Избранное трейдера Шура Балаганов

по

Время делать деньги

Не знаю как вы, а я такой идеальный рынок уже пару лет не наблюдала. Объемы в старых фаворитов возвращаются, и движения стали более качественно подчиняться основным биржевым законам. Попробуйте посмотреть на ситуацию на рынке, не оглядываясь на новости. Плавные уверенные подъёмы сменяются вертикальными падениями. Идеально! Почему «быки» в панике? Ведь налицо все признаки того, что их тренды на подходе. Индексу РТС еще бы 1200 взять, да нефти уняться…

Если вы разучились торговать на своем «бычьем» рынке, то хотя бы вспомните великое правило, что деньги на бирже надо зарабатывать, когда на улицах льются реки крови. Зарабатывать деньги! А не сидеть и таращиться в телек, там все равно правды не скажут.

Жестко. Но факт.

Давайте без лишней полемики сверим «стопы». Представляю вам свою сводную таблицу по бумагам среднесрочного портфеля, без учета ОФЗ и выставленной заявки на покупку по «ЭОН.Россия» от 2,98 и «стопом» за 2,909.

Таблица 1. Сверяем «стопы» для среднесрочного портфеля.

 Время делать деньги
Афанасьева Юлия, аналитик ИХ «ФИНАМ»


Структура среднесрочного портфеля и варианты его пополнения.

Уважаемые коллеги среднесрочные инвесторы, сегодня у меня было время навести порядок в своих торговых планах и записях, чтобы достойно представить вам картинку в моем среднесрочном портфеле. Напоминаю, что по-прежнему около 40% его составляют краткосрочные и долгосрочные маржинальные ОФЗ. Но он уже много вобрал в себя и акций, еще пара сделок с акциями, и мне придется либо брать заемные средства, либо продавать ОФЗ. Скорее всего, будет рациональнее использовать второй вариант – пропорциональную продажу ОФЗ, так как ценники у них вполне приличные в сравнении с  моим уровнем покупки.

Ниже в таблице я привела информацию о составе портфеля в разделе акций, указала  доли бумаг в портфеле, «стопы», первые цели от которых эти «стопы» и пляшут. А также добавила рекомендацию для тех, кто хочет составить себе подобный портфель, но не успел присоединиться к движению вовремя.

Отмечу, что я не жду коррекции или роста, я просто ищу оптимальные точки для входа в позицию. Впрочем, насколько это возможно, в таблице я указала план на случай роста бумаг и пробоя ими сопротивлений.



( Читать дальше )

Как потестить систему в Экселе. Пошагово. Часть 2

Поскольку предыдущую часть мы завершили на том, как задавать условия и цену для открытия/закрытия позиций, то в начале этой части рассмотрим две распространённые ошибки, допускаемые при тестировании систем: открытие позиции внутри гэпа и заглядывание в будущее.



( Читать дальше )

Дивидендный механизм рфр

Участвовала в конференции первый раз.
Прекрасная погода
Организационная сторона  на высоте.
Отель «Новый берег» понравился.Вид из отеля был  как бы намекающим :)
Дивидендный механизм рфр
«Заработай на бирже на покупку яхты» :)
После моего выступления ряд участников попросил меня выложить в виде обзора моё выступление на конференции.
Выкладываю :)

Тимофей Мартынов предложил мне выступить на этой конференции на тему «Как жить на дивиденды»
Отвечаю: жить на дивиденды и доходы от дивидендных акций, как я их назвала дивитикеры, можно весьма не плохо, но финансовую отдачу от дивидендов можно значительно повысить, если понять дивидендный механизм рфр.
И так, мы пришли на рфр за дивидендами.
Можно просто и не замысловато купить акции из Индекса ММВБ 10
Дивидендный механизм рфр



( Читать дальше )

Как потестить систему в Экселе. Пошагово) Часть 1

Для примера тестирования возьмём простую стратегию, описанную несколько лет назад Юрием Иванычем в его живом журнале (http://jc-trader.livejournal.com/tag/%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%80).
В основе системы — Боллинджер со следующими параметрами: SMA 70, 2 стандартных девиации. Рабочий таймфрейм — часовики.
Условия для открытия/закрытия позиций:
Лонг. Если свеча закрывается выше верхней границы Боллинджера, на открытии следующей свечи открывается лонг. Если свеча закрывается ниже скользящей средней, на открытии следующей свечи лонг закрывается.
Шорт. Если свеча закрывается ниже нижней границы Боллинджера, на открытии следующей свечи открывается шорт. Если свеча закрывается выше скользящей средней, на открытии следующей свечи шорт закрывается.
Позиция открывается на весь депозит. Полное реинвестирование.



( Читать дальше )

И опять сабдолларовый Pump and Dump! И опять ASTI!

Недавно описывал уже ситуацию с шортом акции ASTI и вот снова её накачка и слив:

15.09.15

Так вот после недавнего сквиза ASTI придержали и выпустили новость о том, что компания будет участвовать на конференции. Собственно говоря как и ожидалось ничего дельного по выступлению и не было, но зато движение и геп вверх произошел.

ASTI повторный шорт пампа



( Читать дальше )

Даю торговую систему.

Даю простую систему, которая опирается только на два важных уровня и на два математически рассчитанных уровня.

К данной системе я пришел благодаря  одному подкованному в трейдинге и математике  человеку.

Т.к. я так и не понял как обращаться с уровнями, и до сих пор считаю, что любой уровень это 50/50, но так или иначе есть важно-психологические точки от которых пляшут трейдеры. Такими точками являются минимум и максимумы предыдущего дня.

Многие технари знают, что пробитие экстремума и закрепления над/под ним это свидетельство начала/продолжения тенденции. Но в теханализе есть еще понятие как волатильность, данное понятие кто-то измеряет в АТР, но ее можно измерять с помощью среднеквадратичного отклонения цены. Которое рассчитывается по формуле «(Цена откр*Вола)/(Кв.корень252)» 252-рабочих дней в году.
Вот отсюда и будем плясать.

Суть стратегии: ждем пробития минимума, выставляем лимитник на лонг на нижней границе среднеквадратичного отклонения при пробитии минимума прошлого дня, тэйк на минимуме предыдущего дня, и наоборот для шорта.



( Читать дальше )

Очередная накачка после респлита

Снова была классная ситуация в акции после респлита, в которой удалось поучаствовать. Подробнее тема расписана здесь: Ссылка

KBIO D

 KBIO 5



( Читать дальше )

Из жизни скромного бабломета

Как я писал ранее, у меня установлено 12 роботов торгующих баскет и парный трейдинг, в т.ч. один одноногий.
Одна из пар это Br(в рублях) против Rn и до этого работала неплохо, но за последний месяц не перестает радовать.
21% за месяц, ВСЕ сделки прибыльные, все без участия человека.
Еще бы, когда такой красивый спред:Из жизни скромного бабломета


В августе нефть пробьёт 100$

Явно и очевидно, отличные данные из ведущих экономик мира. Спрос у них будет расти и благосостояние тоже.
Потому нефть строго вверх как лучшая американская ракета

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн