SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. ruh666
иГРЫмАрАЗМа. А не трахают ли нам мосх?
- 12 июля 2019, 00:12
- |
Когда-то давно, в лохматом 99-м году мне притащили из Лондона кучу книг по опционам. Я их прочитал, хоть они были на американском, поэтому в теме немного разбираюсь. Правда первую опционную сделку я сделал за два года до этого, но об этом потом.
И вот читаю я тексты этих опционщиков и нихрена не пойму. Гора общих слов и не более.
Проблема в том, что трейдер с небольшой суммой вообще не может использовать опционные стратегии, даже на ликвидном рынке. А тут полный неликвид, при этом куча статей с непонятным набором букав. По-моему, это х**та какаета… но пипл же хавает, читает, плюсики ставит. Видимо, думает, раз присутствуют фамилии типа Бржжжнковский, или как там его, это очень умно. А, если я не прочитаю, и не поставлю плюсик, то вроде «я — м**ак», так штоле???
Короче, либо нормальным языком, без бля, пишите свою стратегию, либо вы все гоните
И вот читаю я тексты этих опционщиков и нихрена не пойму. Гора общих слов и не более.
Проблема в том, что трейдер с небольшой суммой вообще не может использовать опционные стратегии, даже на ликвидном рынке. А тут полный неликвид, при этом куча статей с непонятным набором букав. По-моему, это х**та какаета… но пипл же хавает, читает, плюсики ставит. Видимо, думает, раз присутствуют фамилии типа Бржжжнковский, или как там его, это очень умно. А, если я не прочитаю, и не поставлю плюсик, то вроде «я — м**ак», так штоле???
Короче, либо нормальным языком, без бля, пишите свою стратегию, либо вы все гоните
теги блога RUH666
- bitcoin
- brent
- Dow Jones
- etf
- ethereum
- gold
- light sweet
- Nasdaq
- qe
- S&P500 фьючерс
- WTI
- Австрийская экономическая школа
- акции
- АЭШ
- Байден
- банки
- биткоин
- Биткойн
- британский фунт
- валюта
- война
- война с украиной
- волатильность
- Волновая разметка
- волновая теория Эллиотта
- Волны Эллиотта
- выборы
- госдолг
- государство
- Демура
- деньги
- дефляция
- долг
- доллар
- Доллар рубль
- евро
- европа
- ЕС
- ЕЦБ
- золото
- инвестирование
- Инвестиции в недвижимость
- индекс S&P
- индекс РТС
- инфляция
- Итоги недели
- йена
- карантин
- Китай
- ковидобесие
- количественное смягчение
- коронавирус
- коронаистерия
- кредит
- кризис
- криптовалюта
- либертарианство
- медицина
- навальный
- налоги
- недвижимость
- нефть
- облигации
- обучение
- ОФЗ
- оффтоп
- прогноз
- процентная ставка
- процентные ставки
- пузырь
- путин
- россия
- рубль
- рынок
- рюхизм
- санкции
- сентимент
- серебро
- социализм
- социальные настроения
- ставка фрс
- Степан Демура
- США
- сырьевые товары
- сырьё
- технический анализ
- товарные фьючерсы
- Трамп
- трейдинг
- украина
- фибоначчи
- фондовый рынок
- форекс
- ФРС
- фьючерс на индекс S&P
- ЦБ РФ
- центральный банк
- экономика
- эллиотт
- юмор
RUH666, странно, что Вы с вашими миллиардами пишете посты на смарт-лабе. Остальным ликвидности пока хватает.
На другие вопросы мои тоже ответьте пожалуйста в развернутой форме. Хочется понимать с кем разговариваю.
Если хотите, давайте подойдем к ситуации с формулой Байеса.
Априорное распределение матожидания деятельности: бинарное распределение с вероятностью положительного или отрицательного матожидания по 0.5.
Наблюдаемые данные: серия из нескольких десятков плюсовых исходов.
Какая при этом будет апостериорная вероятность того, что истинное матожидание деятельности положительное?
