В принципе некоторые из трейдеров видели данный материал но всё же полезно знать 
Вот пара советов по использованию этой техники. Хотя пробитие одного из подобных краткосрочных максимумов на снижающемся рынке указыва ет на разворот тренда вверх, некоторые пробития лучше других. Есть только два варианта пробития краткосрочного максимума или ми нимума. На верхненаправленном трендовом рынке минимум, которого на рушается или опускается ниже прежнего уровня, будет либо минимумом, предшествующим образованию нового максимума роста, как это показано в части (А) рисунка, либо будет минимумом, образующимся после сни жения максимума, который затем поднимается, образуя более низко распо ложенный краткосрочный максимум.



( Читать дальше )

20 вещей, которые я должен был знать в 20 лет перевод



1. Мир пытается оставить тебя тупым. Начиная от банковских платежей и процентов и заканчивая чудо-диетами — изнеобразованных людей легче вытрясти деньги и ими проще управлять. Занимайтесь самообразованием столько, сколько можете — для того, чтобы быть богатым, независимым и счастливым.

2. Не верьте слепо в образовательные институты. Пока они готовят учебные планы, система устаревает, а иногда и успевает сломаться. Лучше учиться и зарабатывать уважение людей путём лидерства и делания, а не путём следования.

3. Читайте так много, как только можете. Освойте технику быстрого чтения с высоким уровнем запоминания. Emerson Spartz научил меня этому на слёте Summit Series. И если он читает 2-3 книги в неделю, вы вполне можете прочесть одну.

4. 

( Читать дальше )

Неделю назад, в  среду предположил завершение растущей летней коррекции 5 июля. Убедившись в правильности расчетов по вычислению восходящего пика, рекомендовал массово набирать стратегических шортов с утра пятницы.
 
И хотя снижение идет, исключать попытки выбивания из коротких позиций не стоит. Еще пока  следует  поволноваться, поставить шорты в безубыток, и ждать подтверждения разворота.
 
Интересная задачка по акциям Лукойла — для любителей EWT в конце публикации.
 
 Публикация материалов заседания FOMC ожидаемо подтверждает, что ожидать QE-3 в скором времени не стоит. Какая «печалька» для людей эксплуатирующих эту глупую надежду (отбить «лосей» от весеннего обвала).  Раздача наркотика QE-3 не будет и 31 июля, и 12 сентября, и даже 24 октября ( очередные заседания FOMC).  Поскольку до президентских выборов (6 ноября) ни один политик, не желающий стать политическим трупом, не будет поддерживать идею очередного спасения «жирных» банкиров. QE-3 возможен (!) не ранее 11 декабря 2012г. До этого финансовые рынки будут продолжать естественно-логическую даун-трендовую направленность.


( Читать дальше )

Многократно слышал вопрос — как размечать РТС (нефть) вниз импульсом, он же уйдет в минус? Напомню, что волны Эллиотта — это описание изменений social mood, а не простое раскидывание букв по вершинам (хотя многие идиоты с Elwave этого не понимают. Искренне считают, что занимаются волновым анализом).


http://thepr0.narod.ru/files/ewt/image/pr0s_img20120710113448rtsi1d.png

Каждая волна имеет степень — величина «социальной веса» тренда, поэтому так важно знать их названия и соблюдать общепринятую нотацию. Это действительно важно! Как только вы видите каунт с чем-то доморощенным — перед вами «инженер», с чертежом не по ГОСТ. Куда его надо послать с таким поделием? Верно :)

В некоторых случаях (напр. большие ТФ) социальные изменения приводят к экспоненциальным (показательным) функциями в пунктах инструмента. Мании, ажиотаж, нарастающий интерес стада, мода. Однако в неких единицах соц. важности — всё остается линейно. Сравните значимость движения РТС в ±1 пункт при 100 и при 2000.

( Читать дальше )

Риск менеджмент. Риск менеджмент начинается от долгосрочного-годового, а заканчивается риском на отдельную сделку. От общего к частному. Профессиональные стандарты управляющих активами 25-30% прибыли в год. Допустимая просадка по счету 10%. Конечно в удачный год прибыль может достигать и 50 и больше процентов, НО максимальная просадка не может быть превышена! Профессиональный риск на сделку колеблется от 0,5% до 5% депозита на сделку. Оптимальный, с точки зрения профессионалов — 1-2%. Если торгуете на нескольких рынках, то имеет смысл ограничить совокупный риск портфеля, как правило до 6-10%. Если совокупный риск по открытым позициям больше 6%, то мы не имеем права открывать новую позицию. Что делать, если 6% лимит исчерпан? Ответ: не торгуйте до конца месяца. Использовать правила фиксированных рисков имеет смысл. Потому что, это позволяет двигаться кривой капитала в нужном направлении быстрее, а в обратном медленнее. Правило фиксированного процента, например 2% на сделку и 6% на все позиции высчитывается на начало каждого месяца. Если месяц был прибыльным, то ваши лимиты расширяются, если наступает просадка, то лимиты становятся меньше.


