Все что напишу ниже — исключительно мой личный опыт, опыт рядового российского инвестора, без специального экономического образования, который с детства мечтал обрести финансовую независимость из книжек Кийосаки, Наполеона Хилла и прочих цыган. И который ее добился.

Уже несколько лет я живу только на процент от капитала, никаких других источников дохода нет. И это разрушило мою жизнь. По правде сказать, жизнь никогда не была настолько унылой как последние годы. Да что там, это не жизнь — это тюрьма с пожизненным, в которой тебе гарантированно неплохое питание до смерти и больше ничего. 

Школа, студенчество — друзья, первые успехи и неудачи, вызовы и преодоления.

Работа, первые успехи в бизнесе — радость от успешных проектов, взлетевшая вверх самооценка, ощущение что все двери открыты и нет предела росту.

и выход на раннюю пенсию, F.I.R.E. — я живу на 2% от капитала в год, все деловые компетенции утеряны, окружение и друзья — почти обнулились, самооценка на нуле, амбиции ограничиваются индексацией расходов на инфляцию. И ощущение, что я никогда не был настолько несчастлив.

( Читать дальше )

После того как исполнилась сделка и мы получили соответствующий коллбэк  у нас меняются данные по позициям и доступным лимитам. Посмотрим, как можно работать с этими данными через скрипт.

Для анализа состава портфеля, лимитов и их динамики используются таблицы:

Клиентский портфель (получаем данные через getPortfolioInfo и getPortfolioInfoEx).
Позиции по деньгам (getMoney и getMoneyEx, money_limits).
Позиции по инструментам (getDepo, getDepoEx, depo_limits).
Ограничения по клиентским счетам (futures_client_limits).
Позиции по клиентским счетам (futures_client_holding).

Таблица «Клиентский портфель» даёт сводную информацию по лимитам и параметрам риска брокерского счета. Таблицы «Позиции по деньгам» (лимиты) и «Позиции инструментам» (ценные бумаги) показывают данные в разрезе фондового рынка. Таблицы «Ограничения по клиентским счетам» (лимиты) и «Позиции по клиентским счетам» (фьючерсы и опционы) – только про срочному рынку.

( Читать дальше )

Сегодня начинаем уже писать полноценные скрипты для терминала, а не отдельные блоки кода на lua.

Пройдем:

• Структуру типового скрипта qlua с примерами.
• Обработку скриптом «обрыва связи» с сервером и возобновления работы.
• Работу с файлами: запись, перезапись и чтение файла.
• getScriptPath, getWorkingFolder

Структура скрипта

В торговом терминале можно запускать небольшие примеры на lua, как мы это делали ранее, но если говорить о постоянно работающем алгоритме, а не о компактной программе, которая должна выполнить только несколько коротких действий, то минимальная структура скрипта для квика будет содержать следующие функции:



function OnInit – инициализирует глобальные переменные и константы (например, торгуемые бумаги, размеры тейка и стопа, торговый счет и пр.), имена таблиц, необходимых файлов.

function OnStop – функция остановки скрипта, активируется при нажатии клавиши «Остановить» в панели скриптов терминала.

function main – основная функция, создает отдельный поток для выполнения скрипта. Обычно внутри main создается цикл для непрерывной работы, т.к. без него функция выполнит один раз весь код, который в ней прописан и скрипт остановится.

( Читать дальше )

Cерия статей по языку QLua и алгоритмической торговле для тех, кто хочет автоматизировать свою работу на финансовых рынках, освоить написание скриптов, индикаторов, торговых советников и роботов для терминала Quik.

В 2022 году ЦБ выпустил презентацию «Портрет клиента брокера». В ней указано, что в РФ всего 0,03% клиентов используют алгоритмическую торговлю.

Поэтому я понимаю, что людей, которые будут интересоваться темой программирования в трейдинге, совсем немного (хотя с ростом популярности изучения программирования доля со временем может подрасти, но вряд ли существенно).

У меня нет задачи популяризировать эту тему, скорее помочь тем, кто будет идти той же дорогой. Дело в том, что открытой информации по qlua и алгоритмической торговле через Quik в сети немного: есть несколько сайтов энтузиастов, где кусочками выложены разные полезности, часть из этой информации порой уже устаревшая (работает только на более ранних версиях терминала), есть несколько коммерческих проектов (продажи роботов, либо обучения) там информация актуальная, но за неё нужно платить. Есть интересные библиотеки, но отдельные (например, какие-то библиотеки визуального интерфейса) могут отваливаться с появлением новых версий квика.

( Читать дальше )

Всем привет!
То о чем так долго мечтали большевики — свершилось!
Представляю QLua-сервер для управления заявками в Квике Квиком. Как обычно, в несколько строк кода.


( Читать дальше )

В силу исторически сложившихся  причин,  каждый  рынок биржи имеет собственную реализацию вариантов прямого доступа.

На колокации в зоне  биржи доступны:

1.Валютный рынок и Рынок Акции/Облигации
   FAST — протокол мультикаст раздачи  рыночных данных.
   FIX  -  протокол для  постановки заявок.
   ASTS Bridge  он же  Teap  -  забудьте  о его существовании.
   Волшебные  буквы ASTS подразумевают подключение любым  из вариантов  -)))

2. Рынок  FORTS
   CGate — уникальная утилитка в  виде черного окошка.(Здесь следует добавить заклинание  Plaza II ).  Позволяет получать два  вида биржевых данных.  
   Без ордер лога — урезаный режим в  котором поступают данные по стаканам.
   Полный ордер лог  -  режим  в  котором  приходит лог всех заявок (поставленных снятых исполненных и  т.д.)

( Читать дальше )

Бычий паттерн:
Точка 1 – это дно.
Точка 2 – это коррекция.
Точка 3 – это повторный тест минимума, НЕ ДОХОДЯЩИЙ до уровня точки 1.
Медвежий паттерн:
Точка 1 – это вершина.
Точка 2 – это коррекция.
Точка 3 – это повторный тест максимума, НЕ ДОХОДЯЩИЙ до уровня точки 1.После того как паттерн образовался, размещаем ордер на покупку на уровне т.2+спред, стоп-лосс – на размер спреда ниже т.3

 
 
Этот паттерн должен состоять минимум из четырех баров. Он должен иметь две одинаковых вершины и два одинаковых основания.  Вершины должны быть разделены между собой, как минимум, одним баром и основания должны разделяться, как минимум, одним баром. 

( Читать дальше )