“Игры бандитов с большой дороги!” – Никита Лебедев о покере и трейдинге.


Как человек, который занимался и покером, и трейдингом профессионально, мне довольно любопытно взглянуть на их сходства и различия. Я получил высшее образование на экономфаке ГУ-ВШЭ по специальности фондовые рынки, управлял собственным портфелем акций на российском рынке на протяжении нескольких лет, после этого работал в казначействе банка Электроника (да-да, был такой банк до кризиса), осуществлял анализ финансовых рынков в одной из инвестиционных компаний и, наконец, работал трейдером на американском фондовом рынке.

По сути, и в покере, и в трейдинге очень много похожего. И там, и там от вас требуется умение оценивать риски. Я бы сказал, что в обеих областях этот навык является ключевым. Предположим, вы играете в безлимитный холдем и обыгрываете лимит $1-$2 c винрейтом 10 больших блаиндов на 100 рук. Это достаточно высокий винрейт и требует от вас большого преимущества над
соперниками. Так вот, если вы действительно имеете такое преимущество, и ваш банкролл составляет 600 долларов, то вероятность, что вы их проиграете составляет 48%. Если же дать вам $4000 (что соответствует 20 байинам, минимальное кол-во бай-инов, которое я советую иметь), то риск проигрыша в долгосрочном периоде сокращается до 0,7%.

( Читать дальше )

начало тут http://smart-lab.ru/blog/23658.php

Второй этап.
     Если ранее основой торговой системы были направленные стратегии, а боковые (дельта-нейтральные) играли вспомогательную роль. Идея была работать по трендам, а в случае «пилы» боковые системы должны компенсировать потери. Не вышло. На направленные позы выделялось слишком большие лимиты, и не проводилось хэджирование в случае неблагоприятного исхода.  Все индикаторы время от времени «не работают». Т.е. даже система, которая ранее давала прибыль, может рано или поздно всё и забрать. Итог просадка на 1/3 счета...
   Начал строить работу на опционах в основном на дельта-нейтральных системах: продажа тетты, торговля волатильностью (стренглы, стредлы), календарные спреды. Опционы при сравнении с фьючерсом имеют преимущества, но и иногда нести большие риски по направленным позам. А вот торговать волатильностью, боковые движения, временной распад можно только с помощью  опционов. Направленные позы стали играть теперь роль страховки на случай трендовых движений. И главное, хэджировать позиции, если ситуация идет против моих позиций, на «авось» больше не надо надеяться! 

( Читать дальше )

    Почти год назад в декабрьском номере 2010 года журнала F&O вышла моя статья «Опционы: покупать или продавать?», хотя авторское название было «Почему опционы?» (ссылка на статью http://smart-lab.ru/blog/4224.php), хотел донести мысль, почему именно опционы  выгоднее использовать, чем фьючерсы, акции и ПИФы, но там есть и про продажу опционов, вот почему редакторы журнала решили сделать на этом акцент.
    Прошел год, многое у меня поменялось в торговле опционами, а точнее в процессе поиска оптимальной системы торговли опционами, отпало лишнее, именно для меня. Мои неудачи в использовании некоторых опционных стратегий не дают окончательный диагноз для данных систем, у других может получиться очень даже положительный результат. Сейчас перечитываю свою же статью — я уже со многим не согласен с собой годовой давности. В этом и есть прелесть развития. Ниже опишу свой путь на фондовом рынке, а также опишу все возможности и риски, которые несут опционы.

( Читать дальше )

Рынки, Торги

выходной...

Проекты

Записал небольшое видео по «Психологии и ММ в трейдинге» для ребят с офиса. Ну по крайней мере то, как я это вижу. Много всего того, что я уже говорил, но тем не менее… Надеюсь кому-то тоже будет полезно.



Лайф

Вот Вам коллеги мотивационный ролик из разряда — «Хочешь жить — умей вертеться».

( Читать дальше )

В продолжение поста: Разработчикам роботов: Возможно Вас заинтересует

Как и обещал, выкладываю платформу SAT 3.0, с помощью которой можно разрабатывать, тестировать и эксплуатировать торговые алгоритмы.

Ссылка для скачивания: SAT3-Demo.rar


Немного фишечек системы SAT 3.0:


1. Визуальная торговля опционами:
Видны опционные уровни, спрэды в стаканах. Кликом мыши можно покупать и продавать опционы.
 



