Для «домашнего» трейдера наступает момент, когда капитал в управлении уже становится весьма значимым (для человека) и тут вспоминаешь о возможных форс-мажорах в торговле. Ниже я попыталась классифицировать бытовые неприятности, которые могут помешать вашей торговле и способы их решения:
 
1)     Отсутствует Интернет. Представьте, у вас значительная позиция оставлена на ночь, вы просыпаетесь, а Интернета нет… Что делать?
— провести второго провайдера;
— купить 3G модем;
— иметь дружественного соседа, у которого Интернет от другого провайдера.
 
2) Отсутствует электричество. Все то же самое, только хуже. Электротехнические катаклизмы местного масштаба никто исключать не может.
— иметь ИБП или ноутбук (нетбук/планшет) и любой мобильный Интернет, не зависимый от электросети.
 
3) Не получается подключиться к терминалу. Такое бывает, даже в крупнейших брокерских компаниях работают люди.
— всегда иметь под рукой телефон вашего брокера;


( Читать дальше )

Доброе время суток, дорогие читатели!
На написание серии данных статей меня побудило предложение моего товарища, знающего не на словах череду всех событий, что предшествовали моему падению. По началу, я не хотел разбирать угли прошлого, но затем, принял решение, в виду того, что данные события имели место в совсем недавнем времени, решил приняться за труд. Эта первая часть, которая ляжет в основу небольшого эпоса о моем становлении, победах и поражениях как трейдера. Мы часто не учимся на чужих ошибках. Но я надеюсь, что данная серия статей возможно приземлит окрыленные трейдерские души, еще не подрезанные судьбой, а так же даст пищу для размышления тем, кто уже не первый год гордо называет себя Трейдером. Мы приходим в этот мир и уходим по отдельности, проживаем лишь в месте и, я буду рад, если мои труды пойдут кому-нибудь на благо.
 
С уважением, Wolwerin.
 
 
Пролог
 
«Падают не потому, что бессильны, а потому, что переоценивают свои силы».


( Читать дальше )

Порой технический анализ показывает нам на то что естьнекий свершившийся факт. Однако разворот возникает намного раньше чем пересекуться какие то линии. Все сигналы по осцилляторам так или иначе — запаздывающие и торговать по ним — по определнию влезать в последний или быть может в предпоследний вагон.
Теханализ классический, с флагами, каналами, фибо и прочими Эллиотами пытается нам как раз дать картину будущего на основе прошлого. Оба данных фактора, совпадая дают измение сознания трейдера, еще неделю назад все думали что прем вверх и когда этих прущих стало слишком много прокатилась легкая коррекция, которую мы наблюдали до сих пор.
Как меняется настроение?
1) Рынок прет, есть упертые шортисты и на них прет еще немного. Все уверены в росте и говорят об очередных хаях.
2) Рынок останавливается, начинает пробуксовывать, лонгисты орут — передышка завтра продашь дороже, шортисты радостно выбегают в нулях, оптимизм еще есть.

( Читать дальше )

Вторник невозможно назвать спокойным торговым днем. Индекс РТС менял свое направление несколько раз в день, а это первый признак того, что сильным нужны слабые деньги. Резко повышение стоимости индекса после плавного снижения сигнализирует о спросе. Открытый интерес так же это подтвердил, но сказать что он был очень сильным не поднимается рука. Но закрылись высоко.
Скорее всего все заметили как долго и мучительно защищали диапазон 152800 по 153000. Тиковые объемы подтверждают это тем, что при любом подходе к этому диапазону сразу заключали крупные сделки ( смотреть слайд №2 ).

( Читать дальше )

Захотелось немного обобщить, для себя в первую очередь, разрозненную информацию из разных источников касательно темы сабжа. Очень, очень тезисно и кратко, источники главным образом интервью и видео + посты смартлабовцев. Все ссылки есть в местном уютном финсловаре.

Идеология, параметры и некоторые особенности.
1) Смысл и самоназвание стратегии — ультранизкорисковый арбитраж улыбки волатильности ближней и квартальной серии опционов. Философия «купил дешево — продал дорого» в терминах волатильности, реализуемая через хитрый набор-модификацию позиции.
2) Неоднократно заявленная эмпирическая вероятность неблагоприятного сценария — первые проценты, вероятность всего остального сильно выше.
3) Историческая доходность стратегии — высокая и крайне высокая, то есть двузначные проценты на экспирацию, трехзначные и выше за год.
4) Заявки лимитками в стакан не выставляются, объем берется с рынка (маркет-тейкинг), торговля ежедневная, крайне активная. Все в терминах волатильности, пут-колл без разницы, не менее 10 страйков. В некоторых страйках имеет очень большой вес от общего числа открытых позиций. ГО забито полностью.

