Всем привет!

Пьятничным вечером хотел сообщить — вроде как заработало рублевое решение по межплощадочному арбитражу Nymex-Moex...
немного не так как изначально планировал Финам, но с минимально возможными рисками и возможностью ручного и АВТОМАТИЗИРОВАННОГО индивидуального трейдинга арбитражным инструментами

, пока правда только для членов «элитного клуба арбитражеров» sibrent.com )))



Перенастраивает индикатор под новые условия торгов:
----------

CQG direct J2T (Lime CY):
QG 1100$ + 25 Moex:NG-1250$ — так же??? нинзя тоже
добавляем на волу 10% с одной стороны??? ( если руб пополнять или криптой заемной аварийно в дол) 210 пунктов цены- так же с шагом 7.7 руб/пункт — 500$ — самый минимум
2900$ закладываем в формулу

----------
нефть 6400 BZ
и 16200$ 100BR??
аналогично 10%?? я бы и 8 заложил бы, наверное
да, 8 отлично)
считаем 5000$ запаса
27600$ в формулу

------
экспиру сдвигаем на 2 дня (эффект парковки денег на выходные) — в целях расчета реальной доходности отвлеченных средств???
www.tradingview.com/x/psByrfJ7/

( Читать дальше )

Предыдущий прогноз предполагал рост на 6,4%.

===

Почему пересмотрели:

Мы ожидали, что реальная денежная масса будет расти всё медленнее.

Но она с осени прошлого года растёт темпами выше 23% годовых.

= темпы роста реальной денежной массы будут выше, чем мы ожидали ранее.

= выше будет и темп роста ВВП.


   

Очень просто — работать над собой и своей торговлей. 

Вот уже лет 10 я разбираю скрины каждого отторгованного дня. Закончилась сессия, сажусь и разбираю все совершенные за день сделки. Делаю выводы, на чем я лучше всего зарабатываю, и на чем я теряю. 

Один скрин, по просьбе, расписывал детально, по пунктам. Так-то я знаю почему совершаю каждую свою сделку, почему ставлю стоп именно в этой точке, почему тяну и не фиксирую прибыль и т.д. Просто сделал для наглядности.

Вот пример отторгованного дня: 



А вот этот же скрин с разбором (для увеличения, кликните на скрин):



( Читать дальше )

1. Всё надо тестировать на длинной истории, 10+ лет. Тесты на паре лет и меньше сразу в мусорку, если у тикеров нет длинной истории то удлиняем в прошлое похожими по возможности, если лень заморачиваться то сразу нах с рынка.

2. Системы со средней сделкой меньше полпроцента не стоит даже разрабатывать. Все недооценивают проскальзывания. Даже маленькие изменения в рынке могут слишком сильно изменить расклад у таких систем. Просто попробуйте увеличить комисс или убрать часть прибыльных сделок и увидите наглядно что будет с такими системами.


( Читать дальше )

Президент подписал указ об изменениях в концепцию миграционной политики на 2019-2025 годы. В соответствии с ним в концепции появляется пункт о том, что власти должны создать привлекательные финансовые, социальные «и иные механизмы сохранения человеческого капитала и снижения оттока населения» России. Заниматься этим надо потому, что в 2022 году «под влиянием изменившихся социально-экономических условий» увеличился миграционный отток населения. Цинк.

Признаюсь, для меня неожиданностью стало следующее:

Данным указом правящий класс признает, что из страны уезжают умные люди, потеря которых приводит к снижению человеческого капитала. Очевидно, если бы уезжали глупые, то было бы наоборот — качество человеческого капитала росло и поводов для беспокойства не было.

Впрочем, любители отечественного Байкала могут заявить, что человеческий капитал для российского правящего класса — это тупо численное поголовье трудоспособных граждан без учета качества этих голов. Возможно, они правы, т.к. расшифровка термина засекречена. Хотя, расшифровка этого термина могла бы стать предметом общественной дискуссии о государственной идеологии России на ближайшие 100 лет.

( Читать дальше )

В прошлом году из-за многочисленных санкций долларовые активы стали токсичными для российских инвесторов. Но несколько способов инвестировать в валюту все-таки есть (подробно мы описали их в новой версии стратегии на 2023 год). 

