Вот так вот получилось… Вроде и на рынке, но не могу причислить себя к почетному званию «трейдер».






( Читать дальше )

SINGULARITY TS 1.0
«Только полное соответствие своих действий своим же
 установкам приведет к желаемому результату»
 
Многоуровневая конструкция Системы. Переход к следующему уровню только после выполнения стоящих перед ним.
 

1. Зона соответствия


2. Подготовка к торговли
3. Настройка  сознания
4. Подготовка инструментов и окружения
5. Работа с депозитом
6. Фундаментальный анализ
7. Технический анализ
8. Поиск места входа
9. Ожидание сигнала входа
10. Вход в рынок
11. Выход из рынка
12. Анализ проведенной операции
13. Работа с депозитом

1. Зона соответствия
Причиной негативных результатовявляется несоответствие своих действий своим установкам. Наше сознание работает реверсивно, то есть может с достаточной вероятностью как определять результат последовательности действий и событий так и определять последовательность действий и событий необходимых для достижения конкретного результата. Сознание рисует позитивный результат. После формирования четкой цели оно так же способно сконструировать путь к этому результату от начального состояния. Таким образом, если правильно ставить цели, а затем полностью моделировать детализированную карту установок и впоследствии, действовать четко в рамках этой системы, желаемый результат будет достигнут. Каждый человек имеет все необходимые ему ресурсы для достижения любой цели. Но цель будет достигнута лишь при условии последовательного подхода и полного соответствия действия и  установки.


( Читать дальше )

Правило построения:

• через любой экстремум на графике цены можно провести горизонтальную линию консолидации:

( Читать дальше )

Два вопроса к тем, для кого трейдинг — основное занятие и источник дохода.

Учитывая отсутствие регламентов, начальства, kpi и прочего, как вы организуете свое рабочее время?
Пользуетесь ли методиками тайм-менеджмента, или у вас есть собственная система поощрения/наказания самого себя, или от прирооды дисциплинированы?

Как осуществляете планирование и анализ, оцениваете эффективность работы?

Здравствуйте уважаемые смартлабовцы !
Кто знает ресурсы на которых можно  посмотреть фундаментальные показатели по российским фишкам, что-то наподобии этого quote.rbc.ru/fa_promo.shtml, но в свободном доступе.
А  также интересен ресурс на котором можно было бы составить портфель по различным эмитентам, что то вроде  «Мой портфель» на сайте финама, но с более подробными характеристиками и графиками.
Спасибо.

Друзья, подскажите, где найти/купить/скачать среду для программирования роботов и автоматизированных систем для QUIKа? (для программирования на языке QPILE). Заранее спасибо!

перепост http://spydell.livejournal.com/417640.html
(начало http://smart-lab.ru/blog/mytrading/39154.php)

Заканчивая тему с теханализом, было бы неплохо объединить общие идеи, добавленные в комментариях к прошлому посту и добавить новое. Заодно отвечу в посте на вопросы, которые мне задали вчера.

Все это не значит, что классический теханализ не работает, я говорю о том, что он работает в узких пределах при идеализированных условиях. Очевидно, что трендовые индикаторы дадут прибыль на трендах, но в боковике и на волатильности убьют счет любого трейдера, осцилляторы будут давать 100% верные сигналы в идеальном боковике синусоидальной формы, но разорят при тренде. Главная идея заключается о том, что при долгосрочной торговле, при длительных опытах (т.е. сделках) вероятность прибыли не превышает вероятность убытков, а по факту статистика говорит о 90-95% сливах.

Объединение трех алгоритмов (трендовый, для боковика и для волатильности) в робот потребует прогрессивной и оперативной фильтрации рыночного шума. Но на самом деле пока не изобретен метод достоверного отделения ложных сигналов, шума от отделения конца, начала тренда и входа, выхода из боковика. Другими словами, даже учитывая сложность комплексного алгоритма шум просто не позволит сильно оторваться от нулевого баланса. Но даже этого будет не достаточно, т.к. придется постоянно оптимизировать параметры, следуя изменению конъюнктуры и характера рынка. В теории задача имеет решение, но на практике редко, когда осуществляется. Обычно в роботах применяются импульсные системы, торговля по ценовым уровням.

( Читать дальше )

Друзья, привет!

Большинство наверное прекрасно знает, что плечо на фондовом рынке и плечо друга — две разные вещи! И со многими, я уверен, фондовое плечо ни раз играло злую шутку! Не буду оригиналом и скажу, что и я неоднократно становился заложником агрессивных плеч, в следствии которых мне ни раз приходилось нести несоизмеримые потери по счету.

Понимание того, что плечи нужно сокращать пришло естественно не сразу. Переломным моментом, как я уже писал в одном из своих постов, стал просмотр видео с участием Алексея Каленковича (ещё раз отдельное ему за это спасибо).

Кто еще не видел это видео, то вот оно:

vimeo.com/25638210

В этом видео Алексей рассказывает о его понимании книги Ральфа Винса «Математика управления капиталом. Методы анализа риска для трейдеров и портфельных менеджеров».
На мой взгляд, книга достаточно сложна для понимания, по крайней мере, с первого раза. В книге достаточно много разного рода приблуд. Главной же идеей данной книги является поиск так называемого «оптимального f». По нашему — оптимального плеча, при котором достигается максимизация долгосрочной доходности с оптимальным риском.

Теперь о самой книге.

 В книге «Математика управления капиталом» Ларри Вилльямс описал метод фиксированной фракции. Фиксированно-фракционный метод основан на том, что в каждой сделке можно рисковать суммой, не превышающей заранее заданного процента от текущего баланса сче­та. По мере роста размера счёта происходит пропорциональное увеличение размера позиции. Применительно к построению торговых систем для разного рода рынков, размер процента риска необходимо привязывать не только к размеру торгуемого лота, но также ещё к значению используемого плеча, уровню стоп-лосса, заданному в системе, а также торгуемому инструменту. Другими словами необходимо учитывать количество потенциально теряемых в сделке пунктов и их стоимость на данном инструменте.

Достоинством фиксировано-фракционного метода является относительная простота и прозрачность, поскольку объем позиции вычисляется пропорционально размеру депозита. Риск остается постоянным на протяжении всей торговли. При этом полученная прибыль автоматически реинвестируется при вычислении размеров лотов последующих сделок.

Главным недостатком фиксировано- фракционного метода является эффект «ассиметричного рычага». Суть этого эффекта в том, что для компенсации потерь, понесенных в сделке, вам необходимо заработать в пунктах больше, чем вы потеряли. Этот дисбаланс проявляется тем сильнее, чем агрессивнее торговля, чем больше процент риска в каждой сделке. Происходит это потому, что отыгрываться придётся меньшим лотом, тем лотом, который позволит вам оставшийся после убытка депозит. Эффект ассиметричного рычага поясняется следующей таблицей.

( Читать дальше )

Итак, в прошлом посте  http://smart-lab.ru/blog/37582.php   я предложил систему расчета лимитов при тоговле опционами.
В этом посте ставлю задачу объяснить что в этой системе и как устроено и что залимитировано. Первое – это лимит на дельту. Он рассчитывается исходя из максимального «плеча» которое мы можем себе позволить взять при направленной торговле. Для большинства «агрессивных» счетов данный приведенный к линейному параметр в пределе не должен превышать 1:0,5. То есть, если индекс стоит примерно 100 000 и у нас на счете есть 1 000 000, то направленная торговля с плечом 1:0,5 – это 1000000*0,5/100000 = 5. Здесь все просто и в точности совпадает с простым лимитированием при направленной торговле фьючерсом. Однако, рпционы – не фьючерсы, они могут изменяться на сотни процентов в течение торгов, и для них, кроме дельты есть и другие немаловажные параметры, которые также необходимо залимитировать.
 
Второй крайне важный параметр, это оценка модуля вариационной маржи, которая в пределе может поступить или списаться со счета. Вообще говоря, это оценка Var для совокупной позиции. Как я рассчитываю Var, — довольно просто, это оценка дисперсии волатильности по страйкам + оценка дисперсии по базовому активу. Берем 95% вероятность для обоих параметров и оцениваем отдельно каждый страйк по худшему сценарию. На сегодняшний день d(IV) = 3,4%, d(RI)=4600 пунктов (посление 30 торговых дней). Итак, по вариационке мы допускаем, что максимальное изменение не должно превышать 2% счета.



( Читать дальше )