О стационарности биржи.

11 августа 2021, 20:06
|
3Qu

Многие, даже великие мира сего (имеется в виду СЛ), буквально жалуются на нестационарности биржи, ее котировок и ее ВР, и как это мешает им прибыльно торговать. В ход идут некие толстые хвосты, которые, кстати, никакого отношения к стационарности не имеют. Можно иметь толстый хвост, оставаясь при этом стационарным.))
Ну, ладно, давайте подумаем, что же на рынке стационарно? В общем, на рынке более-менее стационарен состав участников, и, стало быть, их реакция на происходящее на рынке.
Выделить эту стационарность не просто, а очень просто. Проводим реал-тайм линию регрессии, строим вокруг нее канал ± СКО, и убеждаемся, что этот канал стационарен на оч длительном интервале.
Итак, рынок стационарен относительно реакции участников торгов.
Вам мешала только нестационарность? — все, мы от нее избавились. Теперь ничто не должно мешать вашей прибыльной торговле.)

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.

Ключевые слова:
Биржа

980 | ★2

14 комментариев

А реакция участников регулируется гормональным откликом. А отклик формируют:
1. Врожденные рефлексы, передаваемые через геном и хранящиеся в мартышкиной части башки.
2. Приобретенные социальные инстинкты, передаваемые внегеномно, через общество и хранящиеся в социальных разделах лобных долей коры головного мозга.

Важно, 99% поступков в нашей жизни, в первичном импульсе с последующей объяснялкой от коры, задаёт архаичный мозг.

Слава Птицын

11 августа 2021, 20:17
Ответить

Eugene Logunov, да.

3Qu

11 августа 2021, 20:33
Ответить

Оценка СКО нестационарна.

SergeyJu

11 августа 2021, 21:53
Ответить

SergeyJu, неужели? СКО неделями не меняется или почти не меняется, в пределах погрешности.
Вы что-то неправильно делаете.)

3Qu

11 августа 2021, 22:09
Ответить

3Qu, если временное окно год — за неделю мало что изменится.

SergeyJu

11 августа 2021, 22:26
Ответить

SergeyJu, Просто оставайтесь в рамках гипотезы. А вы про что-то другое, не имеющее отношение.
Я уже дал полную информацию. Дальше, либо сами, либо плюньте и забудьте.

3Qu

11 августа 2021, 22:46
Ответить

Я не жалуюсь на нестационарность бирж.

Правда, наблюдаю стационарность только на малых ТФ.
А вот эргодичность — и на более длинных.

С уважением

Мальчик buybuy

11 августа 2021, 23:25
Ответить

Мальчик Buybuy, эргодичность? — это что называть состоянием?
По мне, так, состояние -многомерный вектор. Думаю, что ни у меня ни у вас эргодичностью и не пахнет.) Да, и вообще, в подобных системах мало где пахнет.
А если за состояние брать чо попроще, то эргодичности хоть отбавляй.))

3Qu

11 августа 2021, 23:44
Ответить

3Qu, ну я не про фазовое пространство

Эргодичность случайного процесса — это зависимость корреляции только от интервала, а не от его расположения на временной шкале (грубо).

С уважением

Мальчик buybuy