Сегодня российскому инвестору доступны:

— Замещающие облигации российских эмитентов;

— Облигации в юанях от российских эмитентов;

— Акции Гонконга.

Замещающие облигации российских эмитентов

Это облигации российских эмитентов, которыми они заместили свои еврооблигации, по сути квазивалютный инструмент для вложения средств без инфраструктурных рисков. Номинал замещающих облигаций в валюте, а выплаты проводятся по курсу Банка России. Такие бумаги уже выпустили Газпром, Лукойл, Металлоинвест, Совкомфлот, ММК, ПИК и др. 

Наш выбор:

В последние месяцы наблюдается рост доходностей (снижение цен) в данном сегменте облигаций. На это есть две причины:

— Желание инвесторов, которые получили данные бумаги по замещению, реализовать их (в том числе на фоне ослабления рубля);

( Читать дальше )

Книга: «Маги рынка»: Richard Dennis.
(в продолжение к предыдущей серии постов: 1, 2, 3)

Про Ричарда Денниса я уже рассказывал на YouTube в видео про трейдеров-черепах, поэтому подробно останавливаться не буду. Но вот некоторые его мысли:

«… когда у вас дестабилизирующий убыток, выходите, отправляйтесь домой, отдыхайте, делайте что-нибудь. Вместите некоторое время между убытком и следующим решением».

«… убыток определенного размера подрывает вашу способность судить».

«Профессионалы мыслят системно о том, что они делают».

«Трейдинг так интенсивен в плане получения опыта, что у торгующих имеется склонность не думать ни о чём, когда день закончен».

«Ожидайте неожиданного в этом бизнесе. Ожидайте экстремальных вещей. Неожиданное и невозможное случается в этом бизнесе и тут, и там».

«Какой бы метод вы ни использовали, самое критичное — это то, входит ли ваша система по тренду, если таковой имеет место быть».

*В 1987-88 фонды под управлением Ричарда Денниса потеряли около 50%, из-за чего ему пришлось прекратить управление. В 1987 году во время краха рынка он понёс большие потери из-за гэпов.

( Читать дальше )

Акции потребительского сектора (розница) — от продуктовых до продавцов техники — выглядят очень слабо… вердикт: пока обходить стороной

Акции металлургии — также выглядят слабо… даже не знаю кого выделить… вердикт: обходить стороной… может быть когда-нибудь чисто случайно стрельнет Мечел… но это чистой воды рулетка… можно 10 лет сидеть и ничего не высидеть

акции банков: знаю только втб и сбер… пока полная непонятица, сбер выглядит уверенно, но в силу продолжительного роста совершенно не интересны для инвестиций… вывод: обходит стороной

акции энергетики: выглядят сильно, но опять же во многих бумагах был впечатляющий рост поэтому заходить поздновато… если только в конкретную бумагу под ожидание супермегадивидендов… из всей энергетики мне не дает покоя Русгидро… думаю там есть потенциал, и её памперы обошли стороной

персонально для Шадрина — акции АФК Системы — до поры до времени находились в жутком нисходящем тренде… восстановление идет вяло… график чем-то напоминает акции Ростелекома… в целом больше тянет на боковик

( Читать дальше )

Розничных инвесторов волнуют только дивиденды. Это понятно. Но если посмотреть на ситуацию изнутри, то можно понять принятие решений некоторыми компаниями. Например, первое, что меня волнует, как предпринимателя, это то, чтобы были счастливы клиенты. Вот вы, посетители смартлаба, в каком-то смысле мои клиенты, и ваше счастье для меня приоритет №1.

Дальше изнутри ты думаешь о счастье сотрудников. Если сотрудники унылые или грустные, ты и сам будешь грустить, да и для клиентов ничего хорошего не сделаешь. 

Ну и если ты адекватный, то о себе (и других акционерах) ты думаешь в последнюю очередь. Если будешь думать только о себе, например всех зажимать (повышать цены) и платить супердивиденды каждый год, то все остальное пойдет по п*де.

Конечно, идеальный случай, это соблюдать баланс между интересами всех групп. Чтобы счастливы были все.  Но не стоит забывать, что у здорового адекватного бизнеса клиент должен быть всегда на первом месте. Тогда и акционеры выиграют в долгосрочной перспективе.