2. если речь об опционах, оно там не бинарное
ну Стас то нормальный мужик. И бэкграунд математический у него достойный. А то, что излагает конспективно — так это не про помойки и не про Венесуэлу же. Умный поймет и/или догадается.
Что касается Вас, то Ваш ник у меня ассоциируется преимущественно с копипастой из Пректера и какими-то детскими разметками. Если все разметки без указания копирайта Ваши — Вы уже завязывайте их публиковать плз.
Юношам дозволительно совершать грубые ошибки в использовании EWT, людям Вашего возраста — вряд ли. Если только Вам книжки по опционам из Лондона не в детский сад высылали…
детская разметка по нефти, например. и хде она остановилась???
так што с хамством своим хавальник поменьше бы открывал!
Продублируй плз — посмотрю, хде остановилась. И косяки обозначу.
Если хамство относилось ко мне — я хамлю только по большой синьке. И то потом извиняюсь. Могу в ебало дать, правда. Так, чисто в целях воспитания.
Сегодня я не хамил, так что выбирай выражения.
Вырубил VPN — ссылка открылась.
Разметка в самом деле детская
1. единица — не импульс, значит это А
2. коррекция размечена неверно, В закончилась там, где ii в кружочке
3. тройка — тоже не импульс, значит это С
4. теперь попробуйте дорисовать разметку до сегодняшней даты )))
По существу прогноза
1. Предположить выход вверх из такой длинной консолидации — это логично. Только Эллиотт и Пректер здесь не при чем
2. Цель с точностью 23% (двадцать три, Карл!) это круто, конечно. Хотите, с такой же точностью нарисую Вам цели по евро, фунту, иене, золоту ?)
Покажите разметку этого импульса на меньшем таймфрейме
Последние лет 6 у него дикие косяки с разметками. По-крайней мере, долгосрочными. Т.к. сам ушел в космос и передал технику команде.
Однако, в молодые годы и Эллиотт, и Пректер не гнушались спускать разметки на более мелкие таймфреймы. Ибо так легко находятся косяки. И исправляются.
В противном случае любой быстрый рост можно обозвать импульсом.
Можно анализировать дальше?
Удивлен. Не все так запущено.
Недвижка и S&P вообще не в кассу, конечно.
Остальные очень даже ничего. Просто они совсем неполные.
Так что могу отдать должное Вашей интуиции. Все же для оценки разметки следует разметить все, что можно, а не пару-тройку пунктов.
1. Отныне предлагаю не сраться
2. На однокурсников своих наезжать не позволю — порву нах
3. Интуиция у Вас классная
Теперь по существу
Если прогноз по USDRUR в самом деле рожден в январе 2016 — это очень круто. Для тех, кто в теме. Сам я понял, что движение к перехаю — это не импульс (так что нас ждет коррекция в форме иррегуляра) в декабре 2015, поэтому считаю себя the gratest.
В то же самое время «Звезда российского Эллиотта» Александр Шашлов (fxo.ru) нарисовал по рублю 4-5 заходных, армагеддонил 120+ и скорректировал разметку на 3 мес. позже Вас )))
Как говорится — респект и уважуха.
Что касается детскости. У Вас в разметках присутствует художественный стиль — a la Picasso. Пара моментов размечена (пара штрихов рисует выражение лица), остальное нужно додумывать. Будут полные разметки — будет больше повода для обсуждения.
Таки мир?
RUH666, Ок
Тогда предлагаю односторонний мир с моей стороны.
И еще раз — респект Вашей интуиции (ну или технике, но мне она пока совсем непонятна. Это точно не (классический) Эллиотт).
мир, так мир, я сам ваще мирный, срач произвожу тока в ответку
Таки кто-кого мудилой назвал?
С уважением
Это хавальник был, конечно
Просто мое дворовое детство провоцирует меня на агрессию при переходе на (около)блатной жаргон
Но я честно сдержался )))
С уважением
Повторяю — если это январь 2016 — это очень круто.
На смарте разметка в формате иррегуляра вообще появилась в начале 2018.
