Избранное трейдера Aidan

по

Декомпозиция прибыли и убытков по опционам

Декомпозиция прибыли и убытков по опционам

В этой статье я продемонстрирую простой подход, который позволяет понять, сколько было заработано (или не совсем заработано) по опциону на изменении цены базового актива / изменении волатильности / изменении безрисковой ставки / временном распаде / непонятно на чём.

Исходные данные

Для упрощения, я буду работать в рамках модели Блэка-Шоулза (случай для опционов на акции, не выплачивающих дивиденды), предпосылки которой будут чуть ослаблены путём отказа от условия постоянства волатильности. Подразумеваемую волатильность возьмем из фактических цен опционов. Подход будет разобран для одного шага. И, как обычно, я приведу пример на языке программирования R.

Итак, нам понадобятся:
1. История цены базового актива — Декомпозиция прибыли и убытков по опционам

( Читать дальше )

О торговых роботах и о их тестировании...

    • 19 июня 2011, 04:35
    • |
    • jtrade
  • Еще
  О роботах...
Все к этому шло уже давно… Лень двигатель прогресса))) Все, что делает человек с тех пор, с каких он помнит себя- это максимально облегчить себе жизнь. Стоит осмотрется вокруг и начинаешь понимать, что все что создано — это только ради того, чтобы самому ничего не делать, читай как не работать… Типичный пример- коробка-автомат в автомобиле.
На финансовых рынках жажда человека взять большее, но меньшее сделать особенно обостряется. Так и появились — роботы, почему-то сразу вспоминается терминатор, киборг и т.д., но нет, так появились торговые роботы.
Чем отличается торговля человеком, от торговли которую делает робот?  Ответ очевиден! Торговый робот наделен тем, чем хочет обладать человек, торгуя на рынке. Что это?
Это:
1) Полное отсутствие эмоций;
2)Четкое исполнение сигналов купли/продажи;
Торговый робот — это и дисциплина и полное отсутствие пункта,  свойственного человеку — «Работа над ошибками».
Поэтому, системы основанные на индикаторах уже давно формализованы и превращены в алгоритмический код и применять их есть ли смысл? Они уже не эффективны. Тут же мне возражают «Но они ведь работают!?» «Да, работают»-отвечу я. Но с той же системой, построенной на основе скользящих средних (т.е. поймать тренд! А что еще нужно?)торговать сейчас уже совсем сложнее, если даже не в убыток?!


( Читать дальше )

Робот на QPILE

Хорошо работает на трендах, но сливает на пиле.
Таймфрейм — 5 мин.
 

 
Стратегия:
вход в лонг по индикаторам:
1. ADX — растет, но ниже 35
2. CCI — больше уровня 100
3. SMA — растет


( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW