SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. Camomiles
Простая стратегия MACD
- 12 августа 2011, 09:56
- |
Добрый день!
Решил проверить, возможно ли прибыльно торговать, используя сигналы одного индикатора. Буду тестировать MACD со стандартными параметрами. Сигналы для входа:
1. Вход в сделку: пересечение MACD нулевой линии.
2. Выход из сделки:
1.1 Если два последующий бара меньше самого высокого при MACD выше 0, и наоборот, если два последующий бара выше самого низкого при MACD ниже 0.
1.2 Пересечение MACD нулевой линии.
На графике зеленой вертикальной линией отмечено пересечение MACD нулевой линии снизу вверх, красной – сверху вниз.
Входить в сделку будем по ценам закрытия. Берем период с 01.01.2011 по настоящее время, интервал 1 день.
Для наглядности сведем данные в таблицу
Итого за восемь месяцев 2011 года имеем прибыль 15.13 руб. Комиссию биржи и брокера здесь не учитывал.
По состоянию на 11.01 Сбербанк стоил 105.30 руб. На сегодняшний момент менее 85, т.е потерял более 30%. В любом случае нам удалось поймать очень прибыльный down-тренд, который начался 18.07 и продолжается по настоящее время.
Какой вывод можно сделать из всего вышесказанного? Cистемный подход к торговле даже с одним индикатором хоть и не приносит сверхприбыли, но при четком исполнении сигналов позволяет в долгосрочной перспективе приносить доход.
Решил проверить, возможно ли прибыльно торговать, используя сигналы одного индикатора. Буду тестировать MACD со стандартными параметрами. Сигналы для входа:
1. Вход в сделку: пересечение MACD нулевой линии.
2. Выход из сделки:
1.1 Если два последующий бара меньше самого высокого при MACD выше 0, и наоборот, если два последующий бара выше самого низкого при MACD ниже 0.
1.2 Пересечение MACD нулевой линии.
На графике зеленой вертикальной линией отмечено пересечение MACD нулевой линии снизу вверх, красной – сверху вниз.
Входить в сделку будем по ценам закрытия. Берем период с 01.01.2011 по настоящее время, интервал 1 день.
Для наглядности сведем данные в таблицу
Итого за восемь месяцев 2011 года имеем прибыль 15.13 руб. Комиссию биржи и брокера здесь не учитывал.
По состоянию на 11.01 Сбербанк стоил 105.30 руб. На сегодняшний момент менее 85, т.е потерял более 30%. В любом случае нам удалось поймать очень прибыльный down-тренд, который начался 18.07 и продолжается по настоящее время.
Какой вывод можно сделать из всего вышесказанного? Cистемный подход к торговле даже с одним индикатором хоть и не приносит сверхприбыли, но при четком исполнении сигналов позволяет в долгосрочной перспективе приносить доход.
УБЫТОК!!!
не очень понятно, а цифры в ексель таблу ты просто руками с графика что ли вбивал?))
просто для норм результатов можно сделать в велсе такую фигню и он посчитает все по норм ценам.
на таком графике не учитывается многое мне кажеться 0 банально, гепы те же…
Тем более что со входом все более-менее понятно, а вот с выходом нет.
По сути основной доход — это последнее движение вниз. Но в период боковика данная стратегия приносит убыток. Я тестировала её на некоторых инструментах, и везде на боковике происходил слив.
«Сумма минимального вознаграждения составляет не менее 30 рублей (НДС не включен) за день и не менее 150 рублей (НДС не включен) за календарный месяц, если в одной из торговых систем была заключена хотя бы одна сделка в течение этого дня (месяца).»
Не менее 30 руб. за день + комиссия от оборота 0,030% + комиссия биржи. Я не знаю, какой суммой Вы торгуете. Может и выходит 35 руб.
Все правильно. У меня счет в БКС. Там минимальная комиссия за сделку 30 руб.
На ММВБ почти не торгую, только в долгосрок.
На FORTS комиссия около 2 руб. за контракт и все.
1) исторический период возмите побольше
2) обязательно сделайте поправки на комиссию, проскальзывание и стоимость шорта. отличия удивят.
3) тестируйте в софте для анализа, дня начала подойдет и метасток.
Wealth-Lab. язык сложнее. есть готовые стратегии. разработки из Community скачиваются прямо через программу.
Ваша таблица мне все это напомнила, также составлял примерно :) только считал для двухлетнего интервала, и потом все эти данные в график профита вывел. На графике кстати будет видна очень важная информация — максимальный нарастающий убыток, это важно для всех ТС и особенно для тех что не используют стоп.
Спасибо всем за внимание!
на демо показываю тута smart-lab.ru/my/misa/