Решил сегодня задаться вопросом статистики. Обсчет делал по дневным свечам с 2002 года (если инструмент появился позже, то с первого его дня).

За основу бралась вот такая модель:



То бишь описывая типы:
1 — свечное расширение
2 — рост через гэп вверх
3 — классический поступательный рост
4 — падение через гэп вниз
5 — классическое поступательное падение
6 — свечное поглощение

Посчитал для индексов и акций разного эшелона.  В скобках указан тип, далее следует количество свечей данного типа и процент от общего числа свечей (считай от общего времени).
Итог:


( Читать дальше )

Вот так вот получилось… Вроде и на рынке, но не могу причислить себя к почетному званию «трейдер».






( Читать дальше )

Есть часик свободного времени, так что чую пост получится не маленький, ну поехали.
   Сначала все мои достижения и неудачи текущей недели: Неоднократно я вас предупреждал, что как только выделят Греции помощь мы сразу увидим фиксацию или коррекцию на фондовых рынках — что в принципе мы и наблюдали во вторник и среду. Ещё во вторник утром, перед открытием торгов, я опубликовал пост smart-lab.ru/blog/41206.php под названием: «С рынков ушёл последний драйвер для роста» и предлагал в ближайшие дни работать в шорт, но после двух дней опережающего падения я уже в среду в рамках вечерней сессии решаю закрыть все шорты, о чём пишу вам smart-lab.ru/blog/41612.php и решаю набрать на праздники ещё немного длинных позиций, как в отдельных акциях так по фьючерсу на индекс от 162700. Те акции, которые я выбрал, кстати и оказались лидерами роста в пятницу, Лукойл, ВТБ, ГМК. Вобщем вся неделя развивалась для меня по чётко поставленному моему сценарию, но....  некоторые постоянные проблемы с дисциплиной и неумение или нежелание высиживать большие прибыли, т.к. я интрадейщик и цели на день у меня не такие большие, привели к тому, что результатом я конечно остался не доволен, возможно вы скажите это жадность, возможно я соглашусь.

( Читать дальше )

SINGULARITY TS 1.0
«Только полное соответствие своих действий своим же
 установкам приведет к желаемому результату»
 
Многоуровневая конструкция Системы. Переход к следующему уровню только после выполнения стоящих перед ним.
 

1. Зона соответствия


2. Подготовка к торговли
3. Настройка  сознания
4. Подготовка инструментов и окружения
5. Работа с депозитом
6. Фундаментальный анализ
7. Технический анализ
8. Поиск места входа
9. Ожидание сигнала входа
10. Вход в рынок
11. Выход из рынка
12. Анализ проведенной операции
13. Работа с депозитом

1. Зона соответствия
Причиной негативных результатовявляется несоответствие своих действий своим установкам. Наше сознание работает реверсивно, то есть может с достаточной вероятностью как определять результат последовательности действий и событий так и определять последовательность действий и событий необходимых для достижения конкретного результата. Сознание рисует позитивный результат. После формирования четкой цели оно так же способно сконструировать путь к этому результату от начального состояния. Таким образом, если правильно ставить цели, а затем полностью моделировать детализированную карту установок и впоследствии, действовать четко в рамках этой системы, желаемый результат будет достигнут. Каждый человек имеет все необходимые ему ресурсы для достижения любой цели. Но цель будет достигнута лишь при условии последовательного подхода и полного соответствия действия и  установки.


( Читать дальше )

( Читать дальше )

По утверждению Лорда Джеймса Блэкхитского, он собрал документальное подтверждение о возможной монументальной финансовой афере, среди участников которой значатся HSBC, Королевский банк Шотландии, американский Федрезерв, Джей Пи Морган Чейз, МВФ и некий человек по имени Йоханнес Раяди.

Лорд Джеймс Блэкхитский о таинственном переводе 15 триллионов долларов в HSBC для Королевского банка Шотландии, связанном с Джей Пи Морганом и Федеральным Резервом

Редакционный материал портала The Intel Hub 
19 февраля 2012 года

В ходе своего ошеломляющего выступления на заседании британского Парламента [16 февраля 2012 года] Лорд Джеймс Блэкхитский развил свои прошлые показанияотносительно «Фонда Икс» и его причастности к безналичным денежным переводам – по крайней мере, на 15 триллионов долларов. 

( Читать дальше )

Доброй ночи друзья!
 
Хочу познакомить вас, возможно, с самой интересной статьей, которую читал в последнее время.
 
15 сентября 2011 при торговле акциями Yahoo! (YHOO) произошла временная аномалия, которая началась в 12:48:54.600. 
 
HFT трейдинг достиг скорости превышающей скорость света, позволяя совершать путешествия во времени в будущее. Если быть точнее до 190 миллисекунд в будущее, или 0.19 фантасекунд (fantaseconds) — такой рекорд был установлен в этот день.  Это событие произошло в течение одной секунды торгов. За эту секунду наши исследуемые котировки были лишь маленькой частью лавины, состоящей из 19 000 ордеров и 3 000 отдельно исполненных сделок.
 
То, что подобное событие имело место — бесспорно.  Этот факт основан на официальных биржевых временных метках (timestamps) от UQDF/UTDF. Существует доказательство, что торговля YHOO была проведена на котировках, которые стали существовать только спустя 190 миллисекунд!


( Читать дальше )

Начинаю цикл статей про опционные конструкции. Постараюсь избегать стандартных — типа спрэды и бабочки. Короче “палю граали” ))
 
Одним из таким граалей является конструкция “Народный” (название моё). Имя дал, потому что похожа на логотип Volkswagen (народный автомобиль). Мне эта марка очень нравится — с сожалением пришлось продать — переезжаю в Андорру, остаются от марки только хорошие впечатления.
 
Итак, фишка в том, что при скромном ГО мы получаем отличную позицию с положительной теттой. Посмотрите на кривую в день экспирации — покрытие 40000 пунктов по РТС! Почти 100%-ая гарантия успеха при умелом использовании.
 

 
В общем пользуйтесь — конструкция проверена временем. Все нюансы и ответы на ваши вопросы в комментах к этой статье.
 
Adiós!
 
СМОТРЕТЬ ДРУГИЕ ОБУЧАЮЩИЕ СТАТЬИ

На мировом рынке золота в прошлом году наметилось несколько парадоксальных ситуаций, выяснил World Gold Council. В четвертом квартале 2011 года потребление золота снизилось по сравнению с аналогичным периодом 2010 года на 2% до 1017 тонн, но, вместе с тем, в денежном выражении (за счет роста цены драгметалла) объем спроса достиг $55,19 млрд – это почти на 20% выше показателя годичной давности. Еще одним парадоксом можно назвать то, что биржевые фонды ETF, инвестиционные декларации которых ориентированы на вложение в золото, сокращали вложения, а спрос на физический металл со стороны частных инвесторов только рос. 
 
В целом, мировой спрос на золото в 2011 году вырос до 4067,1 т и оценивается в $205,5 млрд, что на 29% превышает показатель 2010 года ($159,5 млрд). WGC в исследовании мирового производства и потребления золота по итогам 2011 года выяснил, что основными потребителями золота остаются ювелирная отрасль и промышленность, на которые пришлось 60% всего мирового спроса (2426,4 т). Это на 3% ниже показателя годичной давности. А основным драйвером роста был сектор инвестиций, где спрос достиг 1640,7 т, что превысило предыдущий рекорд, установленный в 2010 году, на 5%. Наибольший спрос на золото был в Индии, Китае и Европе.   


Спрос и цены на золото



( Читать дальше )