Адресовано торгующим криптовалютой – в первую очередь BTCUSD.
  Крипту знатно трясет уже несколько недель. Перед очередным историческим максимумом в 126 тыс. $ цена битка, портя всем нервную систему, поболталась в интервале 100-120 тыс., взяла очередную вершину и теперь ежедневно и усердно снижается. До какого уровня снизится – вопрос весьма интересный, даже можно сказать – творческий.
   Эти ценовые качели имеют несколько аспектов, часть из которых вообще не связана с рыночным ценообразованием. Как бы это не казалось грустным и невозможным:
  — геополитическая составляющая. Крипта стала использоваться в качестве расчетов в международной торговле. Это, естественно, ущемляет гегемонию доллара со всеми вытекающими выводами и действиями. Применить к крипте напрямую санкции по аналогии с санкциями в долларовых расчетах невозможно (хотя частично это уже реализовано). Но разве же этот факт может остановить настоящих ковбоев? Судебные иски к площадкам, блокирование кошельков и т.п. – вполне достаточный арсенал, чтобы если не грохнуть, то существенно дестабилизировать расчеты через крипту.

   Практически пару слов про фьючерсный контракт МБ IBU5 на акции инвестиционного фонда iShares Bitcoin Trust ETF.
   Название контракта, конечно, выдает мастерство стеба: прочтите его вслух, добавив перед цифрой 5 восторженное «О !» — будете приятно воодушевлены. Тут, как в том старом анекдоте, главное понять «они ее» или все же «она нас». Ну, это было небольшое лирически-юмористическое отступление. Теперь о серьезном.
   Какой есть один из вариантов торговать этот фьючерс, или как на данный момент делаю это я. Данных по контракту пока слишком мало, чтобы лопатить конкретно их. Поэтому можно попробовать идти от данных по XBTUSD.
   На скрине приведены последовательные шаги такого подхода. Буду придерживаться традиционному порядку нумерации таблиц – слева направо, сверху вниз.

   В Табл. 1 и 2 вытащены фактические данные торгов по IBU5 и XBTUSD (выходные по XBTUSD пропускаю, поскольку на фьючерсе их нет).

   Ранее выкладывал на сайте пару статей о прогнозах движения цены и значений максимальной и минимальной цен следующего дня.

   По просьбе читателей и в порядке эксперимента договорились, что несколько дней я буду выкладывать ДО НАЧАЛА ТОРГОВ данные прогноза. Меня это частично дисциплинирует и есть некий азарт в этом, а кому то, надеюсь, будет интересно, а может быть и полезно.

Сразу подчеркну – убедительно прошу любящих и практикующих «устроить срач» в теме обойти данный пост стороной. Приложите свои силы и знания в другом месте. Заранее благодарен.
                                                                                                  И еще:
     я не собираюсь продавать прогноз, не делаю ссылок на канал, ютуб, группу и проч. – их вообще у меня нет.

   Это не торговая рекомендация! Прогнозы имеют погрешность по точности (в среднем 70-80% верно) и величине цены (иногда ошибка очень существенна, особенно когда направление движения цены спрогнозированно неверно, либо на новостях…). Имейте это ввиду, если захотите использовать эти данные для торговли, все риски — ваши.

Народ!

   Кто занимался таким неблагодарным и бесперспективным делом как попытка сделать модель прогноза движения цены на фьючерс? Хотелось бы пообщаться на эту тему с теми, кому есть что сказать по существу и имеющими практический опыт такого геморроя.

   Сразу подчеркну – убедительно прошу любящих и практикующих «устроить срач» в теме обойти данный пост стороной. Приложите свои силы и знания в другом месте. Заранее благодарен. И да, для желающих рассказать мне о природе и закономерностях случайных величин – я знаю, что движение цены это стохастический процесс и проч. проч., про бессмысленность пробовать сделать такой прогноз и модель – тоже наслышан. Про вероятность случайных процессов также читал в первом классе, даже формулы смутно помню )))

   Итак, решил вспомнить про свои «верхние образования» и проч. былые успехи и потратил определенное количество времени на попытку создать модель прогноза движения цены фьючерса на следующий день. Исходной информацией для расчета прогноза взял доступные данные с сайта МБ по итогам торгов: число открытых позиции физ./юр. лиц; максимальная, минимальная, первой сделки и закрытия – цены; число контрактов в открытых позициях; объем торгов в руб.; число сделок в день; средневзвешенная дневная цена за лот; расчетная цена. Все данные по итогам торгов за день.