Просто мало кто понимает, как ошибки такого сорта влияют на содержимое кармана )))
С уважением
И золото у Вас правильное. Здесь в такую разметку никто не верит.
Я веду длинный прогноз (без разметки) в своем блоге. Как говорится — будем поглядеть. Интернет помнит все )))
Однако тут есть одна тонкость. Мои математические махинации подсказывают мне, что цель коррекции по золоту скорее всего 680+-. Но с некоей небольшой вероятностью возможен поход и на 250+-. Для большинства участников рынка это окажется катастрофой.
Если сможете подсказать, где добыть дневные фиксы по золоту с 1900 (лучше раньше) и дневки в формате OHLC с начала 1970-х — смогу за пару суток посчитать максимально точно и выложить результат.
В отсутствие полной истории продолжаю вести цель 680.
С уважением
Вы красавец! С меня причитается!
Ща будем грузить комп. Результаты будут немедленно опубликованы.
С уважением
Чуда пока не случится. Нужно еще лет 50-70. Лучше 100.
Неужели во время Гражданской войны в США отсутствовали котировки золота? Акции же торговались? И индекс тогда примерно появился...
С уважением
Против доллара
Серебро тогда тоже было деньгами )))
С уважением
А как тогда объяснить скачок цены на золото в 1930-х до $36/унция во время конфискационной реформы Рузвельта?
И после первой мировой были скачки цены на золото.
Видел графики цены на золото в долларах и фунтах на долгосроке. Они похожи на кусочно-постоянные, но точно не постоянные.
Есть такая база globalfinancialdata.com. Но для лохов у них ценник конский, а за студента или ученого я никак пока сойти не могу (((
А stooq умер?
С уважением
P.S. За длинную пшеницу спасибо! К сожалению, она оказалась на удивление малоинформативной. Надо попробовать скорректировать на инфляцию
С уважением
А что то в таком духе
www.bing.com/images/search?view=detailv2&id=7D16BA1AFF687D5C6F5DCC22D31E55E40DCB3D38&iss=fav&form=SVIM01&idpview=singleimage&expw=970&exph=650&thid=OIP.XRJNqWqTnOixWZmNzJrQDwHaE9&selectedindex=0&vt=0&eim=1,2,6
в формате daily существует?
С уважением
Спасибо.
Можно я еще поклянчу?
S&P, Nikkey, DAX у Вас с какого года есть?
С уважением
Спасибо огромное еще раз!
С уважением
Но лучше не здесь, а в личку.
Они у меня тоже странные, от Пректера отличаются очень сильно, хотя и почти всегда работают )))
Я тут давеча в споре с Алексеем Васильевым одну долгосрочную выложил — так он чуть со смеху не помер ))) А она пока работает как часы...
Я никогда не специализировался на EWT. Просто совсем из других соображений в начале 2000-х открыл пару удивительных закономерностей, которые прекрасно применимы в волновой теории, в частности, позволяют с вероятностью 100% установить, является конкретная формация импульсом или нет.
Это некая метрическая теория, гораздо более строгая и формализованная, чем фибо (которые не работают — писал об этом ранее и могу пояснить еще 10 раз). Без теории такого сорта разметки всегда будут множественными — так что теория утратит прогнозную ценность.
Как-то так
Что такое технический анализ?
С уважением
А волновая теория может работать.
При условии, что правила позволяют добиться, чтобы правильная разметка была единственной.
В классической теории с этим полный швах (9 аналитиков — 10 разметок).
В частности — основная проблема классической волновой теории — невозможность отличить импульс от корреции похожей формы (да, так бывает, причем частенько). Классики предлагаю определять момент окончания импульса/коррекции путем использования проекций и расширений Фибоначчи, но эта штука тоже не работает (писал об этом).
При введении же дополнительных метрик, позволяющих решить указанную выше задачу и сделать правильную разметку единственной, волновая теория может иметь огромную предсказательную силу.
С уважением
Я свои построения ваял из некоего (приятного для меня постулата), что правильная разметка всегда одна. Это, кстати, ни разу не означает, что будущее уже предопределено.
