Комментарии пользователя winbin
Продать RTS + Купить Si + Купить IMOEXF
Т.е. вы открываете направленную ставку на рост доллара (двойной лонг по валюте). Где же здесь арбитраж?
1)Купить IMOEXF (или MIX) = Лонг акций (\(+MIX\)).
2)Продать RTS = Шорт акций (\(-MIX\)) + Лонг доллара (\(+Si\)) (так как доллар находится в знаменателе стоимости индекса РТС).
3)Купить Si = Чистый лонг доллара (\(+Si\)).
Сложим все компоненты вместе при равных рублевых объемах:
1)По акциям: \(+MIX\) (от IMOEXF) и \(-MIX\) (от RTS) взаимно уничтожаются в 0.Движение российского рынка акций вообще не влияет на ваш счет.
2)По валюте: \(+Si\) (внутри шорта RTS) + \(+Si\) (от покупки фьючерса Si) = \(+2 \times Si\) (Двойной лонг доллара).