Все нижеописанное это и есть грааль:
Чтобы заработать на бирже достаточно следовать 2 правилам: 
1. Покупать дешево
2. Продавать дорого
Все ваши действия на бирже не должны противоречить этим 2 правилам.
То есть основная задача трейдера заключается в том, чтобы определить является цена достаточно низкой для покупки, и найдутся ли покупатели купить у вас подороже в ближайшее время.
Рассмотрим основные методы тоговые методы, применяемые трейдерами для торговли:
1. Торговля  «по тренду». Это стадный инстинкт, присущий многим индивидам, смысл которого заключается в следующем: «все газпром покупают, куплю-ка и я, неважно что он стоит уже 360, главное что идет мощный тренд вверх» Те же люди шортили сбербанк по 20. потому что он отскочил от 15, а тренд вниз, значит надо «шортить по тренду»
2. Другая крайность: торговая по осциляторам перекупленности и перепроданности. Яркий пример последних дней: мечел по 100 рублей был сильно перепродан, но это не помешало перепродать его еще сильнее

( Читать дальше )

Опционщик, обычно, не долбит по клавишам, как дятел, а сидит, тупо уставившись на экран, и лениво почёсывает одной рукой мышку, другой — что придётся.
И в этом созерцательном состоянии нет-нет, а захочется от безделья курсором потыкать да почитать что-нибудь этакое. И чтоб не какая-нить фибоначчина или ебитда, а в тему, к телу поближе.
Тока не видать добру молодцу на просторах рунетных буйства красок ресурсов опционных — видать судьба такая — сидеть, да почёсывать...
А где-то есть среди нас куркули, хранящие в закладках браузерных знание
тайное — опционное, да на языке родном (ну или на крайняк — на басурманском).
Эй, куркуль, — не жмотись, покупай живопись, ссылью нарытой, коль тебе не впадлу, поделись.
Для затравки — общеизвестное :

на родном

moex.com/a2100  — спецификации срочных контрактов
moex.com/a1876  — программа «Опционный аналитик ФОРТС»

( Читать дальше )

Тема биржевого успеха и правильной мотивации на трейдерский результат –очень важна и далеко не так проста, как может показаться на первый взгляд. На моих семинарах и вебинарах слушатели часто задают мне вопросы на эту тему, также я периодически затрагиваю их в выступлениях на конференциях и разных публичных мероприятиях. Некоторые из моих высказываний на эти темы в последнее время вызвали дискуссию в около-фондовых кругах, в итоге которых появились ряд статей от известных и не очень известных авторов на тему успешного трейдинга и правильного преподнесения биржи для широкой аудитории. Решил и я высказаться на эту тему в рамках отдельной статьи, в  которой попытался ответить на три основных вопроса:
1.Что такое успех на бирже? Какова природа этой профессии и профессия ли это в общепринятом смысле?
2.Для кого и для  чего на самом деле нужна биржа, кому предназначено это занятие?
3.Как правильно позиционировать и преподавать трейдинг для широкой аудитории и кто должен заниматься образовательным процессом?


( Читать дальше )

 
 
На замечательном портале открытого обучения coursera.org появились курсы по экономике и финансам от ВШЭ!)

www.coursera.org/hse


Пока доступна регистрация на следующие, интересные лично для меня курсы:

История экономической мысли
https://www.coursera.org/course/historyofec

Основы микроэкономики
https://www.coursera.org/course/microeconomic

Макроэкономика
https://www.coursera.org/course/macroec

Теория отраслевых рынков
https://www.coursera.org/course/industorg

Экономика труда
https://www.coursera.org/course/laborec

Финансовые рынки и институты
https://www.coursera.org/course/finmarkets

Основы корпоративных финансов
https://www.coursera.org/course/corpfin



P.S. И вообще я очень рекомендую этот ресурс, т.к. там можно найти ну ооочень интересные вещи!)

