Обещал выложить книжки по математике, начиная от азов, теорвера, и заканчивая моделями числовых рядов и машинным обучением.
Структура примерно такая:
1. basic  - матан, линейная алгебра, если прогуляли/никогда не знали/ничего не помните
2. probability — базовая теория вероятности/статистика
3. time_series — стандартные(в основном стационарные) статистические модели числовых рядов
4. advanced — про продвинутые модели и машинное обучение
bonus. cointegration/r/bayes — про коинтеграцию, R (пакет для стат. расчетов), и Байесовскую статистику

Ссылка на книги  

Собственно, понятие коинтеграции и лежало, в основе статистического арбитража, который только начал появлятся в конце 80-х и позволил первопроходцам из JP Morgan, нарубить не мало денег, пока…, но об этом в конце статьи. Поэтому в этот раз мы поговорим, про коинтеграцию, что это такое, зачем и почему. Но начнем из далека и рассмотрим такие статистически понятия как порядок интеграции процесса, и фиктивной (spurios) регрессии, которые и лежат в основе. 

Рассмотрим для начала простейший процесс, гауссовский шум:


 Теперь построим его кумулятивную сумму, то есть возьмем значения и последовательно их сложим, таким образом получим что Y_i = sum k = 0..i X_k, где X_k — это исходный гаусовский шум, Y_i — результирующий процесс. То есть в данном случаи взяли шум и его проинтегрировали, таким образом получив случайное блуждание. Так же мы можем повторить данный процесс еще раз, но на этот раз взяв в качестве исходных значений, полученное нами на предыдущем шаги случайное блуждание. Таким образом получим (сверху — интеграл шума, случайное блуждание, снизу — повторная сумма но на этот раз взятая по случайному блужданию):

( Читать дальше )

Нашел шикарный видос на просторах сети. Визуализация IV… вообщем цените!!!  Первый пост на смарте, плюсаните))

Гостей в дилинговом зале принимают не слишком часто. До нас здесь на экскурсии побывали Владимир Путин (в декабре 2010 года), Дмитрий Медведев в компании Александра Лукашенко и Нурсултана Назарбаева (в ноябре 2011 года) и, в общем-то, всё.

«ВТБ Капитал» очень серьезно относится к защите любой конфиденциальной информации, касающейся своих клиентов. А поскольку все происходящее в дилинговом зале состоит как раз из подобной конфиденциальной информации, нас очень сильно просили следить за тем, чтобы на снимках не оказались лежащие на столах трейдеров документы или данные с их мониторов. Кроме того, демонстрация операций трейдера, запечатленная на снимках ниже, происходила на специальном рабочем месте, где с мониторов были убраны все данные о конкретных сделках.

Тем не менее, мы выяснили, зачем трейдеру на рабочем месте нужны восемь мониторов; почему десять этажей отделяют специалиста по торговле ценными бумагами от системного блока его компьютера; сколько весит входная дверь комнаты физической защиты IT-ресурсов и как трейдеры отмечают День святого Валентина.

( Читать дальше )

Захотелось немного обобщить, для себя в первую очередь, разрозненную информацию из разных источников касательно темы сабжа. Очень, очень тезисно и кратко, источники главным образом интервью и видео + посты смартлабовцев. Все ссылки есть в местном уютном финсловаре.

Идеология, параметры и некоторые особенности.
1) Смысл и самоназвание стратегии — ультранизкорисковый арбитраж улыбки волатильности ближней и квартальной серии опционов. Философия «купил дешево — продал дорого» в терминах волатильности, реализуемая через хитрый набор-модификацию позиции.
2) Неоднократно заявленная эмпирическая вероятность неблагоприятного сценария — первые проценты, вероятность всего остального сильно выше.
3) Историческая доходность стратегии — высокая и крайне высокая, то есть двузначные проценты на экспирацию, трехзначные и выше за год.
4) Заявки лимитками в стакан не выставляются, объем берется с рынка (маркет-тейкинг), торговля ежедневная, крайне активная. Все в терминах волатильности, пут-колл без разницы, не менее 10 страйков. В некоторых страйках имеет очень большой вес от общего числа открытых позиций. ГО забито полностью.

