Блог им. smoketrader

Памятка: Т0>Т+ (Расчетный код, ТКС+, Обеспечение в Т+, Т+, сделки/расчеты Т+ )

Расчетный код:
  • Расчетный код — это последние 5 цирф счета 30420, открытого в учете НКЦ для каждого участника по Основному рынку Фондового рынка. Для участников, заключающих сделки в Т0 и Т+, открыты соответствующие счета 30420 Т0 и 30420 Т+.
  • Расчетный код для совершения сделок Т+ присваивается участнику после внесения 2 млн. на счет НКЦ для коллективного клирингового обеспечения и открытия 36-го раздела обеспечения на торговом счете депо в НРД.
  • Кол-во Расчетных кодов соответствует кол-ву счетов участника 30411 для Т0, один счет 30411 для Т0 — один Расчетный код для Т+, при условии наличия 36-х разделов обеспечения для каждого Расчетного кода.
  • Для Т0 можно открыть один спецброкерский счет 30411 и привязать его к разным 31-м торговым разделам счета депо, но нельзя сделать наоборот: нельзя к одному 31-му торговому разделу счета депо привязать разные денежные счета 30411. Аналогично для Т+, один Расчетный код можно использовать с несколькими 36-ми разделами обеспечения, но не наоборот.


ТКС+ (торгово-клиринговый счет):
  • ТКС+ — некая виртуальная сущность, отражающая привязку позиции по денежным средствам и позиции по ценным бумагам по сделкам в     Т+. ТКС+ строго соответствует ТКС0. Позиция по д/с ведется на счете НКЦ для индивидуального клирингового обеспечения в разрезе Расчетных кодов участника (аналогично разделам клиринговых регистров ФОРТС). Позиция по бумагам ведется по 36-м разделам обеспечения участников.
  • Для существующих ТКС0 привязка счетов к ТКС+ происходит автоматически после открытия в НРД к существующим 31-м торговым разделам, входящим в ТКС0, 36-х разделов обеспечения.
Обеспечение:
  • На первом этапе в качестве Обеспечения будут приниматься д/с в российских рублях и ценные бумаги, допущенные к Т+. Обеспечение можно вносить как полностью в ценных бумагах, так и полностью в д/с, а можно и частично в бумагах, частично в д/с. Внесение валюты в качестве Обеспечения будет реализовано позднее. 
  • Чтобы внести д/с Обеспечения, необходимо пополнить счет НКЦ для индивидуального клирингового обеспечения 30414810000000000911, указав свой Расчетный код, внешним платежом или через торговую систему со своего счета 30411 (т.е. со своего счета 30420 Т0 на свой счет 30420 Т+). Перевод через Торговую систему исполняется on-line, внешние переводы через НРД попадают на ручную обработку в отдел клиринга и обрабатываются в течении дня. Чтобы внести ценные бумаги в Обеспечение на 36-й раздел обеспечения, необходимо подать поручение в НРД на перевод с 31-го торгового раздела либо с другого торгового счета депо, или через торговую систему.
  • Торговая система не распределяет средства обеспечения по клиентам Участника клиринга. Сумма средств обеспечения на счетах обеспечения входит в расчет Единого лимита. Он считается по Расчетному коду. Одному счету 30411 соответствует один Расчетный код, деньги, учитываемые на Расчетном коде, по ТКСам не распределяются. Даже бумаги, учитываемые на 36-м разделе каждого клиента, считаются в Едином лимите как общее обеспечение, т.е. можно сделать сделку по ТКС, на 36-м разделе которого ничего нет, за счет обеспечения на 36-м разделе другого клиента.
Сделка Т+. По ТКС0 или ТКС+?!
Сделка Т+ заключается только по ТКС0. ТКС+ виден в терминале для удобства перевода активов со счетов Т0 (30420 Т0 и 31-го торгового раздела) на счета Т+ (30420 Т+ и 36-й раздел обеспечения).

Средства/расчеты/маржинальные требования:
  • Д/с по результатам расчетов зачисляются на Расчетный код (30420 Т+), откуда по умолчанию перечисляются на То (30420 Т0) или любой другой, заранее зарегистрированный, в размере плановой позиции (т.е. свободные средства, не заблокированные под сделки)
  • Ценные бумаги по результатам расчетов зачисляются на 36-й раздел обеспечения участника. На первом этапе Т+ бумаги, зачисленные по результатам расчетов в 17:30, участник самостоятельно выводит со своего 36-го раздела на 31-й через торговую систему. Причем, сделать это необходимо до 19:00 пока работает Торговая система. После 19:00 — вывод с 36 раздела — невозможен. после 19:00 с помощью поручения в НРД можно забрать эти бумаги с 31 раздела. 
  • Запрос о возврате д/с / ценных бумаг действует в день его подачи. на следующий день нужно подавать новый.
  • Маржинальное требование возникает у участника, Единый лимит которого стал отрицательным (сумма Маржинального требования равна абсолютному значению текущего Единого лимита Участника клиринга). Отчет о Маржинальном требовании направляется участнику после 10:00. исполнить маржинальное требование можно 2 способами: заключить сделки, «выравнивающие» Единый лимит или пополнить обеспечение. Пополнить обеспечение для исполнения маржинального требования необходимо до 17:00. Если участник предоставит Заявление о порядке использования д/с и ц/б с галочкой «переводить» в случае отрицательного Единого лимита, то при наличии свободных д/с на счете Т0 — Маржинальное требование не будет выставлено.
  • В 16:00 перед поставкой участник получает Отчет об Итоговых нетто-обязательствах/нетто-требованияхт(EQM13) и к 17:00 обеспечивает указанное в Отчете кол-во активов на счетах Т+. Если средств на счетах Т+ недостаточно для расчетов, НКЦ по умолчанию переводит средства со счетов Т0 и расчитывает сделки. В случае недостаточности средств для расчетов, НКЦ заключает с участником сделку по переносу позиции (РЕПО или купля-продажа бумаг). В результате сделки переноса может образоваться Задолженность, если Задолженность не погасить текущем днем, Требование о погашении задолженности будет выставлено на след.день в 10 часовом (10:00) отчете.
  • В случае недостаточного кол-ва активов у участника к расчету 17:00, исполнение произойдет на часть его активов, кратную одной бумаге (лоту).
  • Донорская сделка (в случае урегулирования непоставки) по умолчанию заключается с собственным ТКС любого участника при наличии на 36-м разделе этого участника необходимых НКЦ бумаг, ни в коем случае не списанных и не поставленных по расчетам в 17:00дня заключения донорской сделки.
  • Комиссия по сделкам Т+ (клиринговая. биржевая, ИТС) за сделки Т+ списывается в день заключения сделки со счета участника 30411 (30420 Т0) и отражается в отчете по обязательствам Участника клиринга по комиссионному вознаграждению (EQM15) в составе общей комиссии по Основному рынку Фондового рынка.
Отчеты:
  • Утренние отчеты 10:00: Отчет о Маржинальных требованиях, Требование о погашении задолженности
  • Отчет перед поставкой 16:00: Отчет об Итоговых нетто-обязательствах/нетто-требованиях
  • Вечерние отчеты 19:30: Отчет об Обеспечении, Отчет об обязательствах по Сделкам с частичным обеспечением; Отчет об исполнении обязательств/требований по передаче Дохода (EQM98)
Биржа и рынок — не стоят на месте, идет развитие рынка Т+ — когда появится больше информации — добавлю.
http://smoketrader.ru/index.php/teoriya-i-praktika/108-t0t2 
★36
2 комментария
Супер! Огромное спасибо!
avatar
tuono
+++
avatar
Mr_Noname

полезные записи за 24 часа

★9 5 Бакс 99,99, ралли в акциях закончилось, крипторалли продолжается. Дивиденды, недвижка, облигации, инфляция. Воскресный инвестдайджест
★6 30 СБЕР присвоил мне статус "Квалифицированного инвестора"! Как я его получил и почему это стоит сделать всем инвесторам до конца года?
★5 3 🟡Шестнадцатимиллионная претензия на 5-процентную когорту в трейдинге! День 31-й.(пост за понедельник)
★4 88 Важно. Лавров: заморозка - хуже «Минска»
★3 1 Positive Technologies - ожидания и реальность
★3 10 2 месяца инвестиций
★3 51 Как банкомат стырил 300 тысяч, и что было дальше
★3 20 Рынок акций резко отскочил! Продолжится ли падение?
★2 4 Газпром прекратил поставки газа в Австрию. Отсудили у Газпрома 230 млн евро и хотели забрать из поставок газа.
★2 19 Сергей Караханян (Альфа): Доходность LQDT может упасть сильно ниже ставки при падении кредитования
+169 57 Почти 15 лет в рынке.
+106 50 Риск использования брокера Тинькофф, часть 2
+105 142 Секта Карпо-Шадриных.
+89 20 Пугалки "заморозкой" вкладов и крахом LQDT.
+79 35 УФСБ задержало очередных Лжеброкеров...
+77 15 Интepecы poccиян в интepнeтe
+65 38 По 100й паровоз, не стучите колёса
+64 71 Инфляция, наблюдаемая, ожидаемая и официальная.
+57 31 Друг, у тебя есть вклад?
+57 166 Фото ЖК от которого бомбануло у смартлаба

самые обсуждаемые сегодня

166к Фото ЖК от которого бомбануло у смартлаба
142к Секта Карпо-Шадриных.
71к Инфляция, наблюдаемая, ожидаемая и официальная.
57к Почти 15 лет в рынке.
55к ⚡️Байден разрешил наносить удары американским дальнобойным оружием по территории РФ
51к Космолётами хочет заменить самолёты Илон Маск.
50к Риск использования брокера Тинькофф, часть 2
51к Как банкомат стырил 300 тысяч, и что было дальше
43к Философия неравенства
38к По 100й паровоз, не стучите колёса

теги блога Smoketrader

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн