optionview, если при такой воле делать ширину побольше, то лучше в банк под проценты))

я вообще в последнее время тяготею к упрощенчеству в выборе стратегий — играю варианты, которые мне максимально комфортны в управлении. ввёл для себя индикатор — если когда просыпаюсь очко не дрожит, значит у меня правильная позиция

Smoketrader, Когда в твоём банке % поднимали в оперзал утром было не попасть)

Если не сбер с ВТБ и сумма больше 700тыс ищи где друзья в банке чтобы вовремя свиснули.

revol2, ну, с такой логикой и жить смысла нет… все равно умрешь!

antonbell, ИМХО дельтахэджер лучше делать самому и с настройками под себя.

Klado_ru, автору западло позвонить днём в техподдержку и узнать что его интересует.

Edge, Если бы у автора активная заявка, выставленная с вечера сработала на 10-й секунде после открытия, то он бы позвонил брокеру и разобрался, а раз человек пишет такую чушь без доказательств, то пусть идёт троллит дальше. У меня даже в альфе за 5 лет такого не было, а в айти скорость куда больше. Есть доказательства? — давай в студию! Нет — иди лесом.

Stiv, первый же бранд на входе отловит такой мощный поток данных на запрос авторизации. если админы с яйцами — заблочат на раз два. а уж потом разберутся кто ломится, откуда и на сколько его посадить.

Afanasyadi, вы знаете, к моей ЭЦП в альфе привязано ещё пять клиентских счетов и я в целях безопасности, никогда не загружу код(подпись) на любой другой носитель или в память ноутбука. Ноут и ЭЦП всегда в разных местах лежат и вход в ноути в программу только под паролями и все сделки только с ЭЦП. Если сопрут ноут то я не буду переживать, что у кого то хватит мозгов совершить операции с моего терминала. Если у вас счёт в 100 тыщ рублей то париться конечно особо не стоит.

Skifan, сам когда-то увлекался взломами с помощью троянов… не думаю, что токен так легко обойти...+вывод средств возможен исключительно на банковский счет хозяина брокерского счета… Всё, конечно можно взломать… но написать троян в обход антивируса, обойти токен, присвоить деньги путем операций на неликвиде… стоит ли это ради наших скромных счетов(пусть даже доходящих до 1-3 млн$)?

Shum, я в теме. Подтверждаю. Брутфорс (перебор) пароля — это самое тупое занятие, которое реальных хакеров мягко говоря «удручает». В таких сложных системах это глупо.
Кто мешает сделать тайминг по экспоненте между попытками?
«для безопасности» — это тупейшая отговорка!
На практике такая политика приводит к понижению безопасности (Статистика есть). Люди стараются делать скрпиты-автозаполнялки на каком-нибудь незащищённом языке или копипастают из txt-файла или упрощают пас до безобразия чтобы не ошибиться… Однако, в этом случае ответственность уже на клиенте =) вот и весь смысл.

mio-my-mio, только расхождение может длиться месяцами… и сойдётся когда убытки от покупок волы уже депо съедят.

Тимофей Мартынов, да, вроде бы с мат. точки зрения все нормально написано. Действительно по теории вероятность увидеть фьюч выше 161 000 мала.

Тимофей Мартынов,
Тимофей, не слушай их ))))
я больше скажу — ситуация совсем плохая — в каждой точке графика, то есть при каждой цене — своё распределение.
И что же теперь — не торговать совсем?!
Но! Тем не менее! Гаусс нормально подходит для большинства целей.

Посчитаем по модели логнормального движения…

Сейчас имплайд 15 и историческая 19.
Возьмём среднюю волатильность 17.

Стартовали на точке 149000, с волатильностью 17, тогда за 20 рабочих дней (месяц) вероятность оказаться на 161000 или выше
примерно 5.4%

5% — это прямо скажем не густо.
Но! Это не значит что нет шансов закрыть эти колы в плюс.
Как минимум, есть прилично шансов закрыться в ноль, без убытка,
но тут нужно уметь управлять позицией, что совсем не просто.

PS Считал на коленке, возможны ошибки, если что — поправьте меня.
считал что в году 250 рабочих дней.

ну, братцы, столько написали выше, и никто не назвал основные причины, кроме как повышение волы на падении…

Тимофей, всё дело в том, как используются внешние опционы.
Путы пользуются спросом, их активно покупают в условиях как растущего тренда или бокового движения как для работы «от лонга», так и инвесторы в целях хеджирования позиций. например, по этой причине на многих месяцах можно заметить прохождение больших объёмов по внешним путам ещё до того, как контракт расторгуется и станет хорошо ликвидным, и скачкообразное увеличение ОИ путов на росте их цены (т.е. увеличение нервозности означенных инвесторов при падении БА). вот показательный пример на этой мартовской серии, увеличение ОИ на 40тыс и на 23тыс происходило на росте цены на 80% и 119%:


с Колами обратная ситуация. инвесторы используют их активную продажу в условиях боковика для того, чтобы за счёт получения премии получить хоть какой-то гарантированный доход. у инвесторов эта «стратегия» называется «покрытый кол» (которая по сути является просто синтетической продажей пута). вот эти продажи сильно давят на рынок на росте, и это является причиной того, что на росте волатильность, выраженная в индексе Викс, падает.

ну там ещё есть целый ряд несколько менее существенных причин такого перекоса. например, продажа трендовой волатильности. если рынок имеет тенденцию к росту с низов (как во вторую половину прошлого года), то продавцы волатильности стараются продать связки (стрэддлы) страйком выше центрального, с прицелом на экспирацию выше (по тренду). это значит, что страйки выше центрального дешевеют (это и есть страйки колов).
кроме того, вот сейчас, например, грядёт май. спрос на путы будет, без сомнения, расти и далее. а продавцов путов будет не хватать. кукловоды будут их продавать осторожно, и задирать цену. так что этот перекос по ухмылке волатильности в сторону путов к маю может ещё больше увеличится.

сорри за многа букаф, там есть ещё ряд причин, но не хочется утомлять менее существенными причинами)

Станислав Иванов,

У меня нет опасений в устойчивости всей финансовой системы, у меня есть опасения в отношении прибыльности брокерского бизнеса при таких оборотах.

Vision,

Не знаю, как на рынке, а аналитикам медведем точно быть выгоднее: один раз попадешь, потом долго считаю гуру :)

ivan_petrov,

Конечно есть — РЕПО в облигациях.