( Читать дальше )

Продолжая параллель, проведенную nsv-trader между трейдингом и спортом ( http://smart-lab.ru/blog/50568.php ), отмечу следующее. Да, действительно это похоже на трейдинг.  Почему я решил написать ответ на пост nsv-trader. Дело в том, что я занимаюсь по аналогичной программе, но по отжиманиям от пола.

Сейчас идет 5-я неделя по таблице — 145 раз в 5 подходов. А реально начинал я в начале марта с 40 раз (больше было невозможно), но тренируясь уже около 2-х месяцев, я отжимаюсь 145 раз, и уверен, что через 3 месяца буду отжиматься 260 раз (занимаюсь через день). В фитнесе, как и в трейдинге надо поддерживать форму. Если заниматься по программе регулярно и не форсируя, то «просадок» как в трейдинге не будет. Я говорю о «просадках» в течение этих 15 этапов. В этой таблице мы видим конечное число этапов. Как сказал мне тренер, после достижения 15 этапа можно отжиматься по 300 раз через день. Дальше  уже повышать нет смысла. Фигура будет итак идеальна. Так вот,

( Читать дальше )

Текущая ситуация на рынке видится многими трейдерами как коррекция на рынке и повод купить дешевле. Так ли это? Предлагаю рассмотреть данный вопрос с точки зрения сезонных факторов и их влияния на рынок. Ниже приведен график индекса S&P 500 (SPX, Monthly) c 1990 года с отмеченными на нем летними месяцами.





( Читать дальше )

Читаю книгу «один хороший трейд». Я был уверен, что за стопами дейтрейдеров никто не охотиться. это как оператор сотовой связи, обрывал бы вам вызовы, чтобы вы чаще звонили. Но я прочитал это, и мое мнение изменилось (кому трудно читать тут, читайте в книге на стр 184)



( Читать дальше )

 
 
1. Мы накапливаем информацию: покупаем книги, ходим на семинары, исследуем и изучаем.
2. Мы начинаем торговать с нашими «новыми» знаниями.
3. Постоянно выплачивая дань рынку, мы начинаем понимать, что, возможно, нам нужно побольше знаний.
4. Мы накапливаем еще больше информации.
5. Переключаемся на другие инструменты торговли.
6. Возвращаемся на рынок и торгуем с «обновленными» знаниями.
7. Рынок вставляет нам по полной снова и мы начинаем терять уверенность. В нашу душу закрадывается страх.
8. Мы начинаем слушать новости и мнение других трейдеров.
9.… Только затем, что бы вернуться на рынок, и опять платить ему дань.
10. Мы опять переключаемся на другой инструмент.
11. Ищем больше информации.
12. Возвращаемся на рынок и начинаем потихоньку зарабатывать.
13. С заработком приходит чрезмерная самоуверенность и рынок быстро напоминает нам, кто есть кто.
14. Приходит понятие того, что для того, что бы успешно торговать, придется потратить гораздо больше времени и усилий, чем ожидалось.

 

На этом этапе большинство бросают трейдинг, потому что понимают, что ТРЕЙДИНГ ЭТО РАБОТА.

( Читать дальше )

MM Visual – визуальное управление капиталом
 
Почему трейдеры так любят теханализ? Это довольно простой и увлекательный визуальный процесс. Манименеджмент или управление капиталом, напротив, у многих трейдеров вызывает впечатление какой-то зауми доступной разве что кандидатам физико-математических наук или кому-то вроде них. Это совершенно не так. Во-первых, в базовом варианте ММ можно свести к довольно-таки простым формулам. Во-вторых, если эти формулы превратить в графическую модель, получаем возможность заниматься манименеджментом примерно также как и теханализом, т.е. визуально! Реализовать все это можно по-разному, например, строить графики динамики капитала в Matlab или Excel. Однако это было бы довольно трудоемко и не очень удобно. Я же хочу порекомендовать полностью готовое решение, специально «заточенное» под эту задачу – веб-сервис MM Visual.
 
На практике при выборе ММ, как правило, возникает 2 вопроса:


( Читать дальше )