Скоро будет два года, как я торгую на фортсе. Если бы я мог передать письмецо машиной времени самому себе тогда, два года назад, что бы я сказал? А сказал бы я следущее:

1.  Не обращай никакого внимания на информационный фон. Вся информация, которая тебе нужна, находится на графике цены.
2.Не довольствуйся мелочью, но и не ставь нереальных целей. Глупо использовать самолёт для поездки в магазин, но нереально улететь на нём на луну. Посмотри, какой путь проходит торгуемый твой инструмент в среднем. Это будет программа-минимум. Торгуй тренды.
3. Изучай всё, не верь ничему. Не бросайся испытывать на живых деньгах ничего из кажущегося граалем. Демо-метатрейдеры (с реальными котировками) рулят.
5. Нельзя автоматом переносить систему торговли на другие инструменты или таймфреймы. Хотя если система работает, то она работает везде, но требуется корректировка.
6. Не делай того, что ты не понимаешь.
7. Так же внимательно, как возможности для профита, изучай риски. Не усредняйся.
8. Торгуй строго по собственным правилам.

А что бы написали себе вы?

Я далек от того, чтобы провозгласить свой взгляд на торговлю самым правильным. Более того, я абсолютно не озабочен тем, насколько правдивы или ложны мои утверждения, как бы это не звучало парадоксально. Вполне возможно, что то, что для меня очевидно, вы сочтете ошибочным в корне; конечно я приведу свои аргументы, но моей целью не будет вас переубедить или оставить за собой последнее слово.

К каждому своему необычному утверждению я бы мог применить фразу: «не столь важно так это или нет на самом деле, но было бы полезным исходить из того, что… „

Как правило для разгона фишки создаются денежные пулы — то есть в основе каждого тренда обязательно наличие специально саккумулированных под разгон денег, а следовательно наличие инициатора тренда/хозяина денег/хозяина тренда.

1. Тренд обычно начинается с закупа, длительное удержание цены в узком диапазоне, возможно с понижением, с безуспешным тестированием верхней границы (будущим покупателем, а не продавцами (!) специально создается мощное сопротивление, чтобы к нему привыкли и все у себя нарисовали канальчики), после чего в какой-то момент резко пробивается верхняя граница ставшего уже привычным диапазона. На этой границе и сразу за ней покупается большой объем, т.к. все начинают продавать и ждать теста этой границы сверху в качестве поддержки, помогая покупателю купить много и как выясняется впоследствии, дешево.

2. После этого цена уводится дальше БЕЗ ОТКАТОВ агрессивно вверх так, чтобы последовательно вышли из лонгов все младшие таймфреймы и при этом не имели шансов перезайти ниже цены продажи, обычно через +5% в лонгах по растущей бумаги уже нет интрадейщиков и свинг-трейдеров, через +10% нет краткосрочников, через +20% нет среднесрочников, которые все вышли на безоткатном росте, чтобы перезайти пониже, плюс панически начинают откупаться шортисты, плюс появляются маржин-колы у шортистов-плечевиков.

3. Когда появляется слишком разреженные участки цены в обе стороны, потому что продавцов уже нет и крупных бидов тоже, инициатороми тренда агрессивно вбрасываются в СМИ различные информационные бычьи поводы, якобы объясняющие фактически прошедший рост, и начинается консолидация у хаев, то есть продажа/передача инициатором тренда лонгов, купленных им внизу, тем игрокам/деньгам, покупательную способность которых инициатор изначально имел ввиду, начиная разгон (это его обязательная страховка) — обычно “терпилами» выступают деньги вкладчиков интервальных пифов, или пенсионные деньги, или деньги западных фондов и прочих долгосрочников, то есть деньги, приход которых на рынок ожидался и планировался заранее, и которые входят с далеким горизонтом и не волнуются из-за колебаний +-20%.

4. Далее цена держится еще некоторое время до появления спроса от тех, кто вышел рано и видит что цена не падает и готов уже брать при малейшем откате. В это время выкупаются все откаты, вызванные продажами инициатора тренда, но сливает тот на объемах, когда видит биды, а вздергивает агрессивно на соплях, чтобы повторить эти небольшие сливы снова и снова, засаживая в лонги тех, кто торопится войти на откате, ожидая продолжение роста после консолидации.

5. Сдав свой объем, увидев, что новых денег толкать цену выше нет, а спрос на достаточно высоких уровнях сформирован (потому что не сразу люди привыкают к текущим высоким ценам) инициатор тренда НАЧИНАЕТ СЛИВ, потому что у него прибыль будет реальной когда он не просто купит низко и продаст дорого, а когда после этого он снова дешево возьмет лонги — тогда его прибыль можно будет считать реальной, т.е. он торгует тренд по схеме кэш-акции-кэш-акции. Так что тренд это не просто движение снизу вверх, это устойчивое, ПОДКОНТРОЛЬНОЕ преобладающему игроку движение, в котором он старается не дать перезайти в лонги тем, кто выходит не у верхних краев движения цены, и поэтому резко выкупает любые проливы, и по окончании которого он продает свои лонги старшим таймфреймам-долгосрочникам согласно их лимитам, а сам устремляет цену вниз для восстановления проданных лонгов по более низким ценам.

6. Таким образом у тренда всегда есть хозяин, как и у корнера, как и у любого выноса. Ничего на рынке не происходит просто так, ничего не происходит без сговора крупных игроков (именно про сговоры и придумана пословица «деньги любят тишину»), на рынке торгуют люди, которые купив хотят продать дороже, а потом снова откупить дешевле, и в этом суть фондового рынка — в возвращаемости и повторяемости уровней. Если есть значительные денежные ресурсы, то специально создаются соответствующие колебания рынка, потому что инициаторы таких колебаний всегда будут впереди всех игроков, они не гадают, а ЗНАЮТ, что произойдет в любой момент времени во время тренда и имеют гарантированную прибыль.

Классический тренд — это рост ГМК в 2010 году в марте-апреле к с 4600 до 5800, с последующим вертикальным сливом к 4600 (рост закончился аккурат в день опубликования новости, что акции ГМК включены в котировальный список «А» и что их теперь можно покупать на пенсионные деньги, которыми управляют те же управляющие компании, которые под эту новость и начали разгон, цена за неделю упала на — 1000 рублей; рост ГМК в конце 2010 года с 6500 до 7700, с вертикальным сливом к 6500 (последовательно были озвучены в СМИ версии про выкуп акций с рынка (пошел вынос), и про запрет акций с рынка по решению суда (все слили обратно). Также в 2010 вздернули ВТБ с 8 копеек, объясняя это якобы возможной успешной продажей 10%-го пакета, а потом после 10 копеек все вернулось обратно к 8, хотя пакет так и не продали. Часто такие тренды (с последующим возвратом) устраивают перед дополнительной эмиссией акций, включением акций в индекс, приватизацией госпакета акций данного эмитента, заключением крупного контракта, открытием месторождения и прочих подобных событий, иногда имеющих фундаментальное, а иногда чисто спекулятивное значение.

Такое понимание тренда полезнее, чем все разноцветные трендовые линии наемных аналий, их восходящие канальчики и прочая ТА-муть. Тренд заканчивается тогда, когда инициатор тренда сам начинает продавать свои лонги — и кстати этот момент можно увидеть. На хаях обычно заходят не несчастные физики с тремя копейками, поддавшись эйфории, как лепечет нам Элдер, а самые крупные деньги — деньги институциональных инвесторов, которые и должны были купить в это время эту бумагу, а они всегда покупают дорого, чтобы продать еще дороже когда-нибудь потом, и именно под них эту бумагу и поднимают в цене, чтобы гарантированно на таком подъеме заработать. Именно поэтому на хаях и проходят обычно повышенные или огромные объемы, а потом цена возвращается назад к началу тренда. Когда люди присоединяются к тренду на уровне +20+30% от начала подъема, не вызванного внятной причиной, то они должны понимать, что их будущая прибыль зависит ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО от одного игрока — инициатора тренда, и что нужно приличное время, чтобы на таких уровнях появились новые массовые покупатели и восстановилась рыночная торговля. И что вероятность получить слив как минимум на половину от подъема чрезвычайно высока.

( Читать дальше )

Дорогая Esquire однако! 
 
В своей постере твоя поднимает важнейшую вопросу однако:
"… Это понятно. Это убедительно. Я уже понял,«что такое плохо». Но что хорошо, ёлы-палы?!!! Очень бы хотелось узнать". 
 
Моя рада что может обсудить хороший тема с заинтересованной человекой однако. Успокоившись от эмоций захлестнувших мою при воспоминаниях про книжку дорогой Вильямсы моя решила внести некоторый ясность. Моя заранее извиняется если в ночи позволит себе растечься мыслью по древу однако. 
 
Моя хочет прежде чем рассказать еще некоторый соображение про систему Вильямса изложить немножко философии чтобы стало понятно почему этот система хороший в своем основе и даже может быть идеальный однако. Идеальный не в смысле что больше ничего и не надо а в смысле что скорее всего трудно придумать что то принципиально лучшее однако. С другой стороны моя постарается обосновать почему этот замечательный систему следует немедленно выкинуть в помойку однако. 


( Читать дальше )

То, что мы видим на базаре, выглядит как перемежающиеся зоны консолидации + переходы между такими зонами. То есть, по-простому, это фсе выглядит как траектория частицы при ее движении между множественными зонами притяжения (аттракторами).

Фсе это (ИМХО) наиболее красиво описывается формулами Волновой Оптики (как движение света в средах с переменной плотностью), но может быть описано, так же, как траектория частицы между аттракторами, что несложно для большинства челов, с вопросом знакомых… Ляпунова фсе читали.

Так вот, когда частица движется между аттракторами, то Марковость фсего этого, вызывает большие сомнения, поскольку нет уверенности в сохранении эргодичности (когда среднее по времени равно среднему по реализациям) и вообще под вопросом, есть ли этот процесс — порождение случайной функции. Акело про это написал: «Пока идет направленной движение процесс сильно отличается от марковского...». 

Затем, когда частица “захвачена” аттрактором в зоне притяжения, то мы видим процесс практически точно Марковский. Акело про это написал: «сокращается глубина памяти возрастает марковость, вплоть до момента «касания» резиста» .

Поэтому, “стандартными методами” описать это НА ВСЕЙ ДИСТАНЦИИ, вряд ли получится.

 Ошибка 6. Чрезмерное усложнение.
Трейдинг не нуждается ни в каких сложностях. Конечно, вы можете потратить столь много времени, сколько пожелаете в поисках правильной стратегии — возможностей великое множество. Формализация стратегии в персональный торговый план требует всего пары часов — далее вы можете его усовершенствовать по ходу. Далее — стадия бумажной торговли — и уже здесь многие трейдеры начинают переусложнять и углубляться в непрерывное усовершенствование. Это напоминает «охоту на святой грааль» с прыжками от стратегии к стратегии. Трейдер начинает следовать своему плану с самыми благими намерениями. Дела могут идти хорошо, но рано или поздно они пойдут не самым лучшим образом — потому что рынок меняется.
Тут модернизаторы впадают в панику. Им не нравится отдавать деньги рынку обратно. Поэтому они решают модифицировать систему введением фильтра, который бы отсекал такие плохие периоды в рыночном поведении. Они добавляют всё больше индикаторов и их замысловатых сочетаний, неистово тестируют и приходят к выводу, что большинство плохих моментов отсеяно, и их обновленная система замечательна. А потом рынок опять меняется.


( Читать дальше )

 Ошибка 3. Непонимание мани-менеджмента (ММ).
Вы, мб думаете, что это очень скучная тема. Тем не менее, манименеджмент не только даст вам возможность выжить на рынке достаточно долго, чтобы получить профит, но и открывает перед вами массу новых возможностей.
Есть 2 стороны ММ, и большинство концентрируется на первой — на выживании, или классическом ММ. Это, безусловно, имеет колоссально важное значение. Идея очень проста. Вот у нас есть мешок денег. Далее, мы определили, что потери — это неотъемлемая часть трейдинга и нам их не избежать. И будут времена, когда сумма денег в нашем мешке будут не увеличиваться, а ровно наоборот. Поэтому если мы не будем этим процессом правильно управлять, есть высокая вероятность, что все наши денежки испаряться и торговать нам будет не на что. Поэтому идея классического ММ в том, чтобы потери не могли лишить нас возможности торговать.
Простой пример. У нас есть 5000 долларов. Мы хотим гарантий, что мы выживем в этой игре в течении как минимум 6 месяцев, времени, как мы полагаем, достаточного для того, чтобы наша стратегия принесла профит. Простейшее, что приходит на ум — мы можем позволить себе потерять не более 40 долларов в день. Если мы дошли до этого, мы останавливаем торговлю в этот день. В этом случае мы будем в игре даже в случае худшего воможного сценария — если мы будем терять каждый день.


( Читать дальше )

Наткнулся на интересный сайт www.tradingsimulation.com/ — много на нём всякого полезного на английском языке. Вот, к примеру, мне понравилось как пишет некий Harvey Walsh об ошибках в трейдинге. Эти и другие тут - http://www.tradingsimulation.com/resources/articles/trading-life.html
Мой местами вольный перевод: 
***********************************************************
Самые частые причины, отчего трейдеры — новички и давно торгующие, теряют профит. Изучая причины этих неудач, мы будем избегать ошибок, свойственных толпе и попробуем превратить негатив в позитив.
Ошибка 1. – перебирание разных стратегий, или «Охота за святым Граалем».
Святой грааль — это такая суперсистема, которая никогда не теряет. Мы читаем форумы, книжки, ходим на семинары, дискутируем в чатах, но секретная постоянно выигрышная стратегия продолжает ускользать от нас. Отчего же мы тратим столько времени на поиск то, чего нет? А потому что это намного проще, чем повернуться лицом к реальности и признать, что трейдинг — это не такое простое дело, как покупка некого чудо-индикатора, который говорит тебе — покупай/продавай, а ты только смотришь на уходящую в бесконечность линию, показывающую твой профит.