( Читать дальше )

Народ — продолжаем тему, начатую тут: smart-lab.ru/blog/22991.php

Резюмирую ваши пожелания )

1) Компания должна иметь лицензии.
2) Наличие офиса в собственности в  деловом местоположении
3) Наличие собственный средств не менее 1 000 000 $
4) Прозрачная и понятная инвестиционная деклорация
5) Независимый аудит финансовых результатов (квартальные отчёты компании)
6) Наличие команды управляющих, ранее показывающие достойные результаты
7) Чёткое юридическое оформление отношений
8) Если что-то ещё — дополняем...

Понравился комментарий: smart-lab.ru/blog/22991.php#comment402605

Действительно — необходимо показывать реальную доходность — без искажений. Отсюда вижу такой продукт:

Формируется закрытый интервальный фонд — например время формирования с 15 декабря по 10 января = каждый участник вносит равные доли в фонд — например 1 пай = 100 000$ Соответственно если у вас 1 000 000$ — вносите 10 паев.

В итоге потом будет проще расчитать доходность каждого пая. Интервал фонда = квартал. Т.е. 15 апреля он расформировывается и пайщики могут выводить средства. К этому времени независимый аудитор проводит все расчёты и компания делает презентацию, где объявляет итоги.

( Читать дальше )

Народ — вопрос на засыпку:

Если бы вам предложили услугу доверительного управления средствами, какими критериями должна отвечать компания, предоставляющая услугу?

Ну например:

1) Лицензия на подобную деятельность
2) Красивый офис
3) Историю существования не менее 3 лет
4) Харизматического управляющего ))
5) .......

Напишите свои критерии — интересно — считайте соц. опросом )

Что мы здесь увидим:
1. обещанную — прибыльную, простую до неприличия, торговую стратегию торгующуюмалыми объемами (до 10-15 лотов). 
2. очевидности и банальности
3. пищу для ума

Чего мы здесь не увидим (по причине того что не обещал):
1. Грааля!
2. Готового торгового робота 
3. индикаторы

Описание системы

Используем: часовой таймфрейм, однопериодная линия поддержки, однопериодная линия сопротивления (максимумы и минимумы за один период в нашем случае это один часовой бар), исторические данные фьючерса на индекс РТС  за 2007-2011 год

Условия входов и выходов:
Входим в лонг при пробое сопротивления, выходим на линии поддержки.
Входим в шорт при пробое поддержки, выходим из шорта на линии сопротивления.

Эквти:



( Читать дальше )

Все началось с того что знакомый попросил обяснить ему в 2-х словах за 5 мин че делать то. Главный критерии был «максимально просто» 


Тут я попытаюсь описать минимальный(примитивный) порядок действий который я использую при выборе акции и торговли. Я всегда тяготел к упрощению любой деятельность до уровня “понятно-интуитивного” и логичного с точки зрения обывателя. Я прошел уже достаточно долгий путь, от написания торговых роботов по осцилляторам для МТ4( о боже!!!), использования всяких ноу-хау, чарты, платформы, технологии и т.д… Опять придя к привычному чарту- объем и цена.

Для начала настройте себе рабочий стол, чтобы пространство использовалась по максимуму и цвета не раздражали. Естественно тут предоставляется маневр для творчества и полета фантазии, это необходимо так как остаток вашей жизни вы проведете наблюдая эту картинку.ЧЕЛОВЕК любит удобство!!! Постоянно пытайтесь его менять и оптимизировать, вряд-ли вы там найдете грааль, но как минимум это успокаивает, почти как медитация или каллиграфия у шаолинских монахов убийц. Вы должны полюбить свое рабочее пространство. ПОЛЮБИТЬ!

Далее вам потребуется как минимум 2 монитора. На Первый- основной на котором будет подавляющая инфа о какой-то конкретной акции, какую вы будите насиловать всеми возможными негуманными способами, и Второй- ваш центр управления полетами, где вы должны смотреть на весь оставшийся рынок( графики, списки акции, индексы — преимущественно) У меня сейчас несколько больше мониторов, но это на любителя, хотя основных всего 2, я смотрю туда 85% своего торгового времени.

