Медленно постигая механические торговые системы, обратил внимание, что доходность созданных мною торговых систем сильно коррелирует с волатильностью по инструменту в течение торговой сессии. Вцелом, такая закономерность является вполне разумной и не претендует на открытие грааля, но при этом возник спортивный интерес провести анализ наиболее ликвидных бумаг.
Для проведения анализа был взят период с начала 2010 года по сегодняшний день по 6 бумагам и для каждой из них были вычислены:
1. Мат.ожидание разности максимальной и минимальной цены бумаги внутри одной торговой сессии.
2. Дисперсия величины, описанной в п.1
Изучение этих параметров позволяет дать оценку привлекательности той или иной бумаги для МТС.
Ниже приведены данные по инструментам (М-мат.ожидание,D-дисперсия):
Исходя из этих данных видно, что мат.ожидание у всех фишек примерно одинаково, а вот дисперсия, характеризующая разброс значений случайной величины, колеблется от 1.09 до 2.91. В результате, наиболее стабильно «ходящими» (привлекательными для МТС) бумагами получаются Газпром, Лукойл и Роснефть. 
P.S. Не претендую на правильность терминологии. Анализировал для собственных нужд, вдруг кому-нибудь будет в дальнейшем полезно.

 

      Сегодня к вечеру наконец сделал что хотел — создал грааль =) Теперь можно спокойно торговать сбером, точно зная, что прибыль будет только расти… при любом рынке, растущем… падающем… флетовом и т.п.  Грааль даёт стабильные несколько сот процентов годовых (более 2500 % за 2 с половиной года ) при очень небольшом числе сделок (может и полгода ничего не делать, давая прибыли течь как говорится). Ловит все тренды… не пилится практически .. не ставит стопов… не контролирует риска… просто тупо зарабатывает )

      Обидно только что 2.5 года назад его не написал)) там логики то 5 строчек кода… эх....))

Для примера взят период с 2008 г. по настоящий момент… т.е. и обвал прошлого кризиса… и дикий рост 2009… и стагнация 2011… и паника последних дней.

Вот… любуйтесь



( Читать дальше )

Итак, первый месяц депо завершило с результатом -12%, и к тому же пришлось вывести 150.000 нашему теоретическому трейдеру, и в итоге на счету оставалось 728.500 рублей.

А это уже -27% от счета.

Я не унывал, проанализировал кое-какие ошибки, понял что несмотря на все это я сохранил капитал и смогу работать тем же сайзом, даже в случае повышения ГО (что и случилось довольно неожиданно для многих новичков и не только новичков)

Нашему трейдеру повезло — его счетом рулю я, а уж я собаку съел на все возможных способах познакомиться с Колей, и через рост ГО в том числе. :)

Но самое главное ребята — я разозлися. Так меня взбесили нападки всяких мудазвонов — иначе и назвать их не могу, что я решил методично вернуть счет на уровень 1.150.000 чтобы они все заткнулись.

Да, не тот мотив, да глова должна быть холодной — угу, плавали знаем. А я стал злой. Холодный как льдина и злой. Месть — блюдо холодное.

8 августа заработал первый профит, компенсировав вывод 150.000.

( Читать дальше )

Кто ещё не видел данный видеокурс, предлагаю ПОСМОТРЕТЬ

— 10 часов видео
— рассмотрены основные аспекты торговли

Добрый день!
Решил проверить, возможно ли прибыльно торговать, используя сигналы одного индикатора. Буду тестировать MACD со стандартными параметрами. Сигналы для входа:
1. Вход в сделку: пересечение MACD нулевой линии.
2. Выход из сделки:
1.1 Если два последующий бара меньше самого высокого при MACD выше 0, и наоборот, если два последующий бара выше самого низкого при MACD ниже 0.
1.2  Пересечение MACD нулевой линии.
На графике зеленой вертикальной линией отмечено пересечение MACD нулевой линии снизу вверх, красной – сверху вниз.
Входить в сделку будем по ценам закрытия. Берем период с 01.01.2011 по настоящее время, интервал 1 день.

Для наглядности сведем данные в таблицу

Итого за восемь месяцев 2011 года имеем прибыль 15.13 руб. Комиссию биржи и брокера здесь не учитывал.


( Читать дальше )

собственно история такая — был раньше открыт счет в альфадиректе, в конце концов она задолбала своими тормозами, неудобством терминала, молчащей техподдержкой и отсутствием резервных серверов. 
Открыл счет в ВТБ, не пожалел ни одной секунды — 4 сервера, адекватный деск, клиентский отдел. QUIK!!! )))
У всех отделов разные телефоны, три или четыре номера для подачи заявок, отдельный телефон техподдержки.

