Доброй ночи, коллеги!

В одном из предыдущих топиков я обратил ваше внимание на интересный феномен:
1. При работе маркетными ордерами проскальзывание зависит только от биржи/жадности брокера (но не меньше спрэда)
2. При работе лимитными ордерами проскальзывание (ну, так все считают) равно 0

На самом деле, конечно, это не так.

Допустим, мы имеем массив баров в формате HLC. Мой любимый таймфрейм 1m, но можно использовать и более длинные — 1d, 1w etc.

Теперь мы хотим, чтобы наша система работала лимитными ордерами. Это означает:
1. По итогам бара (и предыдущих баров) считаем индикатор и формируем лимитный ордер на покупку/продажу по цене close
2. Если пытаемся открыться вверх по close(t), то открытие состоится, только если low(t+1) будет меньше close(t) хотя бы на 1 прайсстеп
3. Если пытаемся открыться вниз по close(t), то открытие состоится, только если high(t+1) будет больше close(t) хотя бы на 1 прайсстеп
На формат/принцип расчета индикатора мы не накладываем никаких условий

( Читать дальше )

Доброй ночи, коллеги!

В опережение выхода большого цикла статей (который я факаплю уже больше года) есть желание поделиться одним фактом.

Мотивация простая — ряд форумчан: Тихая Гавань, 3Qu etc. высказsвали/ют мнение, что при работе лимитными ордерами можно практически не думать о проскальзываниях.

Это точно не так.

Допустим, мы имеем массив баров в формате HLC. Мой любимый таймфрейм 1m, но можно использовать и более длинные — 1d, 1w etc.

Теперь мы хотим, чтобы наша система работала лимитными ордерами. Это означает:
1. По итогам бара (и предыдущих баров) считаем индикатор и формируем лимитный ордер на покупку/продажу по цене close
2. Если пытаемся открыться вверх по close(t), то открытие состоится, только если low(t+1) будет меньше close(t) хотя бы на 1 прайсстеп
3. Если пытаемся открыться вниз по close(t), то открытие состоится, только если high(t+1) будет больше close(t) хотя бы на 1 прайсстеп
На формат/принцип расчета индикатора мы не накладываем никаких условий

( Читать дальше )

1. Должны быть предпосылки для движения вверх или вниз. Об этом подробно написано в одном из передудущих топиков.
2. Должно начаться само движение вверх (вниз).
3. Должна быть некоторая уверенность (прогноз) что движение просуществует хотя бы 3-5 минут.
4. При выполнении п.п. 1-3 входим в сделку.
5. Непрерывно прогнозируем движение актива. Находимся в сделке до тех пор, пока прогноз не перестанет оправдываться, независимо от текущей прибыли/убытка в сделке. Т.е., закрываемся при наличии факта, что что-то пошло не так.

Дальше ждём следующей ситуации, когда выполняются п.п.1-3.
Вот и все.

Доброй ночи, коллеги!

По прежнему сохраняется желание проверить текущие скиллы community на предмет умений в оптимизации / curve fitting.

Первый конкурс не вызвал ровным счетом никакого интереса, поэтому предлагаю поднять ставки.
Думаю, приз в 100 тыс. руб. может вызвать больший интерес. А может быть, и нет.

Стартовые условия почти такие же:
Есть массив минутных баров EURUSD длины, к примеру, 14400 баров (2 недели) в формате OHLC (open, high, low, close) и сколь угодно длинная предыстория для обучения (до 250,000 баров в целом. Думаю, будет более, чем достаточно))))
Требуется подобрать оптимальный линейный индикатор (линейная комбинация предыдущих приращений цен close), который покажет максимум эквити.

На этот раз мы будем работать лимитными ордерам. Подробнее:
1. По итогам бара (и предыдущих баров) считаем индикатор и формируем лимитный ордер на покупку/продажу по цене close
2. Точнее, если индикатор показал значение >=0, то встаем в покупку, если <0, встаем в продажу
3. Индикатор рассчитывается только на основании массива close (это нефатальное упрощение, в противном случае ответ усложится)

( Читать дальше )

Доброй ночи, коллеги!

Есть идея проверить текущие скиллы community на предмет умений в оптимизации / curve fitting.

Первый конкурс предполагается очень простой, поэтому приз — 5,000 руб. Но и задача простая. Можно и поднять ставку, но пока не ясно, зачем?

Есть массив минутных баров EURUSD длины, к примеру, 14400 баров (2 недели) и сколь угодно длинная предыстория для обучения (до 250,000 баров в целом. Думаю, будет более, чем достаточно))))
Требуется подобрать оптимальный линейный индикатор, который покажет максимум эквити.

Эквити маркетная, считается по формуле dEq(t) = (x(t)-x(t-1))*sign(ind(t-1))
Здесь t — время, x — цена
Эквити в целом = сумма приращений эквити (dEq(t)))
Индикатор ind(t) — линейная комбинация приращений цен до момента t (в будущее не заглядываем)
Глубина этой комбинации особо не ограничивается (см. ниже)

Задача — показать максимум эквити на тестовом участке

От участника требуется массив коэффициентов индикатора в формате csv определенной длины (любой до 16000, дабы можно было легко делать верификацию в Excel) и его понимание финреза стратегии на тестовой выборке. В случае аномально большого количества заявок можно ввести символическую плату (100 руб.?) за проверку данных, чтобы отсекать разную лажу. Возможно, я договорюсь с исполнителем и о меньшей цене, благо надо всего лишь вставить массив данных в таблицу и сравнить результат с анонсом. В любом случае, я лично этой хней заниматься не буду.

