Всем доброго дня !

Практически ежедневно с утреца на протяжении почти всего года на СмартЛабе можно встретить топик очередного «специалиста» по золоту с рекомендациями покупать.

Всякий раз пытался возражать в таких топиках своими комментариями таким смелым поступкам. Каждый раз отсылал любителей лонга по золоту к крупным тайм-фреймам по этому инструменту. Каждый раз выслушивал лекции про вечность ценности золота, про ограниченность его количества и другие вроде как логические доводы.

Моё мнение: выбрасываем весь этот мусор из головы. Основным держателям мировых запасов золота (намек на жидомассонов) без разницы ценник на золото, они его сделают любым, под решение определенных задач. Просто открываем график и торгуем его !!!

Дабы зафиксировать свою точку зрения решил разместить на СмартЛабе свой график по золоту (месячный тайм-фрейм) с нанесенной на него моей сеткой поддержек и сопротивлений:


( Читать дальше )

Сенат США проголосовал в среду вечером за бюджетный компромисс, который предполагает финансирование правительства на два последующих года.
 
За закон проголосовали 64 сенатора, 36 были против. Сделка была разработана совместно демократами и республиканцами обеих палат конгресса после бюджетного противостояния в октябре, когда двухнедельное закрытие федеральных учреждений нанесло ущерб популярности обеих партий.
 
Компромиссный вариант бюджета на два года предполагает замену ежемесячного секвестра бюджета на более длительные сокращения, которые однако будут снижены на 63 миллиарда долларов по сравнению с действующим секвестром. Также бюджет предполагает символическое снижение 17-триллионного долга США на 20 миллиардов долларов за последующие десять лет.
 
Как ожидается, президент США Барак Обама подпишет закон, который ранее был принят палатой представителей, что предотвратит бюджетные распри в ближайшей перспективе. Однако партии пока не договорились формально о дальнейшем повышении «потолка» госдолга, для которого в США требуется санкция конгресса.


( Читать дальше )

За что Москва даст Киеву скидку на газ и вложит $15 млрд в украинские облигации

Сначала собственно сам подарок Украине от России... 


Россия разместит 15 млрд долл. из Фонда национального благосостояния в облигациях Украины, а компания Газпром снизил цену газа для Украины до 268,5 долл.

17 декабря 2013 г.

Газпром и «Нефтегаз Украины» подписали дополнение к долгосрочному газовому контракту от 2009г., который действует до 2019г. Стоимость газа по нему снижена до 268,5 долл. за 1 тыс. куб. м. Документ был подписан по итогам заседания российско-украинской межгосударственной комиссии. Сейчас цена на газ составляет 410 долл.
Кроме того, Россия разместит 15 млрд долл. из Фонда национального благосостояния в облигациях Украины. Президент РФ Владимир Путин пояснил, что правительство России приняло такое решение из-за проблем в украинской экономике, которые, по его мнению, в значительной степени связаны с мировым финансовым экономическим кризисом.


( Читать дальше )

Если этот пост наберет 30 лайков, я в тот же час выложу следующий пост из серии про основы программирования торговых систем. Хороший, качественный пост, кстати, получился!:)
 
Всего лишь 30 «хорошо» – это не много!






Скоро Новый год. А это время подводить итоги.
 
2013 год был сложным для меня. Это год тупых экспериментов. Это год фэйлов с опционами. (Продажа 135 путов лишь неплохо сыграла;) ) Это год возврата к ручному интуитивному трейдингу – и вновь ухода от него. Год высоких плечей на форексе… Много денег было отдано бирже за этот год.
 
Но ещё больше денег было с рынка заработано благодаря системному трейдингу. Сколько бы я не проиграл по своей глупости, спешке, жадности денег на различных авантюрах, у меня есть костяк из стратегий, которые помогут мне восполнить дыры в бюджете.
 
Я уже недавно выкладывал свой резалт по алго-составляющей за 11 месяцев 2013 года.


( Читать дальше )

Пора подводить итоги 2013 года. Хочется начать с темы про золото, которая активно обсуждалась на страницах блога в ЖЖ и на смартлабе с февраля 2013 года. Прошло достаточное количество времени, чтобы проверить правильность/неправильность оценок и ожиданий. Подход основывался на фундаментальном анализе, историческом срезе, оценке текущего положения дел в глобальной экономике… в общем, на здравом смысле, который в итоге не подвел.

Золото: фундаментальные факторы

Обвал цен на золото в 2013 году застал многих инвесторов и спекулянтов врасплох. Слишком сильно в сознании многих укоренилось мнение о том, что глобальный “печатный станок” неизбежно приведет к росту инфляции, защитой от которой традиционно выступают инвестиции в желтый металл. Но реальность такова, что в мировой экономике сегодня доминируют скорее дефляционные настроения. 

Центральные банки, попав в ловушку ликвидности в 2008 году, когда скорость обращения денег и процентные ставки близки к нулевым значениям, могут напечатать много денег без риска вызвать взырвной рост инфляции. Эти деньги идут на замещение кредита, который “сжигается” делевериджем (сокращением уровня кредитного плеча), и не выходят за рамки банковского сектора, оседая на счетах избыточных резервов. Эти деньги не доходят до реального сектора экономики, т.к. глобальный спрос остается слабым — домохозяйства и бизнес не в состоянии наращивать потребление. Поэтому предложение денег растет, а цены не растут – эти процессы, как показывает время, могут спокойно сосуществовать вместе. Периоды стабильной низкой инфляции являются неблагоприятной средой для золота. 

Тем не менее, скептиков по-прежнему остается много: человеческая натура имеет какую-то необъяснимую патологическую тягу к желтому металлу и всячески противится падению его цены. Стоит напомнить, что с начала 2013 года цена на золото упала на 25%, с пиков осени 2011 года – на 33%.  

