BVI(Кайманы)+Американский брокер+Рынок всего мира  

TT, Ответ. -Полагаю, что размер моего вознаграждения будет соответствовать уровню вашей компании. Далее, если специалист действительно нужен. Кадровик обязан понизить самооценку кандидата. И когда взор последнего потухнет и станет затравленным, поддержать его перспективой повышения зарплаты после испытательного периода. Отбив зарплату ниже минимума по рынку и морально сломив претендента, кандидата можно показать руководству и далее использовать по предназначению с максимальной загрузкой. Гордых и амбициозных лучшее вообще не брать.

Еще интернет магазин выгоден. Имеешь договор с какими нибудь брендами по спец цене. Все вложение интернет сайт оператор. Звонит клиент, делает заказ, оператор звонит в курьерскую службу, курьер едет на склад к брендовой фирме, отвозит клиенту привозит оператору деньги, разница тебе в карман, риски минимальны. Зарплата оператору и поддержка сайта, плюс реклама.

Dima, Подарю я тебе такую идею для трендовых алгоритмов. Исследуй статистику точек начала тренда с определёнными характеристиками величины и отката. Должно помочь. Тренды определённых характеристик в достаточно узких временных диапазонах начинаются с вероятностью более 85%. Прибыльная штука хочу сказать, но уж больно скучная, но если терпение есть, то счёт в 30 к рублей в пару лет станет миллионным:)

так у тебя же вроде простой принцип: с утра покупаем/ шортим, стоп 1,5%, по итогам дня фиксируем. О чем можно еще на вебинаре рассказать?

Тимофей Мартынов, кроме шуток, семинары для начинающих от тебя были бы очень хороши. Показать адекватно какие есть подходы к трейдингу, как и куда разумнее копать, сам понимаешь… я бы в начале пути отвалил полтос)

maikl, примерно такие))
if(sec.Bars[bar].Date.Hour < 18){limitPriceLong = ((sec.Bars[bar].Low + sec.Bars[bar].Close) / 2) * MultLong; sec.Positions.BuyIfLess(bar + 1, lots, limitPriceLong, «LE»);}

компания которую они открыли, является STP-брокером. Основная суть STP-платформы – это доступ трейдеров к реальному рынку и рыночным ценам, плюс возможность немедленного исполнения ордеров без вмешательства дилера. Посылая ордера непосредственно от клиентов к поставщикам ликвидности — международным банкам… тоисть они не являемся маркет мейкером рынка форекс, поэтому не участвуют в торговых рисках. Компания зарабатывает только на комиссионных, поэтому банкротство компании не является возможным...
думайте и смотрите сами прежде чем разводить демагогию.

Через Авангард переводил десятку — минимум комиссии, минимум мороки.

Налоговой не касается этот перевод, вы же переводите не в банк, а на счет брокеру.
Поэтому вам важно не выходить за рамки 600 000 рублей при одном переводе и не делать одинаковых по сумме переводов, чтобы не возникло вопросов у отдела валютного контроля банка.

Отлично работает банк МДМ. Копия договора их устроит. Сделайте три перевода с разными суммами в разные дни.

ДМА денег раздарил прилично, это факт :-)
арбитраж улыбки по наклону — это правильная тема во все времена, другое дело что наклонить может так, что ГО закончится раньше. например в августе 2011 наклоны в разы выросли.

Gella, а чем плох Белиз? Хороший оффшор с английским общим правом. Какие с этим проблемы? Деньги в АБН Амро судя по сайту. Всяко лучше чем законадательство РФ и бабки в трещащих по швам росбанках у которых лицензии забирают по три в день.

Удобно психологически менять лотаж лесенкой, когда предыдущим лотом заработал «подушку». 1-3-5-8-10 и т.п.

Стоп и переход на предыдущий уровень — при сливе 50% заработанной подушки.

Промучавшись с купайловскими скриптами формирования баров с графиков, я в итоге пришел к решению:

Качаем по DDE таблицу всех сделок, во внешней программе формируем минутные бары и дописываем в базу данных, а уже робот работает с базой данных минуток (до июня 2012 я базу минуток сформировал, закачав данные с финама с исправлением тех дней, где сформированные часовики не совпали с давно ведущимися мной часовиками с ноября 1998-го).

Как качать таблицу по DDE? Раньше качал в Excel и обрабатывал в VBA, потом переписал все в C# с использованием библиотеки NDDE.

cosmichorror, да все верно, всякие цены (спроса, предложения, ТЦ, последняя) и прочие параметры это вход, а выходами являются соответствующие волатильности. В смысле итеративно?

cosmichorror, да в Excel, и в обращении к нему из VBA есть встроенная функция плотности, ей и считал.
Смысл системы в расчетах своих волатильностей опционов, их отождествлении с «какими бы они должны были бы быть» и принятия решения на основе этих заключений + накоплении статистики для последующего анализа.

rerkin, плечо это лямбда — % изменение цены опциона от % изменения БА (особо и не смотрю на него, так, как ориентир, как таковой ценности не несет). А график это отклонения разных улыбок друг от друга.

Гусев Михаил(debtUM), «там» опционы не маржируемые, это верно.
Поэтому ежедневные изменения P/L по проданному опциону не имеют сильного значения, но до определенного порога.
Если плавающий лосс по позиции достигает определенного уровня, тогда нужно предпринимать меры по регулированию позициии.
Это и есть риск-менеджмент. Нужно иметь план действий и строго его выполнять, тогда не придется потом писать на форумах красочные истории о том, что продажа опционов — верный способ банкротства.

Palmonk, при продаже опционов главное — это строго соблюдать риск-менеджмент и мани-менеджмент. Нужно иметь достаточно капитала, чтобы переждать временное удорожание опциона из-за роста волатильности.
И нужно иметь четкий план регулировки, если цена идет в сторону проданного опциона слишком далеко.
История гнома показывает, что слив депозита произошел именно из-за нарушения риск-менеджмента и мани-менеджмента.
А вовсе не из-за того что он слил депозит именно из-за самой стратегии продажи опционов.
Слить депозит можно на любой стратегии. И в 2008 многие разорились на других стратегиях тоже.

Palmonk, я вам искренне рекомендую почитать учебники по опционам, тогда многие ваши вопросы отпадут.
Продавцы опционов зарабатывают на тете — это параметр временного распада опциона.
Цена может двигаться в трех направлениях — вверх, вниз и вбок (флет).
Покупатель колла заработает только в одном случае из трех — если цена идет вверх.
Продавец пута заработает в двух случаях из трех — если цена идет вверх или вбок.
Таким образом, мат.ожидание прибыли больше во втором случае.