Удалось придумать абсолютно строгий (100% вычисляемый и проверяемый) математический критерий. Сейчас я занят написанием разного софта торгового, а ближе к осени могу изготовить онлайн сервис, который по посланному набору баров и меткам волн сможет мгновенно выдавать ответ — импульс это или нет.
С уважением
P.S. Где взять длинную историю по золоту знаете? (спрашивал вчера в посте про золото в этом топике)
а её нет, оно ж было деньгами сто лет назад. а торгуется лет 50, если не меньше
До 1970 это был ежедневный фикс. Делал банк Ротшильда, некоторые центральные банки, ФРС.
С начала 1970 после отмены Бреттон-Вуда вместе с Форексом появился OTC и биржевые торги по золоту. Где их взять — ХЗ. Что-то есть у металлотрейдеров типа Kitco, но там все очень расплывчато.
У меня биржевая с 1991 — для длинных расчетов катастрофически мало.
С уважением
Дадите наводку?
С уважением
Но никому не рекомендую определять размерность на глаз. В т.ч. себе.
Так что есть шанс, что мы уже закончили завершающую пятую, а четверка предыдущей размерности закончилась на 250 в 2000.
Тогда пипец хомякам.
К сожалению, для подтверждения или опровержения в мою прогу нужно закачать длинную историю. Хочу с 1900. Но 1970+ тоже может сработать.
С уважением
с 1900 нет никакой истории, тада дойлер и был правом требования золота
И я, и РУХ666, используем ее тюнинг для получения однозначности.
Остальной ТА для меня делится примерно так:
1. Теория Доу
2. Индикаторы
3. Классические фигуры ТА
4. Объемы
5. Свечи, Ишимоку, крестики-нолики и прочие аксельбанты
6. Фибо
Так вот
1. Теория Доу является определением, так что вопрос о ее работоспособности не стоит. Либо применяете, либо нет.
2. Индикаторы, основанные на линейных формулах или дроби из линейных формул (MA, RSI, ...) от ценовых значений не работают. Квадратичные индикаторы (Боллинджер etc.) — вопрос отдельный
3. Не работает
4. Не работает
5. В 90% случаев это примитивное отражение индикаторов, т.е. тоже не работает. Так, в некотором смысле Ишимоку — это замена МА в те времена, когда калькуляторов не было, а миллиметровка уже была.
6. Не работает
Пп. 3, 4, 6 были исследованы в тысячах экспериментов, т.е. это не просто моя оценка, а результат проделанной работы.
П. 2 я умею достаточно строго доказывать математически.
По п. 6 подробно писал, почему работать не может.
С уважением
Есть ряд опубликованных исследований Мандельброта касательно фрактальности финансовых рынков.
Я публиковал отдельный топик, почему это тоже неверно, т.к. фрактальная размерность ценовых рядов зависит от таймфрейма
С уважением
Хотя и достаточно подробный.
Мандельброт утверждал, что график ценового ряда — это фрактал, т.е. штука самоподобная. Поэтому, если рассматривать его на разных масштабах, он будет выглядеть одинаково.
Я попытался численно доказать, что это совсем не так.
Ну и невооруженным глазом можно заметить, что минутки и тики выглядят совсем не так, как дневные графики.
Что касается исключения времени (вариант — крестики-нолики), то это не взаимно-однозначное преобразование, т.е. теряется значительная часть информации. Такие фокусы я пока себе позволить не могу.
С уважением
76 — прогноз по ГиП. Это не Эллиотт.
Я критиковал не точность прогнозов, а неправильность разметок.
Мы обсуждаем волновую теорию.
По Фибоначчи Вы обозначили рейндж 67.5/83.2
Просто задолбала множественность прогнозов. По ГиП 76, по Фибо 67.5/83.2, по главной фазе Сатурна 80.5.
Если написать многоциффр, какая-нибудь окажется ближе к истине.
P.S. Я Вас еще не долбал. Просто, называя очень неглупых людей идиотами, следует сначала пройти образовательный ценз самому. Иначе может неувязочка получиться.