( Читать дальше )

Приветствую коллеги!
Решил поделиться своим финансовым планом.
Конечно в одном посте рассказать о нем просто не реально, но буду стараться.
Вот он:

На момент составления у меня было только 100.000 в капитале (как я посчитал капитал записал отдельно видос).
Как такое возможно, что через 10 лет мы получили 65 млн рублей? Все очень просто! Сложный процент!
Конечно без него не имеет смысла стоить фин план, но есть еще некоторые сложности при его выполнении — это доходность капитала.
В своем фин плане она составляет 20% (конечно кто-то скажет что это много или мало, но это реально сделать).
Есть еще одна проблема — сколько сможете отложить.
Есть такое правило: расходы всегда превышают доходы.
Мне было очень сложно откладывать деньги, т.к как раз в 2017 году у меня был кризис в финансах. Конечно сейчас я это время вспоминаю с улыбкой, то тогда мне было не смешно(((

( Читать дальше )

Открыла в телеге экспериментальный канал, ориентирующий по внутридневной волатильности и дающий «пульс рынка» таким, каким видит его моя считалка реализуемой волатильности. Присоединяйтесь. Монетизироваться не будет. Рекламы не будет. Услуга предоставляется как есть. Все принимаемые Вами торговые решения — как и любые решения по жизни — как всегда на Вашей ответственности. Дискуссий не будет и флуда не будет — голые цифры в разрезе справедливая IV + справедливая цена связки на ЦС.
Данные обновляются три раза в день: в районе 9-00, в районе 15-00 и в районе 21-00. Стараюсь делать это регулярно и как можно ближе к означенным часам, но не всегда получается точно попасть во время.

Дисклеймер важный: приводимые данные тиковые и рассчитываются суточным окном. Трактовать можно так: если БА будет двигаться так, как он двигался предыдущие сутки — справедливая цена стрэддла при указанной дате экспирации будет вот такая, как написано. От управления это дело не освобождает ни разу. Прогноз, где что экспирируется — никакой не дается. Я придерживаюсь мнения, что цена опциона — это стоимость его хеджа. У кого другие воззрения на этот счет — имейте в виду.

( Читать дальше )

В личку спрашивают в каком банке лучше открыть вклад. 

Это точно форум трейдеров?))

Отвечу, как это делаю я.

1. Выбираю только системообразующий банк. Читаю отзывы на банки ру, сразу черный список — массовые кражи, блокировки счетов, отказы выплачивать ден средства.

2. Прихожу в офис банка, изучаю все документы. Проверяю реквизиты сторон.

3. Получаю на руки заверенный список всех документов, указанных в заявлении на открытие вклада, кроме тарифов. Если общий обьем документов более 30 листов, просто мило прощаюсь с операционистом и ухожу в другой банк.

4. Получаю заверенную выписку из тарифов — выплата ден средств с вкладов либо поступивших наличными без комиссии. Заверяется — выписка из тарифов (название банка), должность, подпись, дата, штамп.

5. Пишу заявления по ситуации, такого типа

1. Между мной и банком заключен договор КБО, в рамках которого банк уведомляет меня, что волен менять условия договора и тарифы в одностороннем порядке. На основании ст 16 ЗоЗПП и ст 168 ГК РФ, я возражаю против данного пункта договора и запрещаю банку менять условия договора и тарифы в одностороннем порядке.

( Читать дальше )

В этом посте я хочу рассмотреть вариант арбитражной стратегии, и протестировать его на чувствительность к проскальзыванию, чтобы понять возможность применения.

Далее будут приведены мои субъективные умозаключения.

Для начала перечислю виды арбитража, которые я знаю:

1. Арбитраж одинаковым активом между разными биржами. Сложность работы по этой технологии заключается в том, чтобы разместить торговый сервер между двумя биржами так, чтобы задержки пакетов между биржами были одинаковыми.
2. Арбитраж между активом и его деривативом.
3. Статистический арбитраж между коррелируемыми активами.
4. Календарный арбитраж.

Момент, который объединяет эти стратегии, состоит в том, что торговая позиция выставляется всегда одновременно по двум инструментам в противоположные стороны (если активы прямо скоррелированы, и в одинаковые стороны в ином случае).

Все эти арбитражные стратегии в основном относятся к классу рыночно-нейтральных «mean reversing» стратегий, потому что не следуют за трендом, а пытаются вернуться к некой справедливой цене актива (та же трендовая составляющая), выставляя позиции против отклонения от тренда, хотя, конечно, можно придумать и трендовые стратегии, использующие актив-«поводырь» для прогнозирования тренда.

( Читать дальше )

Это исследование я сделал под влиянием бурной дискуссии на форуме  о распределении «хвостов» приращений логарифмов цен, возникшей, казалось, на «пустом месте»: насколько корректны доверительные интервалы для оценок параметров линейной регрессии в альфа-бета модели?

Кроме указанной ссылки, дискуссия продолжилась в еще двух ветках: тут и тут.

Действительно, эти оценки в классическом случае строятся на основе центральной предельной теоремы для статистик оценок параметров линейной регрессии. Однако, как я уже писал на смартлабе, необходимым условием которой является скорость роста дисперсии суммы слагаемых как О(N), N – число слагаемых, а для быстрой сходимости в центральной области еще и требуется конечность абсолютного третьего момента любого слагаемого (если говорить о сходимости на всей прямой, включая «большие уклонения»,  то еще требуется  и конечность всех моментов отдельных слагаемых). Однако эти условия не выполняются для части распределений Парето и Стьюдента с полиномиальной скоростью убывания «хвостов» и поэтому для «хорошего» приближения суммы таких слагаемых нормальным законом требуется очень большое число испытаний, которых, как правило, в альфа-бета модели, построенной на дневных данных, нет. А значит традиционные методы построения доверительных интервалов для оценок параметров этой модели «не работают».

( Читать дальше )