Нефть. Непонятно, как размечать кусок роста с 3 по 8 июля. Если как НДТ, то импульс с 5 июня, возможно, закончен, тогда мы находимся в коррекции к нему всему. Если как 1-2-1-2-1-2, то вверх ещё подразделяться и подразделяться.

Индекс S&P. Вроде по классике ему ещё расти и расти, но сильно смущает сентимент (90% быков), так что разметка может быть более хитрой.

Золото. Локально очень похоже на бычий треугол (с 25 июня). Но, случаются несчастные случаи когда такие треуглы оказываются медвежьими (волнами В или Х в коррекции), так что вверх то всё равно вынесут, но сначала могут и вниз бахнуть.

Доллар/рубль. С 8 июля по сегодня прошёл импульс вниз, при этом 62.5 не пересекли, так что по классике паре ещё падать (после коррекции). Опять же, если не имеем дело с усечённой моделью.

Индекс РТС. Закончилась в нём волна 3 или нет — вопрос (разметка здесь). Если да, 4 редко уходят сильно глубоко. Если нет, вынос ещё в рамках 3 на 1450 и выше весьма вероятен.

( Читать дальше )

В субботу вышло такое сообщение от РБК:

«Палата представителей одобрила проект оборонного бюджета на 2020-й финансовый год в размере $733 млрд. Документ включает поправку о введении запрета для американцев проводить сделки с российским госдолгом»И что мы видим? Открытие ночных торгов по рублю
Про санкции писал тут. Может и припадут ещё российские рынки, но обвалом явно не пахнет

Рекомендую RADDAR тем, кому важно держать руку на пульсе рынка. Платформа в 2 клика раскрывает картину по 28 активам. Доступна бесплатная версия для теста

Вопрос лишь в том, на сколько, 0.25 или 0.5. Пока вероятность говорит в пользу первого.

Вероятность оставления ставки без изменений пока считают равной нулю.

Пара доллар/рубль на прошедшей неделе упала и закрылась на уровне 62.9775. Среднесрочно пара, скорее всего, закончила волну С волны 2 конечного диагонального треугольника с 86, которая является плоской (разметка здесь), и уже находится в волне 3. Варианты долгосрочных разметок здесь. Чистая длинная спекулятивная позиция во фьючерсе на рубль выросла на 500, с 32 000 до 32 500.  Индекс РТС снизился на фоне сообщений о новых санкциях и закрылся на уровне 1387.87. Индекс российских государственных облигаций (RGBI-tr) также подрос, показал новый исторический максимум (525.88) и закрылся на уровне 524.84. Подробнее слушайте в последней части «итогов недели».

Мировые рынки

Нефть реализовала  фигуру «перевёрнутая голова и плечи», и ушла в коррекцию. Когда закончится (закончилась) эта коррекция будет зависеть от того, где конкретно закончился КДТ, который являлся последней волной в движении с 42.05 (разметка 

( Читать дальше )

Это было ещё в лохматые 90-е, когда на МЦФБ появился этот инструмент (я не помню, скорее 97-й год, может и 96-й). Был тогда на бирже очень крутой мужик, работал на два крупных банка, чемпион Москвы по бриджу, ну и тд. Тогда основная торговля велась на фьючерсах ГКО. И как-то я зашёл к нему, а он по телефону что-то про опционы говорит. Я его типа переспросил, когда он закончил, что он там покупает, он ответил, фьюч на бумагу стоит 81.80, 82-е колы на вторник (была пятница) стоят 10 пунктов, а чего не взять? Ну я репу почесал, решил тоже чутка купить.

В понедельник бумага стоила уже 82.2, а закрылось во вторник всё это дело по 82.47, то есть почти 5 концов.

И теперь, к чему я всё это. Ровно к предыдущему посту. Замена фьюча опционом не является опционной стратегией. Опционные стратегии строятся на теории вероятности. А тервер говорит, что опционы нужно всегда продавать, тогда в совокупности будете в плюсе. Про опционы на мамбе просто смешно говорить, такие спреды убьют это положительное мат.ожидание. И даже на ликвидном рынке с малыми деньгами эти стратегии не прокатят, потому что первый про*б убивает счёт. То есть, если вы просто заменяете фьюч опционом, ну не нужно пейсать умные слова в большом количестве, какое они имеют отношение к делу???

Плюс покупки опциона в том, что не нужно париться со стопом, убыток и так ограничен. Минус, мат.ожидание проигрывает по сравнению с фьючом. Всё просто, как три копейки!

«Палата представителей США приняла поправку к оборонному бюджету на 2020 год, в который включила запрет для американцев проводить какие-либо сделки с российским госдолгом.»

«для американцев»!!! Американцы покупают российский госдолг? Вы это серьёзно??? Если и покупают, то через дочерние хедж-фонды, зарегенные в оффшорах. Ну не смешите мои пятки!

Что касается российской фонды. Ну назревала тут коррекция, ничего не попишешь. Вопрос в том, насколько она будет длительной. Если это четвёрочка, соответствующая двойке в апреле-мае, то пару месяцев покорректируемся. Если более мелкой размерности, проглотим это и пойдём дальше. Но перехай в ретесе в этом году полюбасу!

В деревяшке по графику вообще всё кошерно, вверх прошла серия трёшек, т.е. коррективный паттерн.

Когда-то давно, в лохматом 99-м году мне притащили из Лондона кучу книг по опционам. Я их прочитал, хоть они были на американском, поэтому в теме немного разбираюсь. Правда первую опционную сделку я сделал за два года до этого, но об этом потом.

И вот читаю я тексты этих опционщиков и нихрена не пойму. Гора общих слов и не более.

Проблема в том, что трейдер с небольшой суммой вообще не может использовать опционные стратегии, даже на ликвидном рынке. А тут полный неликвид, при этом куча статей с непонятным набором букав. По-моему, это х**та какаета… но пипл же хавает, читает, плюсики ставит. Видимо, думает, раз присутствуют фамилии типа Бржжжнковский, или как там его, это очень умно. А, если я не прочитаю, и не поставлю плюсик, то вроде «я — м**ак», так штоле???

Короче, либо нормальным языком, без бля, пишите свою стратегию, либо вы все гоните