( Читать дальше )

Прочитал сегодня, как человек планирует накопить к 30 годам внушительный депозит  и вот тогда он начнёт торговать в полный рост.

На самом деле, ничего ждать не нужно. Если заручиться правилом — при прибыльном месяце (любая прибыль, отличная от отрицательной) класть на счёт некую небольшую сумму с зарплаты, то по правилу сложного процента мы получим впечатляющий результат.

Сегодня многие брокеры (например, Кит-финанс, насколько мне известно) не требуют никакой минимальной суммы для открытия счёта, т.е. вы можете даже 1 рубль положить. Итак, вы кладёте, предположим, 5 тысяч рублей и потом при прибыльном результате докладываете ещё 5 тысяч каждый месяц. Предположим, ваша доходность 10% в месяц. (Это же такая фигня на маленьком депозите, правда?) И тогда вы получите следущее:
1 мес — 5000 р *****5500р
2 мес — 5500+5000 =10500р*** 11550р
++++++++
6мес — 38577 р ***42434

( Читать дальше )

Вы когда-нибудь задумывались, решив повоевать на бирже, а в чём Ваше преимущество ??? Чем Вы будете обыгрывать профессионалов ?? Какими качествами, знаниями, сервисами? Ведь информации у профи больше, видят они про Вас почти всё, сколько Вас, куда Вы стоИте и где Ваши заявки и стопы. Итак ??? 

Ваше главное преимущество в том, что Вам не надо постоянно находиться в рынке. Большую часть времени следует быть в кеше, а как только ситуация близка к экстремуму на рынке входить. Нахождение в позиции уже риск, который надо минимизировать. Нахождение вне рынка освежает мозги — вы имеете адекватный взгляд на рынок и мнение. Поза как правило давит на мозг. Вы нервничаете и дёргаетесь. Отсюда тильт, сны по ночам, особенно когда размер позы зашкаливает. Да, это охеренный адреналин, но нужен ли он ??? 

Профи вынуждены быть постоянно в рынке, им надо осваивать бабло, постоянно перетряхивать портфели, следить за статистикой и т.д. Частнику нереально переиграть профи в его условиях, т.к. скорость шлюза и получения инфы у профи всегда выше, аналитики, риск-манагеры и проч. ВЫВОД — больше времени вне рынка, а сделки делать как снайпер в оптический прицел!!! высиживать и нажимать спуск, потом маскироваться, выжидая экстремум…

( Читать дальше )

Моё главное правило, точнее то, чему меня научил мой Учитель, это «БЕРЕЧЬ СЧЁТ». Казалось бы, простая фраза и очень банальная, но ...
скрывающая в себе кучу смысла. Именно беречь счёт, а не «коротко резать убытки», т.к. в данном варианте вас зомбируют на убытки, на постоянные стопы, тильт и прочую хуергу как её тут называют !!!

Что же это значит :

—  во-первых, не лезть против поезда (тренда). что это значит? у всех должен быть свой фильтр, например, пока цена не пробьёт у каждого свою среднюю или пока какой-нить RSI не покажет дивер, вы играете только в одну сторону, т.е. не шортите растущий рынок (а идентифицируете вы его в данном случае на основании своих правил одного или нескольких, причём, чем правила проще — тем лучше). Т.е. видим рост, цена выше средней(вашего фильтра), при сигналах на вход вы входите, ловите тренд и видите, что цена будет падать. Ф и к с и р у й т е профит и всё. Ждите другого сигнала на вход в лонг, НИ в коем случае не шортите. Конечно, можно поймать разворот, особенно когда вы в этом сильно уверены, НО это противоречит правилу БЕРЕЧЬ СЧЁТ, а в попытках сыграть и от шорта, вы наловите кучу лосей, отдадите часть прибыли от лонгов для покрытия убытков от шорта и пропустите в итоге часть движения, не оберегая счёт. В итоге вы будете ВЕЧНО бороться со своими ПРОСАДКАМИ!!!

( Читать дальше )