( Читать дальше )

Длительное сидение за компьютером может привести к многочисленным проблемам со здоровьем. В течение дня — головная боль и снижение работоспособности, в перспективе — боли в суставах и спине, ухудшение зрения. Всё это последствия часов проведённых перед компьютером. Однако этих проблем можно легко избежать если сидеть за компьютером правильно. Для этого нужно соблюдать всего несколько простых правил.

   1. Ноги

     Ни в коем случае не закидывайте ногу на ногу – это приводит к пережиманию вен, вследствие чего мозг недостаточно снабжается кровью. Ноги должны быть согнуты под углом чуть больше 90 градусов, ступни располагаться на полу или специальной подставке.

   2. Спина

Спину необходимо держать прямо, ещё лучше откинуться на спинку кресла, оно примет на себя часть нагрузки позвоночника. Плечи должны быть расправлены.

    3. Руки

     Руки должны быть согнуты в локтях чуть больше, чем на 90 градусов. Клавиатура и мышь должны располагаться на уровне чуть ниже локтей. Если есть возможность, используйте клавиатуру и коврик для мыши с опорой для кистей.

( Читать дальше )

По мотивам — http://smart-lab.ru/blog/39657.php http://smart-lab.ru/blog/40266.php

Учебный План….
 

1. Рынок.

 
1.1   Индекс РТС…
1.2   Покупатели – продавцы…. График – стакан…
1.3   Что движет цену…
1.4   Фон – настроение рынка…
1.5   Фундаментальный анализ рынков…
1.6   Спот рынок…
1.7   Долларовая составляющая…
1.8   Индекс ММВБ…
1.9   ФРТС ГО, плечо…
1.10  Опционы…
1.11  Экспирация…
1.12  Новости…
1.13  Клиринг…
1.14  Дневные лимиты движения цены…
1.15  Поводыри – влияние запада…
1.16  Справедливая цена…
1.17  Перекупленность – перепроданность…
1.18  Арбитраж…
1.19  Ценовой шум…
1.20  Индикаторы ТА…
1.21  Объем…
1.22  Маркет дельта…
1.23  Значимость таймфреймов…
1.24  Маркет-мейкеры, брокеры, биржа, кукл…


( Читать дальше )

Представляю Вашему вниманию мой второй видеоурок.
Тема презентации больше актуальна для тех, кто только открывает для себя «мир» инвестиций. 

Данный урок я читал в рамках комплекса мероприятий — «День финансовой грамотности» (8 сентября 2011) организаванным, в большей мере, НП «САПФИР»...

Итак:

Прошу не «пинать» ибо это первая такого рода видео-презентация, если есть идеи и замечания, а также вопросы по «сути» освещаемого — пишите в камменты)))

Поехали:

 

По поводу профессиональной работы на «фонде»:

Сейчас рынок находится в относительном «спокойствии», зарплаты на уровне 60-80к за специалиста «средней руки».

Инвестиционные консультанты в среднем получают 35 — 45к (без учета бонусов).

Если человек идет с «нуля» — обязательно надо иметь ФСФР 1.0!!! Без него уже в Москве можно не соваться — все равно попросят сдать. (Курсов навалом, цена обучения 17-30к за 1 курс, 2-3к — за сдачу экзамена, проходной балл 80 из 100, нужно сдавать базовый (без диплома) и любой спецкурс (в зависимости от потребностей) — обычно 1.0 и 5.0, реже 4.0). Далее, если торговать на деске — нужна сертификация на ММВБ (сертификат трейдера ММВБ, обучение 2 недели на бирже с отрывом от работы, экзамен на бирже, цена порядка 20к) — без оного к терминалам типа Web2L и TradeSE (биржевые терминалы) доступа не будет.

Безусловно, немаловажный фактор — опыт. Профессиональные сертификации, курсы повышения того или иного будут плюсом. Особенно для новичков.  

Возвращаясь к опыту торговли. Если Вы до того как устраиваетесь в ту или иную рыночную «контору» не имеете проф.опыта работы на рынке ЗАБУДТЕ фразу, что ВЫ — ПРОФ. Трейдер (как говорил доктор Быков из Интернов) — это ЛОЖЬ!!! Потому как если Вы будете настаивать — Вас (новичка) поставят на деск — и в течении месяца на практике докажут Вам же, что это далеко не так. И более того => увольнение до конца исп. срока по статье несоответствие…

( Читать дальше )