Хотел сегодня написать по заказу историю одного человека, который сделал свое состояние на рынке. И до сих пор сидит в нем. Тихо и успешно -)) Но узнал вчера одну новость. И захотелось написать о своем первом месте официальной работы. По своему обыкновению поменяю имена героев, названия контор. Только одно имя оставлю действительным...

   В 94-м я только закончил университет. Дипломная работа «Задача зондовой навигации космического аппарата на околоземной орбите. Наблюдаемость.»  в то время как-то была неактуальной. Но у меня за плечами был опыт торговли шапками и овощами в Подмосковье. А описанная в прошлых топиках спекуляция на МММ и ваучерах даже дала небольшие долларовые накопления. И еще были университетские друзья, которые поступили в аспирантуру, проживали в общежитии, и к которым я частенько заезжал пообщаться.

   Как сейчас помню тот день, когда я в очередной раз ехал к ним. МММ уже умер,  торговал шапками я на выходных. И, воспитанный в СССР, знал, что мне надо устраиваться на работу… Иду, а навстречу Серега Ш. куда-то спешит.

( Читать дальше )

Слышали вы когда-нибудь про индекс волатильности на рынках, который называется $VIX. Этот индекс не константа, которой нужно доверять, он всего-лишь отражает ожидания участников рынка.

 Индекс волатильности $VIX

Не хочется грузить вас по полной, потому как VIX связан с опционами, фьючерсами, и деривативами. Но если коротко, когда рынок бычий то индекс VIX стремится к своим минимальным значениям 10-12 (как видно на графике).

( Читать дальше )

Логично учить язык C++ по пособию которое написал создатель языка C++. Книга заставляет очень сильно задуматься. Книгу очень сложно пройти без учителя, если у вас получится пройти ее самостоятельно, значит вы действительно хорошо поработали. Вникайте в инструкции ниже когда дойдете до соответствующей главы книги, единственное, что можно прочитать до начала прочтения книги это разделы

Обычное наблюдение и обычное выражение.
Точное наблюдение и точное выражение.
Долгосрочная точная память.

из этого описания 

smart-lab.ru/blog/446373.php


Как трактовать третью Главу!!!
1) В начале третьей главы сначала демонстрируется метод стандартного ввода и вывода информации, без какой либо логической обработки.
2) Дальше идут демонстрации, что над числами можно производить математические операции и производить сравнение.
3) Над единичными символами и последовательностями можно только производить сравнения, можно конвертировать символы в числа и производить мат-операции но это абсурд.

( Читать дальше )

Очередная гласная попытка раскрутить малый депозит до, допустим 1 мио рублей ...
Старт со 150 у.е.
Инструменты торговли: 
Евро/доллар, Фунт/доллар, Доллар/иена 
Брент, Золото
Доу Джонс, SP 500, Дакс, Футси, 
Маржинальное плечо: Форекс 500, CFD 100/200 
Инструменты анализа:
ФА, ТА, News и т.п. ...
ММ/УК:
Универсальная по-шаговая система УПС (USS) — 100 шагов

PS ...
(Не первая в этом году попытку, и не вторая, и не ...)



( Читать дальше )

Почитал комментарии и подумал, что надо уделить методу ДХ еще немного букв и слов. За коменты спасибо. Так как все это для Гениев, то хочется показать, не залезая глубоко в математику. Лень делать картинки, так что давайте включим воображение и представим себе график.

Итак, мы продали опционов и выровняли дельту фьючем. Теперь, что бы нам не мешала волатильность, сделаем допущение что она не меняется. Но хотя бы пять дней не меняется, стоит на месте, как вкопанный конь. Таким образом, мы не смотрим, пока, на вегу, а смотрим на тетту. На проданных опционах она положительна. На графике P/L мы видим перевернутую параболу. Профит позиции равен нулю, так как мы только что открыли позицию. Теперь мы берем «что если..» и прибавляем один день. К профиту нашей позиции прибавляется одна тета, а парабола на графике поднимается на величину этой тетты. Нас интересуют две точки. Где профит позиции будет равен нулю, через один день. Мы получим уровни цены, где ровно через один день заработанная тетта, за этот день, будет безвозвратно потеряна. С учетом улыбки верхняя точка будет чуть ближе, нижняя чуть дальше. Это все тонкости. Мы пока примем допущение, что точки находятся на одном стандартном отклонении. Теперь вспомним, что это за стандартное отклонение. В предыдущих топиках я писал, что это средний размер дневной свечи. То есть, мы берем дневные свечи, находим их средний размер и подставляем в формулу, что бы получить HV. Таким образом, тетта опциона отражает величину прогнозируемых свечей, или IV. Теперь, как это работает.