И тут такая ситуация что вывел на время все бабки основные с ВТБ, нужен кэш был срочно.

И пока кэш занимается своими делами, решил тряхнуть стариной, скинул с карточки (у меня счет в альфабанке, привязаный к брокерскому) небольшую сумму, думаю погоняю пока мини-депо.

И тут вчера сдохла ЭЦП. Я звоню в техподдержку, дозвонился с сотого раза, говорят что если утром придете в отделение, после 14 часов мы вам новый токен активируем.

Окей. утром был в отделении, все сделали, за это время фуч сходил на 143, меня порезали наполовину. Вечером пришел домой, ЭЦП так никуя и не активирована. По телефону через 20 минут звонков я таки дозвонился до этой сраной поддержки, и закрыл позу.

( Читать дальше )

Моему сыну сейчас 6 лет, папа три года торгует, т.е. с 3 лет он больше видит папу возле монитора, чем возле себя.

( Читать дальше )

1. USD/СHF Шорт франка против доллара: стартуем от 0.7250-0.73 с первой целью 1.00 (длинная история от года)
2. Ростелеком обычка: лонг от 150-155 с целью выше 200 (сентябрь)
3. Газпром: тут все понятно от 160-165 покупаем с целями 190 и 220 (зима).
4. Сберанк: покупаем ниже 90 и продаем по 107-108 (перед НАИПО)
5. fRTS: покупаем 150-160 — цель 190-200 (осень)
6. Сургутнефтегаз преф: покупаем 12-12,5 — держим до весны и сливаем перед отсчекой в районе 18.
7. ГМКН: покупаем дешевле 7000 — продаем по 7500-7600 (осень) или в рамках байбэка, если подтвердится цена выкупа выше цели. Рисково, но в декабре 2010 не обманули.
8. Сбербанк преф: берем по 70 и на слухах по конвертации сливаем на выстреле в районе 85 (утку пустят почти наверняка)
9. USD/RUB: продаем доллар по 29.5-30 — и откупаем по 28-27.5
10. Brent: 107 -> 117-118.

Удачи.

UPD: Ростело АО дали по 135 взять — повезло :)

Сегодня хочу затронуть сложную, но очень интересную, на мой взгляд, тему. А именно тренды внутри дня.

• Чем привлекательна торговля внутри дня, так это возможностью зарабатывать на внутридневном движении вверх-вниз. Выжать максимум от движений даже при нулевом исходе за день.

Казалось бы, это высший пилотаж – играть на волатильности и не зависеть вырос или упал рынок за день на x% или на y%.
Но далеко не всегда так получается – купить на локальном дне и продать на хае, чаще такие попытки приводят к распилу профита, усиленному «тильту», а в следствии к сливу депозита.
Есть еще один большой минус – смена тренда внутри дня происходит слишком часто, поэтому многие трейдеры привыкают к тому, что могут пересидеть убыточную позицию. Со временем это входит в норму вещей, и вот наступает ударный день, смены тренда нет и нет, убыток растет, а поскольку рынок инертен, то и на следующий день в основном движется в сторону УД, а потом еще один день, и еще. Таков первый урок трейдера… Знакомьтесь, Margin Call…


( Читать дальше )

Ну, что подошел к концу первый отчетный период месяц:

начальная сумма в 1 миллион рублей уменьшилась до 878.592 рублей.
То есть убыток за месяц -12%.

В целом все шло на мой взгляд довольно неплохо, и счет рос показав на пике прирост +26.9% (хотя рынок был довольно сложный — грубо говоря пила), но затем на падении я умудрился растерять весь профит и ушел в убыток.

Если честно — очень хотел показать +30% за месяц — это отчасти и сослужило медвежью услугу.

Тем не менее, ситуация очень показательна: довольно быстро счет ушел из зоны нелпохого профита в довольно существенный убыток.

Зафиксировать его и остановиться не удалось.

Добавим, что по условиям эксперимента трейдеру необходимо вынимать 150.000 рублей в месяц, и вот уже на счете немногим более 700.000 рублей… А что это значит? А это золотое правило: сделал -30% по счету — вверх придется делать уже +45%.

Это очень НАГЛЯДНЫЙ и ХАРАКТЕРНЫЙ пример.

Что планирую поменять в августе? Рынок таков, что скорее всего буду торговать интрадей без переноса позиций через ночь. Поставлю дневную норму профита. Поставлю недельную норму профита. Поставлю норму прибыли на месяц. По достижению вывод 150.000 и стоп.

Задача 1.150.000 рублей к 5 сентября.