Добрый день!

В недавнем прошлом я совершил 6 операций с RIU4:

1.
Book: -100 RIU4
Price: 126060
Date: 19:23:58 27.08.14

2.
Book: +100 RIU4
Price: 121650
Date: 10:00:31 29.08.14

3.
Book: -100 RIU4
Price: 119200
Date: 10:00:22 01.09.14

4. 
Book: +100 RIU4
Price: 117150 
Date: 10:00:05 02.09.14

5.
Book: -100 RIU4
Price: 124500
Date: 10:00:33 04.09.14

6.
Book: +100 RIU4
Price: 124580
Date: 16:43:19 04.09.14


ВОПРОС:

Какую опционную конструкцию (размер, операция, тип опциона) должен был я сделать к каждой операции, чтобы при движении цены против базового актива, я имел минимальный убыток в деньгах. 
И наоборот если цена идет в сторону позиции открытой в базовом активе, опционная конструкция не уменьшала прибыль в деньгах от фьючерса как минимум, а по возможности увеличивала. 

Опционную конструкцию я должен открыть в тоже время, что и оперрацию по фьючерсу.

Пожалуйста если можно так же по пунктам. Пример:

1. 
Put115000 20
Put120000 -50
Call125000 60 

 С уважением. 

Если кто-то не знает Романа, вот ссылка на профиль: smart-lab.ru/profile/RomanAndreev/

Собирал информацию для себя, перечитывая блог с начала, но в связи с тем, что в ветке появляется много новичков и задаются почти однотипные вопросы, решил выложить для всех. 


Для новеньких в блоге

В таблице, все что относится к системной среднесрочной трендовой торговле. Прочитайте первый пост Романа smart-lab.ru/blog/135947.php и информацию о системе ниже — думаю, вопросов не должно остаться.
Стоп в таблице — это просто стоп-заявка для переворота позиции. Если по итогам стопа образовалась прибыль — значит это был тейк-профит, если убыток — стоп-лосс. Для бумаг, по которым произошел переворот, прибыль/убыток по предыдущей позиции указывается в столбце P/L%

В комментариях Роман также озвучивает уровни для внутридневной торговли — это расчетные уровни стопов, за которыми охотятся крупные игроки, создавая движения на рынке. Если решите торговать эти уровни - 

( Читать дальше )

Настроение хорошее, поэтому перед началом отдыхов еще одна сезонная система.

                                                                 Идея системы

С точки зрения единого хозяйствующего субъекта основную деятельность России можно охарактеризовать как обмен природных ресурсов на блага цивилизации http://anatoly-utkin.livejournal.com/22084.html . При этом базовой денежной единицей для такого обмена является доллар (т.к. именно он является общепринятой мировой валютой). То есть выручка за природные ресурсы идет в долларах. При этом вся внутристрановая деятельность связана с рублями. И, что важно, все внутренние государственные траты идут также в рублях. С целью получения обеспеченных денег для своих трат, государство отбирает часть прибыли у рентных компаний в виде налога НДПИ. Таким образом, в этой цепочке есть вынужденный обмен рентными компаниями долларов на рубли. Вынужденность--это всегда хорошо, ибо вынужденность означает, что есть сторона, готовая кидать рыночные заявки и тем самым двигать цены.

( Читать дальше )

Цена=объем
 
любителям волфиксов посвещается...
сваял как то раз один индикатор… построил бота… получил хороший результат… но в работу не запустил, т. к. ему нужен таймфрейм минута, а у меня все заточено под 15ти минутный таймфрейм… забавно что бот не пользовался информацией о цене, и вполне обходился только объемом — для профитной торговли хватало… на основе бота сделал серию ботов для торговли по объемам, но они не показали особо выдающихся достижений + требовали более сложной оптимизации...
 
индикатор выглядит так: (стопудово его уже придумали давно и называется он вроде как OBV… )
 
берем таймфрейм поменьше от 1мин и ниже, берем объем, и текущую свечу опен+слос
если свеча падающая, то продавцы=продавцы+объем
если свеча растущая, то покупцы=покупцы+объем


( Читать дальше )

Антон Ерешко – одна из известных  фигур в российском мире HFT. Вместе со своей командой он придумывает и воплощает в жизнь множество высокочастотных алгоритмов, одним из которых является robot_aspirant, занявший на ЛЧИ-2009 7 место, ЛЧИ-2010 3 место, ЛЧИ-2011 3 место и ЛЧИ-2012 2 место. Постоянное попадание в десятку не дает сомневаться в профессионализме команды и эффективности ее методов работы.


