<HELP> for explanation

Блог им. Romanio

Всё!! Нашел грааль для торговли Сбером!!! Хана рынкам ..=)

      Сегодня к вечеру наконец сделал что хотел — создал грааль =) Теперь можно спокойно торговать сбером, точно зная, что прибыль будет только расти… при любом рынке, растущем… падающем… флетовом и т.п.  Грааль даёт стабильные несколько сот процентов годовых (более 2500 % за 2 с половиной года ) при очень небольшом числе сделок (может и полгода ничего не делать, давая прибыли течь как говорится). Ловит все тренды… не пилится практически .. не ставит стопов… не контролирует риска… просто тупо зарабатывает )

      Обидно только что 2.5 года назад его не написал)) там логики то 5 строчек кода… эх....))

Для примера взят период с 2008 г. по настоящий момент… т.е. и обвал прошлого кризиса… и дикий рост 2009… и стагнация 2011… и паника последних дней.

Вот… любуйтесь

График работы грааля на акциях сбербанка


P.S. Судя по состоянию индикатора (черный график снизу) до роста нам ещё далеко… робот входит в лонг когда индикатор > 0 и в шорт, когда он < 0. Сейчас, как видно на скриншоте, индикатор в очень сильном минусе… и толи ещё будет )) 


P.P.S График работы грааля с 2005 г (без оптимизации, с такими же параметрами):

 

кукл постояно ждёт таких клоунов с граалями на истории ))))))
avatar

Maaxee

Maaxee, мой грааль предсказывает действия кукла, поэтому неважно чего он ждёт =)
avatar

Romanio

Не говори гоп.Попробуй протестить в реальном времени.Это графики запаздалые.Ты посмотри предыдущий минимальное показание черного(простите, афроамериканского) индикатора-куда пошел дальше Сбер?
avatar

Глеб Амиров

Глеб Амиров, ну понятно, что нельзя всё время падать… но вот только разворот к росту будет не сразу. высока вероятность, что будем ниже… а график тут за 2,5 года… следую данному алгоритму — спешить некуда…
avatar

Romanio

2500 % за 2 с половиной года? СЛАБАК!
Мой грааль лучше 2500% за 3 месяца!
Только на евре!
avatar

Власкин Максим

1 — е Срок взят очень нерепрезентативно. С 2006 по 2008 надо было бы потестить.
2- е Почему при лонге плечо на 2 умножаем?
3-е Главная характеристика алгоритма — максимальная бесплечевая просадка, а не доходность. Если плечо подгонялось да ещё реинвестирование учитывалось — я бы не рискнул в реале по такому граалю торговать
avatar

mx_tan

mx_tan, просто я параметры как у моего брокера подставил — в лонг даётся 2х плечо, а в шорт без плеча.

с 2006 года попробую обязательно проверить… просто там лень было возиться, когда историю с финама качаю более старые данные чем 2008 г. там цена в 1000 раз больше… три ноля лишних в цене убрали после 2007.08.01.…
avatar

Romanio

mx_tan, да… с этими параметрами… без оптимизации в 2006 -2007 гг. прибыль поменьше, есть просадки… но в целом всё очень хорошо )) график добавил с 2005 г.
avatar

Romanio

ты тему подкинул очень хорошую!) Я сейчас свои индикатор поставил на валютные пары, Вот это Класс"! Все показывает почти без ложных сигналов, а На фортсе часто бываю ложные, но уже научился их отсеевать!)
avatar

F L I N T

Ну да!
avatar

михаил смирнов

у меня есть фильтр, который с большой точностью сигналит о коррекциях на американском фондовом рынке.Он мне и перед этой коррекцией просигналил, а я не поверил))) вот дурак)) с 2010г дал 1 ложный сигнал из 11!!!
avatar

ganjatrader(getstar)

getstar, что за индикатор?
getstar, не поделитесь?)
Че за прога для теста стратегии?
avatar

Дмитрий

Дмитрий, самописная… на С#… к метастоку, и т.п. что-то не привык… проще самому кодить))
avatar

Romanio

Давно пора было! В смысле — найти грааль для торговли. Теперь ты, Romanio, как трейдер, стал взрослым. И будешь рубить по-взрослому… :-)
avatar

Вестников

Но что самое интересное — я смотрел в 19:40 у кого в друзьях Romanio? Был один человек. А сейчас — 43.
avatar

Вестников

Vestnikov, даа?? странно… а я вот смотрю — у меня один только в друзьях… и рейтинг и сила не поменялись… в отличии от графика прибыли у робота, тут на сайте что-то не растёт ничего у меня))
avatar

Romanio

Romanio, я просто сделал оценку перспектив в этом направлении. Я же трендовик-пробойщик, и поэтому никогда не пытаюсь делать прогнозы… А тут вдруг прямо как молнией торкнуло — через два дня, у Romanio будет именно 43 друзей Romanio. Там будет хай, потом число друзей станет уменьшаться. Разве мой прогноз не имеет права на жизнь? Все же контртрендовики прогнозируют цели… :-)
avatar

Вестников

Romanio, а если серьезно, то на графике доходности есть плато с октября 2010 по август 2011 года. За этот период доходность выросла с 1800 до 2200 процентов, т.е. на 20%. Вот это и есть более-менее реальная доходность твоего Грааля. Что, в общем-то очень неплохо, т.к., во-первых, любые экстремальные доходности вызывают подозрения, а во-вторых, на сильно трендовом рынке будут резервы для получения дополнительного дохода.
avatar

Вестников

Romanio, ну вот! Количество друзей уже удвоилось! 100% роста меньше, чем за час! То ли ещё будет! :-))
avatar

Вестников

Когда скупишь весь фрифлот сбера дай там всем пи… дюлей, большего говнообслуживания трудно найти.
avatar

ФИО: Vialcola

Romanio, считал доходность по цене закрытия свечки, после пересечения сигнальной линии или по пробою следующей после пересечения свечки?

Теперь можно бросить ещё тройку таких же линий с другими периодами, чтобы было несколько входов-выходов с разной частотой и можно считать базовую трендследящую систему почти готовой.
avatar

Вестников

Vestnikov, Господа...., ну мы же взрослые люди, человек счастье нашёл, как и многие из нас, своя схема тоговли, да ещё протестина на истории, дело за малым, ждём начала торгов и стории развития событий, ооочень:)))
avatar

livladimir

livladimir, да уж… Главное теперь, дождаться, когда обратный сигнал сработает — для входа. Не входить же сейчас — когда уже был сигнал на шорт и сигнал высоко. А если будет долгий медвежий тренд? А позы-то нет! А грааль вот он — вопиет! А потом может придётся перетерпеть боковичок в полгода-год в просадкой процентов в 10-15… Это же не интрадейка — надо иметь длинную волю…
avatar

Вестников

Vestnikov, ну вот...., оказывается размер и здесь важен)))?
avatar

livladimir

чудоиндикатор похож на MACD с базой из взвешенных по объёмам скользящих средних. В принципе такие системы живучие вполне.

Но это точно не грааль ))

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UPDONW