У меня всегда перед глазами 3 рабочих графика. Минутный(после торгового утра он часто превращается в пятиминутный) и Дневной. Они залинкованы, что позволяет с помощью одного нажатия посмотреть сразу же текущую ситуацию на акции(минутка) и оценить потенциал движения глобально(дневной). Третий график это график индекса рынка, в моем случии это SPY( депозитарные расписки на индекс SNP 500, раньше был Фьючерс)
На этом же мониторе должно разместится окно с ордерами и текущими позициями тк очень часто новички забывают и о позах и об ордерах. Естественно на это же мониторе находится еще и котировки торгуемого инструментя- стакан, левел 2.

На другом мониторе 6 небольших графиков, туда я переношу понравившиеся мне акции. Вот иногда видишь акцию красивую а зайти не можешь то ли чувствуешь, что пока рано, либо времени сейчас нет, занят другой позицией. А тут открыл ее в одном из чартов и не забудешь, и видно развитии ситуации. Много графиков в одном месте тоже плохо, чтобы избежать это у меня открыт список акции на каждый ждень стараюсь не больше 30 брать чтобы не распылять внимание, а сосредоточиться на определенных ситуациях.

Далее небольшой алгоритм действии.
-Найти новость на акцию( полно бесплатных ресурсов типо yahoo inplay, seekingalpha?, rttnews, streetinsider)
— Посмотреть подходит ли акция по параметрам. Для меня в большинстве случаев их три

1 Объем. от 0,5млн до 10млн
2 Цена. чаще всего от 25$ -100$
3 Диапазон дневных колебаний 2-3$ тут чем больше тем лучше.

У акции должен быть потенциал, “спокойные акции” объясняя типо, что вы еще не готовы к риску это бред, вы торгуете внутри дня с плечом, а это уже означат что вы РИСКУЕТЕ, поэтому выбирайте тот вариант который принесет максимально возможную прибыль при одинаковых параметрах риска. АКЦИЯ ДОЛЖНА РАЗРЫВАТЬСЯ И ЛЕТАТЬ.

Преимущественное время для торгов с утра. с 9-30 до 11-00. Новостные акции делают за этот промежуток 80% своих движении, отыгрывая все новости.

Вход в позицию
Тут я расскажу о самом надежном для новичка способе захода в позицию.

Основные входы после пробитий на откатах, если акция задерживается над тем уровнем который она пробила. Конечно факторов много и многое зависит от “рынка”, но если мы рассматриваем троянского коня в вакууме, то это нам подходит.

Лучше всего обращать внимание на коридор цен который находится в локальных
макс/ мин дня.

Не пытайтесь угадать дно отката, входите убедившись, что акция остановилась, закрепилась за уровнем, и продолжает свое движение, ставьте стоп за этот уровень.

Я чаще всего выхожу по движению акции, как только она начала движения прошла 15-20 центов я начинаю потихоньку выходить лимитными ордерам по чуть-чуть, это помогает немного сэкономить на комиссии, дисциплинирует и налаживает мани менеджмент. Благодаря этому вы сокращаете риск на сделку и фиксируете прибыль. тк очень часто не реализованная т.е. бумажная прибыль так и осотается бумажной. Не пытайтесь купить на минимуме и продать на максимуме и через несколько недель вы заметите что ваша торговля стала более прибыльной. Откажитесь от концепции минимального риска, в сторону наибольшей вероятности, это чаще всего обратно пропорциональные величины, риск должен быть обоснованным.

( Читать дальше )

В свое время, чтобы не объяснять каждый раз на пальцах новичкам, «что такое мувинги и с чем их едят», создал краткую инструкцию по настройке и классификации мувингов. Топик получил претенциозное название «Взгляд на мувинги от Tisha™», так как в принципе не планировался к широкому опубликованию и был доступен только на форуме Трейдерский Бомонд. Тем не менее, топик получил вдруг достаточно мощную поддержку от знакомых (и незнакомых) мне трейдеров. Как оказалось, при правильном понимании и использовании всего 3-х мувингов (честно говоря, все же 4-ре лучше, но это отдельная тема), можно легко и быстро построить простейшую торговую систему.  И не одну.
Вашему вниманию будет представлен основной пост этого топика. Возможно кому-то пригодится нижеприведенная информация.

Итак, о мувингах.

Прежде всего хочу обсудить мысль: «Мувинги запаздывают». Не согласен. Сразу вопрос, для чего запаздывают? Для взгляда в будущее? Для текущего состояния? А что, есть индикаторы, которые нам предскажут будущее? Увы…

( Читать дальше )