( Читать дальше )

Методом «проб и ошибок» к 1 сентября 2013-го нам удалось создать портфель торговых алгоритмов, удовлетворяющий нас по емкости и результатам.  В течение года мы пробовали разные системы, отбрасывая худшее и модифицируя лучшее.  Да, наши результаты в этот период поиска были «не ахти»:



Впрочем, те, кто грезит двух- и трехзначными месячными доходностями, дальше  могут не читать.
В результате мы остановились на двух стратегиях:
 

1. Портфель торговых алгоритмов на фьючерсе на индекс РТС, состоящий из:

-         трендовых систем с фильтром «контртренда»;
-         системы с переключением «тренд-контртренд».
-        трендовой системы с редкими входами и пирамидингом;
-        системы продажи опционов с хэджированием.

     2. Стратегия торговли облигациями, основанная на:
 


( Читать дальше )

Подскажите пожалуйста, где можно скачать? Нужна всего одна функция- чтобы программа сразу же выставляла стоп-лосс после входа в сделку. Если ещё будет функция трел-стопа, то вообще замечательно. Искал, но ничего не нашёл. Если у кого есть и кому не жалко- поделитесь плиз :).

Гайд по биржевой торговле на мамбе...
 20 лет как владею акциями. Пошел 9ый год активной торговли. ИМХО...




Приятные стороны биржевой торговли
1 один из редких видов бизнеса которым можно рулить и в 80лет
2 масштабируем т.е нет разницы между 1, 10 и 100 лямами
3 легко передается по наследству
4 льготное налогообложение 13% ндфл и все… да и вообще торгуя в америке мало кто налоги платит в россии
5 нет ни чиновников, нет ни начальников, есть свобода


( Читать дальше )

Расчетный код:

• Расчетный код — это последние 5 цирф счета 30420, открытого в учете НКЦ для каждого участника по Основному рынку Фондового рынка. Для участников, заключающих сделки в Т0 и Т+, открыты соответствующие счета 30420 Т0 и 30420 Т+.
• Расчетный код для совершения сделок Т+ присваивается участнику после внесения 2 млн. на счет НКЦ для коллективного клирингового обеспечения и открытия 36-го раздела обеспечения на торговом счете депо в НРД.
• Кол-во Расчетных кодов соответствует кол-ву счетов участника 30411 для Т0, один счет 30411 для Т0 — один Расчетный код для Т+, при условии наличия 36-х разделов обеспечения для каждого Расчетного кода.
• Для Т0 можно открыть один спецброкерский счет 30411 и привязать его к разным 31-м торговым разделам счета депо, но нельзя сделать наоборот: нельзя к одному 31-му торговому разделу счета депо привязать разные денежные счета 30411. Аналогично для Т+, один Расчетный код можно использовать с несколькими 36-ми разделами обеспечения, но не наоборот.

( Читать дальше )

Сегодняшняя тема «От меня ушла жена» вызвала широкий отклик  обитателей сего ресурса.
Это в общем-то понятно- проблема актуальна для торгующих на рынке. Причин много, они разные
-но есть среди них те –которые чаще встречаются среди подобных историй. Вы их знаете…
Это прежде всего  отсутствие стабильного результата даже после многолетнего занятия этим направлением… Огромные психологические нагрузки, которые далеко не все выдерживают ..
Особенно удручает  последнее время активное развитие околорыночной тусовки и уровень обсуждения рыночных вопросов в том числе здесь… Масса зазывал на эту мясорубку –которые по уровню своего развития и понимания рыночных механизмов находятся ниже плинтуса. Многие хорошо их знают… Но разговор  сейчас чуть  не о том.
Сам на рынок попал довольно давно… в лихой 98 год. Начал с «хорошего»  ДУ –на все..-засадили в фантики надолго… Был перерыв (чему рад) лет пять…Выбрался потрёпанным –но Жив и не в минусе-но это отдельная история…За некий опыт у рынка заплатил достойную плату…

( Читать дальше )