Все от бедности, жалко денег на VolFix и подобные конструкции, посему  слепил на коленке программу (VBA+Excel), которая показывает в онлайн  одномоментные крупные сделки.
Программа элементарная, параметры: фильтр на количество сделок, которое  считаются крупным;  частота обращения к данным;  биржевой инструмент.
Выдаваемые данные:  время, количество, цена, тип операции (Покупка/Продажа),  тип сделки (биржевой или другой), открытый интерес в данный момент времени.
Брокер Альфа-Директ,  у которого есть API, позволившее это сделать.  Используются таблицы allL_tradesи  fin_info.
Примечание:  Не являюсь изобретателем велосипеда, вечного двигателя и т.п.  Мне эта конструкция вроде как помогает, поэтому и решил, что другим тоже может быть интересно.
Все  удачных торгов.

Меня всегда не вполне устраивала та дельта опциона, которую можно получить из стандартных формул по всем известным моделям. А нужна она мне для целей хеджирования опционов фьючерсом. Ну не страхует стандартная дельта опционный портфель при движении цены фьючерса так как хотелось, даже если волатильность не меняется.
 
Попытки строить свои (понятно, что не сам строил – подсматривал у западных коллег. Спасибо французам и американцам) модели так называемой улыбки результат не улучшали.  Попытки считать эффективную дельту разными способами тоже не дали желаемый эффект.
 
Решил забыть все, что знал и начать с начала.
 
Через некоторое время пришел к своему (подсмотренному у западных коллег и модифицированному) методу расчета стоимости опциона без всяких моделей улыбки волатильности. (Точнее улыбка есть и у меня, ведь можно перевести цены в волатильности.)
 
Далее было необходимо считать свою дельту. А как?
 
Я могу посчитать цену опциона при любом фьючерсе. А дельта показывает – на сколько изменится цена опциона при изменении фьючерса на 1 пункт. Т.е. если фьючерс изменится на 1000 пунктов, то опцион подорожавший на 500 пунктов имел дульту 0,5.


( Читать дальше )

      Уже все оттоптались по поводу Круглого стола на ФорексЭкспе, где Феникс и др. пополивали форекс тем, чем они и впрямь заслуживают, кой процесс затем перекатил на ФБ, гд возмущаться продолжали не менее активно.
      Однако, на Круглом столе много обсуждали и текущее состояние дел в «индустрии» частного доверительного управления. Тож тянул руку спросить, но один гиперактивный парень регулярными прерываниями дискуссий напрочь срывал любые надежды на конструктивный диалог, ибо в итоге все переходило в простой хохот. Это конечно весело, если б все не было б так грустно.
      А грустно вот почему.
      Если б на этот шабаш вдруг попал кто из американской индустрии asset managements, думаю он бы вообще не понял о чем говорят эти люди. Какое такое «изимани», и почему эти люди так серьезно говорят об автоследовании? Ведь есть нормальная практика — открывайте хедж-фонд и делов! Ах для вас 5.0 mln USD неподъемная сумма… ну да, ну да… нищеброды.

( Читать дальше )

Круглый стол управляющих (строитель) МФД. Стратегии и рецепты 2013-2014, которые позволяют зарабатывать.
Тезисы к круглому столу: анализ рисков при торговле и управлении, психология торговли, стратегии, которые позволяют зарабатывать в текущих условиях, стоит ли бояться финансового коллапса в ближайшее время и какие его признаки и действия трейдеров.
Архипов Дмитрий Руководитель отдела по развитию стратегий ООО «АЛОР +».
Коровин Илья Частный трейдер. Управляющий. Эксперт на финансовых рынках
Муханчиков Александр Частный трейдер, Номинант ЛЧИ 2012, Победитель конкурса Алгоритмус 2013
Кирков Алексей Руководитель направления по работе с механическими торговыми системами, БКС
Огородников Евгений Эксперт на финансовом рынке. Корреспондент журнала «Эксперт»
Олейник Василий Трейдер. Управляющий. Эксперт ИК «Ай ТИ Инвест — Проспект»
Родионов Александр Директор департамента по работе с клиентами ИК «Фридом Финанс»

Я только зарегился, всем привет!
Вопрос-кто мне тут может помочь выгодно вложить деньги в ценные бумаги, с ориентиром доходности 23 годовых в мою пользу?
Денег много, несколько десятков миллионов.