Итак, постараемся обозначить базовые фундаментальные факторы, влияющие на рынок золота.

1.  Золото vs. реальные процентные ставки

Золото – это актив, который не генерирует денежного потока. Золото является хеджевым активом, сохраняющим стоимость, во времена отрицательных реальных процентных ставок. Золото не пользуется спросом во времена положительных реальных процентных ставок, т.к. в такие периоды финансовые активы приносят большую реальную доходность. 

Реальные процентные ставки зависят от двух составляющих: доходности гособлигаций и инфляции. Доходность 10-летних трежериз, скорректированной на уровень инфляции, определяют уровень реальных процентных ставок в США. При этом ставки по 10-летним трежерям определяют стоимость длинных денег в мире, являются мерой стоимости денег. Поэтому реальные процентные ставки смотрим именно в разрезе американских долговых бумаг. 



Реальные процентные ставки в США развернулись вверх в конце 2011 года вслед за запуском нового кредитного цикла в американской экономике. Цена на золото тоже развернулась, но вниз. Рынок поверил, что рефляционная политика ФРС имеет положительный эффект на экономику. 

В начале 2013 года реальные процентные ставки в США окончательно выбрались на положительную территорию и продолжают расти на ожиданиях сокращения программы выкупа активов (QE3) ФРС США, т.е. доходности трежериз растут на фоне подавленной инфляции. 


( Читать дальше )

Пин-бар – это одна из фигур разворота японских свечей, которая указывает на то, что рынок не принял динамику цен в определенный момент времени. Эта фигура довольно часто встречается на графиках рынка Форекс и входит в числофигур японских свечей, состоящих всего из одной свечи. Трейдер, хорошо знакомый с механизмом формирования пин-баров, обнаружит, что при правильном использовании и благоприятных рыночных условиях торговая стратегия на основе пин-баров может приносить значительную прибыль.
Узнать пин-бар легко: это свеча с очень длинной тенью/хвостом и коротким телом; тень/хвост такой свечи обычно составляет не менее 2/3 от общей высоты свечи. Как и для всех остальных свечей на графике вида «японские свечи», если тело пин-бара белое или зеленое, цена закрытия выше цены открытия, а если черное или красное, цена закрытия ниже цены открытия.
(См. рис. ниже).
                                

Цена открытия и закрытия должны находиться рядом друг с другом: в идеальной ситуации эти два значения совпадают, либо находятся максимально близко. Кроме того, цена открытия и закрытия должны находиться на одном из концов свечи или как можно ближе к нему. В частном случае допускается небольшая тень снизу (для «медвежьего» пин-бара) или сверху (для «бычьего» пин-бара) от тела свечи.
На рисунке выше слева показан «бычий» пин-бар, который свидетельствует об отказе рынка принять снижение котировок и/или линии поддержки. Такая ситуация часто приводит к росту курса валюты. «Медвежий» пин-бар имеет противоположный вид и показан на рисунке справа. «Медвежий» пин-бар указывает на высокую вероятность разворота и падения котировок.
На приведенном ниже графике японских свечей для пары GBP/USD с периодом 1 день показан идеальный «бычий» пин-бар с разворотом от нисходящего к восходящему тренду.
              
Аналогичным образом, на следующем графике японских свечей для пары GBP/USD с периодом 1 день четко просматривается «медвежий» пин-бар, который указывает на разворот тренда вниз.

( Читать дальше )

Ваш мозг – очень сложный орган. Это контроллер ваших мыслей и тела. От его здоровья зависит вся ваша жизнь. Чтобы укрепить здоровье мозга, необходимо постоянно стимулировать его деятельность.
Как это сделать?

— Упражняйте ваш мозг, а не только ваше тело. Многие, закончив школу и университет, прерывают свое обучение. Это неправильно. Нужно постоянно получать новые знания и навыки. Читайте Science ВК — самая познавательная страница Вконтакте.

— Выучите иностранный язык, освойте какой-нибудь музыкальный инструмент, изучите историю вашего города и т.д.

— Не злоупотребляйте алкоголем. Алкоголь в умеренных количествах безвреден, но чрезмерное его употребление может привести к смерти клеток мозга.

— Работайте. Многие люди с нетерпением ждут выхода на пенсию, мечтая распрощаться с работай. А между тем, именно работа поддерживает активность нашего мозга.


( Читать дальше )

Недавно обнаружил, что являюсь сторонником метода Price Action. Я не использую никаких индикаторов, смотрю только на чистую цену. Начал копать в интернете и наткнулся в интернете на интересную статью на русском языке.

Статья мне кажется очень полезной, и я согласен со всем, что в ней написано. Статья некороткая, советую запастись терпения, но оно того стоит. Посвящена она следующему вопросу:

Как определить, если цена подошла к важному уровню, пойдет ли цена дальше или встретит сильное сопротивление, откатится и пойдет назад? Короче, что делать  - играть на прорыв, или играть на разворот? Уровнем при этом может быть как предыдущий важный максимум/минимум, так и какая-либо трендовая линия (допустим, верхний канал нисходящего тренда).

Итак, статья:

«Множество трейдеров, причисляющих себя к легионам «свинг-трейдеров», входят в сделку как только цена подходит к потенциальным вершине свинга или основанию свинга. Другие трейдеры относят себя к интрадей-скальперам и используют вершины и основания свингов для размещения стоп-лосс ордеров выше или ниже, пользуясь преимуществом в наращивании или размещении входных ордеров перед свинг-трейдерами, на этих локальных экстремумах. Но перед обоими группами всегда будет стоять один вопрос: мы уже там? Достигли ли мы зоны продаж или зоны покупок?

( Читать дальше )