Нужны котировки для тестирования стратегий?

Выкладываю архив с 1-минутными данными по самым ликвидным российским фьючерсам с 2009 по 2016 год. Инструменты: Ri, Si, GOLD, SBRF, SBRP, VTBR, GAZP.
Скачать архив можно здесь:

 Добрый вечер всем участникам форума! В целях диверсификации мучает меня мысль торговать «Мерседес», собственно, на сколько мне известно через Финам можно торговать Xetr-у, но смущает, что через брокера-партнера, что в Кипре, и при этом брокер не налоговый агент-высчитывай налоги сам, а в чем прикол тогда? Какой есть хороший немецкий брокер, какой входной порог и вообще имеет ли это смысл торговать рынок Европы? Знаю, что европейские бумаги можно торговать и через американского брокера IB, а почему никто нигде не упоминает какого-нибудь немецкого брокера лицензированного, почему из западных рынков у нас только одна Америка популярна?

Когда-то всего несколько лет назад фьючерс на РТС был самым ликвидным и самым активно-торгуемым фьючерсом на российском рынке. Средний ход внутри дня на этом фьюче составлял 5000 пунктов. За неделю РТС мог легко упасть или вырасти на 10-15 000 пунктов. Трейдеры зарабатывали десятки и сотни процентов годовых...

Но со временем активность и волатильность в нем неуклонно снижались. И вот в последние месяцы случилось нечто — фьючерс РТС просто встал на месте, превратившись в полное болото. Вот дневной график индекса РТС за 10 (!) лет:



Что видно из графика? В середине апреля этого года начался унылый флэт, который продолжается до сих пор. Если посмотреть график за 10 лет, то похожая, но все же не такая картина сложилась в середине 2012 года, однако при этом размах движения был в 2 раза больше и флэт короче.

То есть фактически сегодняшняя картина на фьюче — это впервые за 10 лет мы имеем мертвый рынок уже полгода, который не реагирует ни на изменения нефти, ни на заседания ФРС, ни на стату по нефти, ни на что вообще :(

Что это? Закат нашей биржи или временный затяжной дрочильник, или конец именно фьюча на РТС? Может нашу биржу пора закрывать и уходить на западные площадки? Какие у кого мысли?

Меня всегда интересовала метафизическая составляющая зарабатывания денег. Начинал я с трейдинга, теперь больше интересуюсь ставками на спорт, но это неважно.

Убежден, что графики, теханализ, отчетность и так далее — это вторично. В основе лежит совершенно другое. Энергия… или философия… везучесть… интуиция, что-то более сильное, что быстро кончается.  10 сделок подряд прибыльные. И потом сразу 10 убыточные. Как это возможно? Ну никак не найти этому рационального объяснения. 

А все началось с известной статьи «Как заработать большие деньги», написанной якобы БАБ.  Она настолько глубоко заставила меня задуматься, что я хотел бы проверить на практике несколько теорий, связанных с «коллективным вольпинизмом», и ищу единомышленников. 
Если коротко, идея такова, что если несколько человек объединятся и искренне сильно захотят, чтобы некто (допустим, я) сделал правильную сделку или ставку (что одно и то же), то такая сделка будет прибыльной. Хочу проверить, как это работает, и работает ли. Платить никому ничего не придется).

( Читать дальше )

S&P 500

Как и писал ранее, неудавшийся размах привёл к стремительному снижению. Коррекция началась. На самом деле она началась ещё 2-го сентября, когда я про это написал впервые. Тогда было уже понятно, что рост закончен, и эта последняя свеча вверх — вынос шортистов. Рисование сходящегося треугольника на протяжении месяца после начала падения, я конечно не ожидал. Зато ожидал чем это всё закончится. Тем более при таком индексе доллара по-другому и быть не могло.


US Dollar Index (D)

Предсказанный ещё неделю назад выход вверх окончательно состоялся. Думаю мы все недооцениваем силу и последствия этого движения. И то, что случилось с фунтом — только начало интересных редких событий. Скорее всего глубокое падение S&P 500 будет ещё одним цветком в этом осеннем букете.



( Читать дальше )

Так часть звучит тема, что трейдер не должен никого учить, плодя себе конкурентов, что я подумал, а много ли у вас таких секретов-то на самом деле, которых нельзя никому рассказывать?))

я не знаю ни одного приема или паттерна, который будет хуже работать, если все частные трейдеры об этом узнают и начнут его применять. вроде бы наоборот — он будет работать еще лучше, чай не в 2000-ых мы, не рыночные неэффективности эксплуатируем, рынок уже устоялся как торговая система.

я даже покажу пример, и первым поделюсь своим важным секретом.

очень нечасто на четырехчасовиках по голубым фишкам идет череда, ну как в картах (красная-черная-красная), то есть свеча вверх, свеча вниз, свеча вверх. чаще всего две растущие, третья падающая,  или наоборот одна растущая, две падающих, то есть 2+1 и 1+2 в разных комбинациях. и это огромная подсказка для интрадейщика. да, бывают трендовые дни, когда все три растущие, но как правило в первом же 4-часовике уже видно, что заложена атака на весь день — мы видим повышенные объемы и покрытое увеличенное расстояние для двух часов по сравнению с обычными.

( Читать дальше )

ежедневно мониторю ресурс по облигациям, выбираю себе в портфель что-нибудь подоходнее, да по-приличнее) и вот по итогам вчерашних торгов на первом листе списка во-первых, появились новые эмитенты(то есть до этого по ним не было сделок), а во-вторых, доходность в конце списка была под 14%, при том что раньше первый лист заканчивался на доходностях ближе к 12%.
в общем в добавление к новости об исходе денег и фондов на Россию, прибавлю это наблюдение.

по портфелю- сижу в облигах, продаю путы на сишку, при жим-жиме по ГО, продаю сколько нужно облигов, и снова продаю путы- таким образом получаю доходность по рублю, пересиживаю укрепление рубля в рублевых активах, и добираю бакс.
параллельно стоят ордера по почти всему рынку акций, иногда срабатывают(ММВБ, СБер, и прочие эшелоны), спекуляции иногда приносят дополнительный % за день.

Райффайзенбанк рад предложить вам новый технический продукт R-Navigator, доступный на странице navigator.raiffeisen.ru

R-Navigator в “одном окне” позволяет увидеть текущую картину финансовых рынков (рынки локальных облигаций, российских евробондов, валютных и процентных свопов) в графическом и табличном виде.

Продукт имеет удобный пользовательский интерфейс и, помимо прочего, позволяет:

• визуализировать ту или иную бумагу в привязке к соответствующей группе кредитного качества и/или к отрасли. Для удобства пользователей на главной странице бумаги разбиты по группам, исходя из кредитного качества и отраслевой принадлежности, каждая из которых отображается в форме диаграммы доходностей (с дюрацией или сроком до погашения) или таблицы;
• фильтровать полученные данные по ключевым параметрам;

( Читать дальше )