КАКИЕ СКОЛЬЗЯЩИЕ СРЕДНИЕ ИСПОЛЬЗУЕТЕ ВЫ???



  Ниже приводится 15 принципов, которые МОЖНО использовать при торговле на Скользящих средних:

  1. 20-дневная Скользящая средняя обычно отмечает краткосрочный тренд, 50-дневная Скользящая средняя — среднесрочный тренд, а 200-дневная Скользящая средняя является показателем долгосрочного рыночного тренда.

  2. Эти три Скользящие средние представляют собой естественные границы для ценовых коррекций. Два аргумента говорят в пользу этих значений: Первое, они опредеяют уровни, где снятие прибыли и принятие потерь должно ослабеть после сильного ценового движения. Во вторых, их общее признание побуждает рыночных игроков совершать самореализацию этой стратегии всякий раз, когда цена приближается к этим уровням.

  3. Скользящие средние подают ложные сигналы во время боковой торговли, потому что они являются индикаторами, следующими за трендом, которые измеряют восходящий или нисходящий импульс. Они теряют свою эффективность на рынках показывающих слабое или отсутствующее движение цен.

( Читать дальше )

Этот топик о том, как настроить программу для тестирования стратегий Multicharts. Я даже видео записал;) Это первый пост из серии про начало пути системного трейдера, поэтому я также расскажу, что ждет читателя в «следующих выпусках». Ну и ссылка на полезный файл с альтернативной склейкой фьючерса на индекс РТС тоже имеет место быть...

Так получилось, что я стал трейдером. И не просто трейдером – а разработчиком механических торговых систем. В своей работе я постоянно сталкиваюсь с необходимостью вспоминать математику, статистику, с необходимостью писать код.
 
Так получилось, что у меня гуманитарный склад ума. Я должен был стать пианистом. Или певцом. Потом у меня был риск стать филологом. Переводчиком с немецкого. И, наконец, то, что окончательно убивает успешный старт в карьере трейдера – это экономическое образование и захламленность мозга ненужными знаниями.
 
Но вот за что я хочу сказать огромное спасибо своему ВУЗу – так это за навыки выкручиваться из неприятных ситуаций, впитывать тонны материала за короткий срок и нормально так ворочать языком на экзаменах.
 


( Читать дальше )

Опционщик, обычно, не долбит по клавишам, как дятел, а сидит, тупо уставившись на экран, и лениво почёсывает одной рукой мышку, другой — что придётся.
И в этом созерцательном состоянии нет-нет, а захочется от безделья курсором потыкать да почитать что-нибудь этакое. И чтоб не какая-нить фибоначчина или ебитда, а в тему, к телу поближе.
Тока не видать добру молодцу на просторах рунетных буйства красок ресурсов опционных — видать судьба такая — сидеть, да почёсывать...
А где-то есть среди нас куркули, хранящие в закладках браузерных знание
тайное — опционное, да на языке родном (ну или на крайняк — на басурманском).
Эй, куркуль, — не жмотись, покупай живопись, ссылью нарытой, коль тебе не впадлу, поделись.
Для затравки — общеизвестное :

на родном

moex.com/a2100  — спецификации срочных контрактов
moex.com/a1876  — программа «Опционный аналитик ФОРТС»

( Читать дальше )

Опционщики — Посоветуйте лучшую книгу по ОПЦИОНАМ.
С примерами и построением и разных фигур... 

USD/RUB: ждем выхода из треугольника

Как правило, такие треугольники разрешаются в сторону предыдущего движенения — то есть, наверх. Потенциальные цели обозначены на на графике. Покупать можно и сейчас со стопом ниже предыдущего 4-часового low.

1. Хорошая точка для шорта (лонга), со стопом за максимум «головы»
2. Фигура сформирована стоп за хай правого плеча.
 

Верхний красно зеленый график — EUR/USD
Нижний бело черный график- Индекс доллара DX

Цель тейкпрофита в т.6
 

( Читать дальше )

«Прошлого уже нет, будущее еще не пришло. Что же есть? Только та точка, где сходятся будущее с прошедшим. Казалось бы, точка — это ничто, а между тем только в этой точке вся жизнь наша».
(Лев Николаевич Толстой)





Итоги сентября 2013 года и первого квартала проекта Разумный инвестор.

Уже три месяца прошло сначала моего проекта «Разумный инвестор» — http://smart-lab.ru/blog/127845.php 

Привожу итоги по модельным портфелям: в разрезе по акциям, по месяцам; дивидендная доходность рассчитана от цен 28 июня 2013 года (уже есть дивиденды за первое полугодие 2013 года — Лукойл, Газпромнефть, Лензолото ао).





( Читать дальше )

В период с 13-го сентября (пятница) по 16 сентября (понедельник) ЦБ РФ снизил объем валютных интервенций с 200 до 70 миллионов долларов.
1) Сегодня бивалютная корзина вышла в верхние 76% своего коридора, где по прошлому опыту, ЦБ увеличивает интервенции в 3 раза (до 200 миллионов долларов). Так же хочу заметить, что основной объем интервенций приходиться на доллары.

2) На валютном рынке самая сильная пара в данный момент Евро.
3) Исходя из этих двух факторов, в данный момент наиболее вероятно продолжение ослабления рубля за счет евро (аналогично ситуации конца июля — начала августа)



( Читать дальше )