Вчера на СмартЛабе  был размещен пост Как построить корреляционную матрицу (для парной торговли) в Excel, собравший аж 150 "+".
Решил тоже попрактиковаться и написать под эту задачу код в R. Важным преимуществом R является наличие пакета rusquant, который позволяет автоматически получать котировки с Финам в любом таймфрейме (в т.ч. в тиках), что существенно экономит время по сравнению с ручной обработкой в Excel.

Код на R приведен ниже:

• Файл c кодом можно скачать тут.
• Файл с названиями тикеров: для примера 1 тут, для примера 2 тут. Эти файлы используется для ввода тикеров в программу, т.к. прописывать тикеры вручную непосредственно в коде при их большом количестве не удобно. 
• Время загрузки данных с Финам по 79 тикерам составило 84 секунды, т.е. примерно по 1 сек. на тикер. А сколько бы ушло на ручную загрузку для Excel сложно представать.

 

Результаты:

( Читать дальше )

Мы рады сообщить, что теперь торговля стала доступна непосредственно с наших виджетов. Для этого мы интегрировали компонент TradeIt, который позволит совершать сделки через множество популярных брокеров.



Это просто, быстро и безопасно. Всего пара кликов, чтобы создать и разместить ордер прямо с виджета.

Для того, чтобы активировать торговлю, вы можете выбрать “Enable Trading with TradeIt” в конструкторе:


Или просто добавить следующую строчку в код вашего виджета:

( Читать дальше )

Господа, приветствую.

Я — бывший клиент обменников, которого утомило кормить банки с их спредами в 5-10 рублей, а просто держать валюту в наличном виде душит жаба. Видя, как колбасит курс, хочется чего-то с этого поиметь. Отсюда и идея поторговать туда-сюда долларами. Вопрос: через какого брокера?

Пока присмотрелся к трём конторам: Открытие, БКС, ITinvest. В Открытии привлекают низкие комиссии и прозрачность (всё интегрировано в комиссию брокера, никаких тебе комиссий биржи и компенсации расходов третьих лиц). В БКС — доступ не только на ММВБ, но и на межбанк (он же FOREX, если верить на слово сотруднику, который меня консультировал) от 10 тысяч долларов, а также котировки с иностранных бирж за $1/месяц и нулевая брокерская комиссия при отсутствии торговых операций. В ITinvest нравится их ориентированность на онлайн-обслуживание и интеграция с Бинбанком.
Из того что смутило: у ITinvest несколько неадекватная поддержка (барышня из колл-центра уверяла меня, что торговля на валютной секции ММВБ позволяет совершать сделки лишь по текущему курсу, который нужно смотреть на сайте биржи (sic), а ввод цены заявки вручную невозможен) и самописный клиент с непонятно какими преимуществами, в котором при этом нет новостной ленты.

Два конкретных вопроса, которые влияют на мой выбор:
1) Межбанковский рынок валюты — это вообще актуально или не очень? Если это честный Forex, то, я так понимаю, работает он круглосуточно и без выходных, то есть пока ММВБ закрыта, а произошли какие-то важные события, могущие повлиять на курс рубля — межбанк это единственный выход. Поправьте меня, пожалуйста, если я неправ.
2) Торговый терминал. И Открытие, и БКС предлагают как QUIK, так и MT5. Какой из них лучше подойдёт для моих торговых нужд — вопрос открытый (читал старые сравнения здесь же на СЛ, но они датированы 2013-м годом, может, с тех времён что-то изменилось?). Платформа SmartX от ITinvest — тёмная лошадка, информации о нём значительно меньше. Буду благодарен, если бывалые трейдеры опишут плюсы и минусы.

В общем, прошу прощения за дилетантский формат топика и надеюсь на ваше понимание и отклики. Если я упустил какие-то важные детали в своём анализе брокеров — прошу помочь с ликвидацией сего пробела.

Спасибо!

Если работающую сейчас с декабря 2014 модель не порвут в клочья,
то следующий хай,
варианты, ёпта:

если = фсёпрапала = то = 122 в середине апреля

если = с пессимизмом = то = 104 во второй половине мая

если = с оптимизмом = то = 88 в начале июля


Где и как брать бакс?! Тута

Для эффективной парной торговли очень важно знать коэффициенты корреляции между инструментами.

Сегодня мы по пунктам разберем, как построить корреляционную матрицу в экселе за 5 минут.

Пример корреляционной матрицы:



Алгоритм построения:
1. Скачиваем исторические дневные данные (минимум за 1 год). я пользуюсь сайтом финама (раздел экспорт данных) http://www.finam.ru/profile/moex-akcii/gazprom/export/

2. Вставляем все скаченные данные в эксель



( Читать дальше )

Только выше ярко-зелёной жирной диагонали,
и выше рядом проходящей снизу синей диагонали.


Если ценник будет оставаться ниже ярко-зелёной жирной диагонали,
да ещё и уйдёт ниже синей диагонали,
то ловля бакса в качестве ножа может отожрать приличную часть вашего депо даже без плечей.
Не торопитесь.
Не ловите ножи.
Подождите.
Дайте рынку подышать.

usdrub_tom
тайм-фрейм h =тренд вниз (сила 0,8) +давление вниз (сила 0,6)
тайм-фрейм 4h =тренд вниз (сила 1,2) +давление вниз (сила 0,7)
тайм-фрейм D =тренд вниз (сила 1,2) -ДАВЛЕНИЕ ВВЕРХ (сила 1,6)
тайм-фрейм W =ТРЕНД ВВЕРХ (сила 4,4) +ДАВЛЕНИЕ ВВЕРХ (сила 6,3)
тайм-фрейм М =ТРЕНД ВВЕРХ (сила 13,9) +ДАВЛЕНИЕ ВВЕРХ (сила 11,9)

На волне всеобщего оптимизма мы добрались в предсказанное место в предсказанное время. Шла шестисотая серия: Мария Фернандес так и не сказала Хулио о своей тайной любви к Олегу.

Что теперь? Все или ничего! Пазл сложился слишком хорошо, и не верится, что все окажется так просто, поэтому руку на пульс, рассчитать стопы и войти в рынок.

нефть

( Читать дальше )

О том, что доллар будет падать против рубля, мы начали писать давно.  Ещё 8 февраля нами было спрогнозировано начало продолжительного медвежьего тренда. 

( Читать дальше )

Первое  что я бы хотел показать это график с 5 летней корреляцией т.е. это зеленая композитная линия.

 

( Читать дальше )

И снова продолжу повторять и повторяться.
Сценарий краткосрочного роста сохраняет актуальность.
Цель роста прежняя — 38.65. Медленно но верно нефть продвигается в зону этой цели.
При прорыве уровня 38.45 открывается для тестирования среднесрочное сопротивление на уровне 57.90 (вероятнее всего после локального отката вниз).

Предыдущие публикации:
— 17.02.16. Брент: цель — уровень сопротивления 38.65;
— 04.02.16. Брент реализует сценарий краткосрочного роста с целью на уровне 38.65;
— 14.09.15. Брент продолжает движение в направлении поддержки 41.75;
— 14.12.15. Брент — техническая цель 32.80. Брент. Техническая цель 32.80 протестирована.
— 22.01.16. Брент. Локальная коррекция вверх
— 25.01.16. Брент тестирует первую цель коррекционного роста ...