В прошлой статье рассмотрели общую схему создания и проектирования системы для алгоритмической торговли на бирже. Рассмотрим более подробно работу каждого модуля.
 
Как получить исторические данные для работы мы уже знаем. Сейчас рассмотрим необходимый минимальный функционал для своего терминала визуализации.
 
Ниже буду приводить скриншоты моей последней версии «Анализатора», более раннюю версию можно скачать с серверов S#. Просто опишем, что из себя представляет система визуализации стратегий.


 
 
Задаем диапазон тестирования, таймфрейм и тестируемый инструмент. Как дополнительно, но не обязательно можно задать комиссию, начальный депозит и др. настраиваемые параметры.
 
Строим свечной график, также выводим индикаторы. Снизу строим график Эквити. В данном примере для оценки стратегии я использую свой расчет Профита. В стандартной версии графика PnL от S# используется немного другой вариант, более приспособленный для торговли в реальном времени с расчетом вариационной маржи.


( Читать дальше )

smart-lab.ru/blog/155868.php

Прочитал, да полностью согласен, с одним НО!

Занимаясь трейдингом есть время! На зарплате этого времени нет.

Куда можно потратить время? Да на реальный бизнес.

Я вот сейчас построил уже пять реальных бизнесов, каждый дает даже в условиях жуткой конкуренции более 30% годовых.

А некоторые и больше 100% годовых, и это не рынок, это обычный реальный бизнес. Конечно когда я стану старым — я не смогу заниматься таким высокодоходным делом, так как бегать приходится много, очень много, но пока есть возможность надо заниматься.

Вот год назад никто не понимал в инвестициях в аренду авто...
Цена автомашины = 480 тыр (рено логан). Доп.расходы на год = 70 тыр.
Арендная плата за месяц = 33 тыр.

Дальше уже сами считаем какой процент годовых.

И это для ленивых! машины-то новые. А можно купить авто за 50-100 тыр. И также сдавать. Но здесь уже плюсом надо теплый гараж с механиком на зарплате, чтобы их ремонтировать быстро. Но все равно доходность выше 50%.

( Читать дальше )

Труфлипер опубликовал в ЖЖ перформанс за 2013 год с тех пор как вышел в «свободное плавание».

http://true-flipper.livejournal.com/478540.html

Согласен конечно с тезисом о том, что масштаб шкалы ординат значения по сути не имеет, куда важнее Gain to Pain ratio. График красивый, молодец он конечно!



Лично я могу только позавидовать такому графику — мой — зеркальное отражение вниз=) Хотя я уверен — каждый имеет именно то, что заслуживает!

Ну и текст Труфлипера:

«Пол года прошло Точнее почти уже семь месяцев. Пока с момента, как я уволился из институциональных трейдеров, мой трейдинг выглядит вот как-то так, более раннее конечно не могу показывать ничего, по неделям график...

Все инструменты пока — FORTS, в основном фьючерсы и опционы на индекс РТС, фьючерсы пока доминируют, хотя на опционах тоже кое чего поймать удалось в этом году. На глобальных рынках в следующем году начнут торговать. Хотя какие-то глобальные инструменты я и тут торгую — нефть, валюты, металлы.

Почему нет оси Y? Абсолютные значения показывать вроде моветон. А проценты конечно тоже мало что значат в отрыве от рисков, при торговле деривативами можно риск менять в очень широких пределах, терпимость к риску у каждого своя. Можно еще например взять очень большой риск на торговом счете, а рядом иметь скажем депозит/бонды на сумму в 10 раз больше по обьему, чем счет и показать на торговом счете какие-то умопомрачительные проценты, которые реально ничего не значат. Остается форма кривой эквити и прочие шарпы/сортино. Но конечно история за семь месяцев работы — это так, баловство, а не история.

Вообще конечно любые так называемые треки, кроме аудированных треков фонда какого-нить, это by definition шлак, на который особо смотреть нет смысла. При желании что угодно можно нарисовать само собой.

Торговать когда ты совсем один, в плане что нет стабильной работы (хотя конечно работа проп трейдера мне не кажется особо стабильной, тут ты всегда настолько хорош насколько хороша твоя последня сделка) и т.д. — совершенно другая история, чем институциональный трейдинг. Привыкать было тяжело, особенно по части рисков, привычка работать совсем с другими сайзами, приводила по началу к ошибкам. Я в целом не только трейдингом на свои занимаюсь, есть еще проекты. Когда еще что-то делаешь, есть хоть какая-то социализация, общение и т.д. А одному дома сидеть — наверное можно головой тронуться со временем.»

Ну и конечно рекомендую всем кто не видел отсмотреть большое интервью на три части с Тру:

Встреча клуба H2T: Григорий «true_flipper» Исаев, ч1
Встреча клуба H2T: Григорий «true_flipper» Исаев, ч2
Встреча клуба H2T: Григорий «true_flipper» Исаев, ч3 

Александр Абрамов



Вождь ч.1



вождь ч.2

Господа, я понимаю куда я лезу и какие риски несу.
Но, купив вчера лайткоины по 30, за ночь имеем курс уже в 45 долларов за монетку. Это 50% за одну ночь. Ниже в видео я объясняю что это и как так получилось, что я в это влез.



( Читать дальше )

Акции Twitter упали до нового рекордного лоя. Помните я писал, что чудаки из британской кухни IG Capital не дали мне открыть счет? И правильно сделали. Потому что теперь другая кухня терпит убытки:

 
Не факт конечно, что удастся обналичить этот профит (кухни они такие), но посмотрим — пока все идет своим чередом. Моя микроцель — собрать падение акций в 10 долларов и заработать на этом $2000.  

Эта история конечно меня радует больше чем фьючерс РТС, ибо когда у тебя есть понятная идея, шансов заработать гораздо больше, чем просто колбасить полуслучайный инструмент. 

История с TSLA тоже сработала, но там шорт был весьма ограниченного риска у меня. 

P/E — самый часто упоминаемый, но самый бесполезный и даже вредный показатель оценки акций.
Обычно его применяют, чтобы сравнить акции компаний друг с другом. Или чтобы показать, как, к примеру, один рынок недооценен по отношению к другому. Сравнение российского рынка с зарубежными аналогами любят делать отечественные инвестиционные дома на различных конференциях.
Главным недостатком P/E, что делает его и бесполезным и опасным, является его статичность в части знаменателя E. Это просто фотография. Взяли капитализацию на определенную дату и поделили на прибыль за отчетный период (1 год). Он не только не учитывает перспектив развития компании, отрасли, специфику стран (в случае сравнения рынков), но и не учитывает цикл развития экономики и рынков.
Низкий P/E — это хорошо или плохо? Низкий — значит вроде бы эмитент недооценен, но с другой стороны — м.б. у него перспективы роста бизнеса отсутствуют или просто их пока не замечают. А может быть в целом на рынке высокие риски и инвесторы хотят более высокую доходность, т.е. готовы платить меньше за единицу прибыли… Крайне сложно интерпретировать данный показатель, чем и пользуются «светилы» sell-side аналитики.


( Читать дальше )