( Читать дальше )

Сбербанк в январе 2018 г. увеличил чистую прибыль по РСБУ без учета СПОД на 12,8% — до 65,3 млрд руб.

Сбербанк России в январе 2018 года увеличил чистую прибыль по РСБУ без учета событий после отчетной даты (СПОД) на 12,8% — до 65,3 млрд рублей, говорится в пресс-релизе кредитной организации. В январе 2017 года чистая прибыль банка составляла 57,9 млрд рублей. Чистый процентный доход банка вырос в январе текущего года на 7,4% — до 102,8 млрд рублей Чистый комиссионный доход за месяц увеличился на 20,3% — до 26,4 млрд рублей. Банк в январе 2018 года нарастил операционные расходы на 24,5% — до 36,1 млрд рублей. Активы банка с начала года сократились на 1,5% (или на 341 млрд рублей) и на 1 февраля составили 22 трлн 950 млрд рублей.

Несмотря на замедление темпов роста прибыли Сбербанка, ее динамика является хорошей и по году банк вполне может выйти на показатель порядка 800 млрд руб. (по МСФО) или 14% г/г. Снижение динамики прибыли связано с валютными переоценками, без этого фактора мы бы увидели ускорение роста прибыли. Валютная переоценка, вкупе со снижением наличных денежных средств и средств в Банке России (из-за сезонного фактора), стала причиной сокращения активов Сбербанка.

Промсвязьбанк

• В середине января инфляция замедлилась до нового исторического минимума 2,2% 

• Статистика позволяет ЦБ снизить ключевую ставку до 7,5% на заседании в феврале 

• По итогам года инфляция может ускориться до 5,2%, однако это окажет сдержанный эффект на кривые процентных ставок 

• К концу 2018 года мы ждем ключевую ставку на уровне 6,75%

Инфляция продолжает замедление

 Инфляция в России показывает новые исторические рекорды, достигнув в январе рекордно низкой отметки 2,2% в годовом выражении. Основной вклад в замедление роста цен вносит укрепление курса рубля, а также жесткая денежная политика ЦБ, ограничивающая рост кредитования и денежной массы.  

Мы считаем, что ЦБ продолжит снижать ставки в первом полугодии 2018 года, однако сделает паузу во второй половине года  из-за ускорения инфляции. На кривой процентных ставок действия регулятора отобразятся слабо, так как ожидания изменений денежной политики уже заложены в текущие долгосрочные рыночные ставки. 

( Читать дальше )

Продолжается уже несколько дней долгожданная коррекция и за это время произошло много интересных событий.
  Очень занимательно смотреть за телесериалом «Олейник и мясорубка», где «супер» герой  Василий борется с бандой «масонов», пытаясь обанкротить  Уолл-Стрит. Он больше года шортил СиПи, заставляя проклятых буржуев рисовать индекс все выше и выше, что бы не дать Васе победить и когда казалось бы они уже совсем выдохлись и индекс полетел с обрыва вниз, вдруг Вася делает ход конем и закрывает шорт, вызвав огромное количество насмешек над собой. Художника ведь легко обидеть и кто только не кинул в него тогда камень! Ведь все  было очевидно, индекс СиПи валился и было ясно, пузырь лопнул, и надо побыстрей встать  шорт, пока золотой фонтан бьет из под земли. Но Васю не проведешь, он трейдер с огромным опытом, а не безхарактерная  шельма, как В.П.Гусев и знает, что за золотой рекой скрывается самая настоящая безжалостная мясорубка и масоны очень коварны, поэтому он в момент максимального ажиотажа на шорт, открывает лонг.  И вдруг случилось чудо, индекс СиПи опять взмыл в небо, у многих плюс сменился на минус, а из жерновов мясорубки полетели ошметки молодых барашков. Но самое главное, что эквити Васи сделала сильный импульс на север после долгого пути на юг.  И в тот день, будучи немного пьяненьким, ведь сражаться со всем миром на трезвую невозможно, наш герой написал в своем дневнике немного в нецензурной форме «Хорошо смеется тот, кто смеется последним!», а Гусев туповатый шут, которой из себя строит воина, не имея никакого представления о великих сражениях!))

( Читать дальше )