поиск заявок. Искусство отладкиКакие функции должен выполнять этот модуль торговли? Сейчас я перечислю их:

• Проверять размер спреда, если он больше заданной величины, то это сигнал на совершение сделки.
• Выставлять заявки, если есть сигнал.
• Следить затем, чтобы не было выставлено лишних заявок – если заявка выставлена но еще не сработала, то новую заявку не выставляем.
• Переставлять заявки, если изменились крайние цены в стакане.
• Следить за количеством инструмента – если, например, мы выставили заявку на покупку и на продажу, одна из них сработала или частично сработала, а потом изменились цены, то при перевыставлении заявок надо учесть этот факт.

( Читать дальше )

Если кто-то не знает Романа, вот ссылка на профиль: smart-lab.ru/profile/RomanAndreev/

Собирал информацию для себя, перечитывая блог с начала, но в связи с тем, что в ветке появляется много новичков и задаются почти однотипные вопросы, решил выложить для всех. 


Для новеньких в блоге

В таблице, все что относится к системной среднесрочной трендовой торговле. Прочитайте первый пост Романа smart-lab.ru/blog/135947.php и информацию о системе ниже — думаю, вопросов не должно остаться.
Стоп в таблице — это просто стоп-заявка для переворота позиции. Если по итогам стопа образовалась прибыль — значит это был тейк-профит, если убыток — стоп-лосс. Для бумаг, по которым произошел переворот, прибыль/убыток по предыдущей позиции указывается в столбце P/L%

В комментариях Роман также озвучивает уровни для внутридневной торговли — это расчетные уровни стопов, за которыми охотятся крупные игроки, создавая движения на рынке. Если решите торговать эти уровни - 

( Читать дальше )

 
 Заранее извиняюсь перед гуру, гурятами, и просто опытными трейдерами, которые все описанное знают наизусть.  Многое из сказанного мною будет из    разряда элементарных биржевых знаний. Владеют ими, увы, не очень многие.

 Вопрос  стопов и их исполнения, наверное, один из самых частых трейдерских вопросов. Само по себе понятие «проскальзывания» не что иное, как        разница между ценой стопа  (триггера), на которой трейдер разместил ордер, и ценой, по которой этот ордер был исполнен. В рыночных условиях эта  разница будет функцией активности рынка и его ликвидности в момент активации стопа, и понятно, что чем менее ликвиден торгуемый Вами  инструмент, и чем более активен рынок в момент, когда стоп «запущен», тем менее предсказуема цена его исполнения. 
 
Можем ли мы ограничить проскальзывания через Stop Limit?



( Читать дальше )