1. IV — самостоятельный объект:

• строятся implied volatility surface (σ(K,T));

• торгуются волатильностные деривативы (VIX futures, variance swaps);

• считается implied correlation и implied skewness.

То есть IV — не элемент одной конкретной модели, а универсальный язык рынка деривативов.

2. Хотя IV обычно вычисляют через обратную задачу в Black–Scholes, идея не ограничена им.
Она применяется в любых моделях, где цена опциона — функция волатильности.

tashik, Мосбиржа теоретическую и расчетную цены опционов на Си считает (по БШ с учетом IV) с огромным отклонением от цен в стакане.

Это можно назвать стандартом?

tashik, 

1. Перевели цены лучшего бида и аска на каждом страйке в IV, получили пары точек, дальше модельно можно провести кривую линию — улыбку. Как эту линию проводить, тут уже варианты могут быть. Мосбиржа шестипараметрическую кривую вписывает между вышеупомянутыми парами точек,

и это не помогает, цены Мосбиржа некорректно считает, порой отклонение составляет 50...100% от цен в стакане.

2 Мальчик пишет:

«Следующим этапом (1-2 мес.) планируется массированный просчет «правильных» цен опционов на все, что можно (ликвидное) и сравнение этих цен с текущими биржевыми ценами опционов, базирующимися в своей основе на IV и классических формулах Мертона-Блэка-Шоулса.

Обсчет в первую очередь будет производиться на ликвидных рынках (CME/COMEX), ну и MOEX тоже будет обсчитан по остаточному принципу.

В случае выявления окон для арбитража (пока совсем не очевидно, что это удастся сделать в случае широких спредов) может появиться инструмент для получения денег «из воздуха».»

smart-lab.ru/blog/1225764.php

пока не понимаю какой смысл сравнивать неверное с рыночным? 

tashik, 

Тьмою здесь все занавешено
И тишина, как на дне
Ваше величество женщина
Как вы решились ко мне? 

Тусклое здесь электричество
С крыши сочится вода
Женщина, ваше величество
Как вы решились сюда? 

О, ваш приход — как пожарище
Дымно, и трудно дышать...