Просто Вы написали, что то ли Вы сам мудак, то ли все конкурсанты хуйней занимаются.
Конкурсанты попались интеллигентные.
Никто не обиделся и не ответил, кроме Стаса, которому безбожно переврали фамилию )))
Остальные либо спят, либо совсем неконфликтные.
Ну т.е. наброс говна на вентилятор получился классный. Но зачем?
Хотите посоревноваться в опционах — подискутируйте с Eugeny Logunov. Он пишет весьма интересные математические кейсы, в конкурсе не участвует, так что Вы его кагбэ и не задели…
Многоциффр = Многопрогнозофф
Если бы по ссылке был только прогноз 76 и он хоть как-то бы вытекал из Вашей разметки (путем натягивания одной фибы на другую) — вопросов вообще бы не было. А так…
Просто когда занимаешься сложными вещами, отмирает навык простого общения на сложные темы. Ну, только если за бутылкой.
А вообще — способность просто объяснять относится к педагогике. Я по специальности дипломной математик. С присвоением квалификации: математик, преподаватель.
Преподаватель, да, из меня отвратительный.
Зато могу рассказать что-то интересное )))
С уважением
Рух — это ватник, он конечно не такой бипедальный как Бойкал, наш ледибой от информации, но тем и интереснее.
Чисто из вежливости поинтересуюсь:
— после 99-го Вы сколько книг про опционы прочитали?
— торгуете ли Вы опционами регулярно в настоящее время?
— Если «да», то на каком рынке?
PS По Вашим постам (последним) не бросается в глаза, что Вы имеете хоть какое-то представление об опционах и вообще в основном сосредоточены то ли на переводе чужих статей, то ли на копипасте чужих переводов чужих статей...
RUH666, спасибо за честность. Работать в Валиноре — это само по себе круто.
Но если говорить по сути, Вы сейчас далеки от практики ежедневной работы с опционами на ФОРТС. В этой связи мне вообще непонятны Ваши претензии к участникам конкурса. Вы хотите, чтобы каждый опубликовал Вам точный алгоритм своей работы? Но многие уже это сделали. А если Вы не можете понять смысл написанного или Вам не нравится простота озвученных подходов… ну, это же не проблема участников Конкурса.
RUH666, ну, не читайте, если Вас стиль напрягает.
Вам лично не нравится «много букв» и Вы считаете, что «они не имеют отношения к сути». Кто-то считает, что «мало формул». Кто-то еще хочет подробнейшее эквити за 10 лет и исходники робота с кнопкой «нарезать бабло» забесплатно.
А автор топика, например, может считать, что и так слишком много сказал. По сути, даже участие в публичном конкурсе — это подставиться под троллей типа Клоуна (и примкнувших к нему), которые сами торговать не умеют от слова совсем, но при этом спят и видят как бы обосрать другого и нахамить. А если один раз будет одна минусовая неделя или серьезный слив, то это вообще мечта для них. Потом с этим результатом можно будет всю жизнь бегать по всему интернету и в каждом разговоре тыкать этим скриншотом.
Такая вот асимметрия несправедливости.
Засим откланиваюсь.
RUH666, вроде бы написал уже несколько раз простым русским языком: "продаю опционы, потому что айви > ашви (и делаю автоматический дельта-хедж)". Не знаю, как еще проще и яснее выразиться.
Так достаточно? Или что Вы еще хотите услышать?
К усушке и утруске прибавились обвешивание, обмеривание и обсчитывание.
Твои слова?
Ты — теоретик-околорыночник и к рынку реальному отношения никакого не имеешь
ещё раз, опционные стратегии основываюцца на вероятностях. по терверу опционы нада всегда продавать. с малыми деньгами один про*б убивает счёт.
просто использование опциона вместо фьюча — не стратегия
ликвидность (в смысле спреда) имеет значение, чем он выше, тем более снижаецца мат.ожидание
што тут мля непонятно????
а как определить мужественность, я хз
/всё простить не можете, как вас на лжи поймали?/
простой тест