( Читать дальше )

13:30 мск – размещение немецких 6-мес. векселей на 4 млрд. евро.

Параметры предыдущих размещений здесь:


14:00 мск — промышленные заказы Португалии за май

16:30 мск – выступление Главы ЕЦБ Драги по монетарной политике.

17:00 мск – размещение французских 9-мес. векселей на  4 млрд. евро.

19:00 мск – начало саммита министров финансов Еврозоны по плану спасения Испании. 

    На выходных захотелось попрограммировать, и я решил проверить самые простые правила теханализа, такие как —  покупка при пробое сопротивления, продажа при пробое поддержки, написав автоматическую торговую систему по этим правилам.
    Линия поддержки строится от минимума, линия сопротивления — от максимума… только я ещё ограничил по времени срок действия последнего минимума или максимума, после которого он сбрасывается… и ищется новый… вот рисунок — наглядный пример логики работы системы 



   Проверил систему на истории фьючерса РТС, за последние полтора года (с 2011 года) система дала прибыль около 280 000 пунктов (торговля одним контрактом без плеча и реинвестирования), пример на рисунке

( Читать дальше )

Статья от 19.06.2012 г. Источник: http://www.rg.ru/2012/06/19/mmvb.html

С сегодняшнего дня на объединенной бирже ММВБ-РТС начинают действовать новые методики расчета индексов РТС, РТС Стандарт, РТС-2 и региональных индексов РТС. В соответствии с новыми редакциями при расчете индексов будет использоваться информация о ценах сделок, совершаемых в режиме основных торгов сектора «Основной рынок» — наиболее ликвидного рынка биржи.
«Начиная с этого дня расчет Индекса РТС, Индекса РТС-2 и Индекса РТС Сибирь во время основной торговой сессии будет осуществляться на основании цен основного режима торгов сектора „Основной рынок“. Расчет Индекса РТС во время дополнительной вечерней сессии будет по-прежнему осуществляться по ценам сектора „Standard“, — пояснил директор департамента индексов и биржевой информации ММВБ-РТС Сергей Голованев. По его словам, решение учитывать в индексах цены наиболее ликвидного рынка является закономерным. Использование цен основного режима торгов позволит индексу наиболее точно отражать динамику рынка, а инвесторам — работать с более ликвидным индикатором.


( Читать дальше )

Правила торговли
1) Отношение риска к прибыли минимум 1/2, нормально от 1/3
2) Риск в 1-ой сделке — максимум 2% от депозита, нормально – 0,5 — 1%
3) Всегда выставлять ограничение убытков! (S/L)


( Читать дальше )

                                            
 

Я хотел бы посвятить эту тему для начинающих волновиков. Мне часто задают вопросы по поводу перекрытия 1w волной 4w. Постараемся разьяснить этот вопрос. разберём бычье движение (медвежье с точностью наоборот). По Р.Эллиоту имеем следующие категории волн; импульсные и коррекционные. Согласно теории Р.Эллиотa волна 4w никогда не пробивает уровень 1w. Это в импульсах. Согласен. Почему это происходит. Я понимаю это таким образом, что 1w  " узаконилась" между быками и медведями, имеется как бы негласный уровень соответствующий 1w, ниже которого опускаться опасно. И медведи это понимают. Допуская 4w вровень с 1w при длинной 3w имеем 5w как неудавшуюся — всю прибыль забрала 3w c большим объёмом торгов. При короткой 3w примерно (1-1.382)1w остаётся большая возможность получить длинную 5w. 
Другое дело в коррекции. Надо отметить, что волны Аw и Bw разнонаправлены и имеют фигурное строение. Aw, Bw могут быть плоскостями, зигзагами или треугольниками. И вот наступает очередь волны Сw. P.Эллиот характеризует её как импульсную, потому что она пятиволновка.
Однако, не всё так просто. Кто внимательно следит за рынком, заметит, что эту волну как бы раздирает на части — результат битвы быков и медведей. В ней часты
ГЭПы, вторая волна в 80% случаев достигает начала первой, заставляя трейдеров беспокоиться за свои депозиты.Это влияние волн Аw и Bw, т.к. они разнонаправлены, а Сw — результирующая и является последней в процессе коррекции, и часто принимает вид конуса. Вот эти разнонаправленные интересы, присутствующие в волне Cw дают возможность захода 4w(C) за уровень 1w(С). Здесь самое главное, чтобы не был пробит уровень волны 2w. В этом случае произойдёт нарушение тренда и разметку придётся пересматривать. В силу названных причин, я считаю, что в коррекции участвуют 3 волны: Aw, Bw — чисто коррекционные и волна Cw как коррекционно-импульсная.