комментарии tashik на форуме

  1. Андрей К, да, я это помню. Вопрос старый, задан был до того, как мы это обсудили.

    tashik, я понимаю, что заморочиться все равно захотите. Я вам порекомендую тогда, на сайте QScalp внизу справа есть раздел «История торгов». Из файликов *OrdLog.qsh и *AuxInfo.qsh можно построить Level1. Можно написать самому конвертер, можно воспользоваться имеющимися в инете. Еще проще, качнуть Hydra от s#, разбираться в этом софте пару дней и конвертнуть там, там потом удобно вообще данные хранить по рынку.

    Андрей К, тики на финаме не то же самое? Если то же, у меня софт умеет забирать с финама что угодно.
  2. Андрей К, да, я это помню. Вопрос старый, задан был до того, как мы это обсудили.
  3. Андрей К, в том и дело, что нет. Секундная задержка в тестировщике у меня, ну и с эмуляцией исполнения видимо тоже есть нюансы. Хотя они и у реала такие же сделаны.
  4. От 1% до 90% в зависимости от алгоритма. Никто Вам точных цифр не назовет. Только реальная торговля покажет разницу именно на Вашем текущем алгоритме. Другой бот, в котором другая система входов/выходов, покажет уже другой результат.

    Антон Иванов, спасибо.
  5. Какой именно performance вам нужен ?
    И самое главное для чего?

    Тарас Громницкий, у меня есть данные по моему тиковому тестировщику. Хочу понять, есть ли смысл менять его на ТСЛаб. Мне нужна погрешность тестирования алгоритма относительно реальной торговли.
  6. Не знаю,
    вот и я тоже задавался подобным вопросом и точного ответа не знаю, потому как очень много неизвестных — тикер и Ваш объём лотов, время торговли (утро или обед или вечёрка — большая разница), канал связи...
    как делал сам — на одной вкладке помещал график Агента и ниже график Лабы, отдельно сравнивал сделки Агент/Лаба, а несколько раз сделки в Лабе при получении котировок в реальном времени отличались от сделок в Лабе при тестировании скачанного файла с котировками.
    поэтому совет — делайте сами методом «научного тыка» (описан выше) и смотрите сами…

    vvkg, спасибо. Я просто пытаюсь решить, стоит ли мне с моего привычного софта (бесплатного, OsEngine) на лабу переключаться, ищу аргументы )
  7. модель БШ как я понял определяет премию опциона, не совсем то что нужно....

    в общем как то так представляю формулу: BPrice * (D + (G * TP)) * M * QTY = Потенциальная прибыль в валюте (не чистая прибыль)

    BPrice = Цена базового актива 100$ за пункт
    D = Дельта опциона 0.5 (для опциона PUT переводим в положительное число)
    G = Гамма опциона 0.02
    TP = Кол-во пунктов для тейк-профита 10
    M = Кол-во едениц базового актива в опционе 100
    QTY = Кол-во опционов 1

    поправьте меня если что не так, пожалуйста.

    Василий, не учтены временной распад и влияние волатильности. При изменении цены БА меняется цена опциона, она же премия. Чем не устраивает формула БШ, где все это учтено?

    tashik, да, их намеренно не включил в формулу т.к. стратегия рассчитана на ультракороткие периоды от 0 до 4 дней. их можно включить но со значениями = 0.

    Василий, сами себе противоречите, говоря, что хотите точности и при этом скидывая со счетов временной распад, который обесценивает коллы довольно быстро. В общем, я ничего нового не скажу. У меня в ри тэта проданной позиции за день отъедает у опционов в мой карман по 30 шагов цены. Не считать тэту можно если только интрадей. С волатильностью та же тема, только сложнее, потому что она и интрадей ох как важна бывает. Ваше дело, короче говоря, что и как считать, что учитывать, а что нет. Но я бы вот тэту учла, а на гамму забила бы.
  8. модель БШ как я понял определяет премию опциона, не совсем то что нужно....

    в общем как то так представляю формулу: BPrice * (D + (G * TP)) * M * QTY = Потенциальная прибыль в валюте (не чистая прибыль)

    BPrice = Цена базового актива 100$ за пункт
    D = Дельта опциона 0.5 (для опциона PUT переводим в положительное число)
    G = Гамма опциона 0.02
    TP = Кол-во пунктов для тейк-профита 10
    M = Кол-во едениц базового актива в опционе 100
    QTY = Кол-во опционов 1

    поправьте меня если что не так, пожалуйста.

    Василий, не учтены временной распад и влияние волатильности. При изменении цены БА меняется цена опциона, она же премия. Чем не устраивает формула БШ, где все это учтено?
  9. Например если цена двинется в нужном направлении на 10 пунктов, как рассчитать потенциальную прибыль?
    Допустим, базовый актив SPX, хочу купить CALL около денег (ATM), страйк 2500. Как посчитать, сколько прибыли будет через 10 пунктов, т.е. когда цена дойдет до 2510?

    Василий,
    10*дельта

    tashik, ок, а как получить сколько это в USD например?

    Василий, 10 пунктов — это 10 долларов? Смотрите Delta опциона, например 0,52 она. Значит при такой дельте при изменении цены базового актива на 10 пунктов, цена опциона будет меняться на 5,2 пункта. Если пункт равен доллару — значит это 5,2 доллара.

    tashik, вот, уже ближе), теперь два вопроса назрели: 1) как узнать стоимость 1 пункта в USD для SPX или др.актива? 2) дельту опциона считаем текущую? ведь к моменту когда цена дойдет до 2510 дельта уже будет другая…

    Василий, не знаю про стоимость шага цены для американских активов. У русских все на сайте Мосбиржи, в карточке контракта указано. Наверное, что-то такое есть и у амеров. Дельта меняется в зависимости от волатильности, но не так быстро, если страйк не меняет своего положения относительно центра. Если Вы покупаете ATM и надеетесь увидеть его ITM, то посмотрите разницу дельт на доске опционов в том же ThinkOrSwim или как там терминал называется.

    tashik, правильно ли я понял, что формула выглядит так: 10 пунктов * цену 1 пункта базового актива (из спецификации актива берем) * на текущую дельту опциона = потенциальная прибыль без вычета расходов на премию опциона и комиссию брокера. верно?

    Василий, да. Ну и дельта меняется в зависимости от волатильности и положения страйка относительно денег.

    tashik, вроде гамма отвечает за скорость изменения дельты, если в формулу добавить еще и гамму?
    например так: 10 пунктов * цену 1 пункта базового актива (из спецификации актива берем) * (на текущую дельту опциона * гамма текущая) * 100 (в 1 опционе 100 едениц базового актива же) = потенциальная прибыль без вычета расходов на премию опциона и комиссию брокера.
    так более точно будет?

    Василий, ну и неверно дельту на гамму умножать, гамма прибавляется, она же «на сколько изменится дельта при изменении цены БА на 1 шаг»

    tashik, да, неверно помножил гамму.
    вроде так должна быть формула: 10 пунктов * цену 1 пункта базового актива (из спецификации актива берем) * (на текущую дельту опциона + (гамма опциона * 10 пунктов)) = потенциальная прибыль без вычета расходов на премию опциона и комиссию брокера.

    гамма изменяется из расчета движения 1 пункта, т.е. если мы измеряем 10 пунктов то гамму умножаем на 10 и полученное плюсуем к дельте.
    правильно вроде?

    Василий, правильно только формула БШ или другая модель, которой пользуетесь. Потому что еще временной распад надо вычесть и волу учесть.
  10. В терминале это должно быть все видно, каким терминалом пользуетесь?
  11. Например если цена двинется в нужном направлении на 10 пунктов, как рассчитать потенциальную прибыль?
    Допустим, базовый актив SPX, хочу купить CALL около денег (ATM), страйк 2500. Как посчитать, сколько прибыли будет через 10 пунктов, т.е. когда цена дойдет до 2510?

    Василий,
    10*дельта

    tashik, ок, а как получить сколько это в USD например?

    Василий, 10 пунктов — это 10 долларов? Смотрите Delta опциона, например 0,52 она. Значит при такой дельте при изменении цены базового актива на 10 пунктов, цена опциона будет меняться на 5,2 пункта. Если пункт равен доллару — значит это 5,2 доллара.

    tashik, вот, уже ближе), теперь два вопроса назрели: 1) как узнать стоимость 1 пункта в USD для SPX или др.актива? 2) дельту опциона считаем текущую? ведь к моменту когда цена дойдет до 2510 дельта уже будет другая…

    Василий, не знаю про стоимость шага цены для американских активов. У русских все на сайте Мосбиржи, в карточке контракта указано. Наверное, что-то такое есть и у амеров. Дельта меняется в зависимости от волатильности, но не так быстро, если страйк не меняет своего положения относительно центра. Если Вы покупаете ATM и надеетесь увидеть его ITM, то посмотрите разницу дельт на доске опционов в том же ThinkOrSwim или как там терминал называется.

    tashik, правильно ли я понял, что формула выглядит так: 10 пунктов * цену 1 пункта базового актива (из спецификации актива берем) * на текущую дельту опциона = потенциальная прибыль без вычета расходов на премию опциона и комиссию брокера. верно?

    Василий, да. Ну и дельта меняется в зависимости от волатильности и положения страйка относительно денег.

    tashik, вроде гамма отвечает за скорость изменения дельты, если в формулу добавить еще и гамму?
    например так: 10 пунктов * цену 1 пункта базового актива (из спецификации актива берем) * (на текущую дельту опциона * гамма текущая) * 100 (в 1 опционе 100 едениц базового актива же) = потенциальная прибыль без вычета расходов на премию опциона и комиссию брокера.
    так более точно будет?

    Василий, вопрос в том, насколько точный расчет нужен. Мне примерного хватает.

    tashik, максимально точный, насколько возможно

    Василий, возьмите формулу Б-Ш и оттуда выведите времянку, для этого надо, правда, волатильность знать, которая будет в момент, когда опцион придет на предполагаемую цену. Поэтому погрешность приличная по-любому
  12. Например если цена двинется в нужном направлении на 10 пунктов, как рассчитать потенциальную прибыль?
    Допустим, базовый актив SPX, хочу купить CALL около денег (ATM), страйк 2500. Как посчитать, сколько прибыли будет через 10 пунктов, т.е. когда цена дойдет до 2510?

    Василий,
    10*дельта

    tashik, ок, а как получить сколько это в USD например?

    Василий, 10 пунктов — это 10 долларов? Смотрите Delta опциона, например 0,52 она. Значит при такой дельте при изменении цены базового актива на 10 пунктов, цена опциона будет меняться на 5,2 пункта. Если пункт равен доллару — значит это 5,2 доллара.

    tashik, вот, уже ближе), теперь два вопроса назрели: 1) как узнать стоимость 1 пункта в USD для SPX или др.актива? 2) дельту опциона считаем текущую? ведь к моменту когда цена дойдет до 2510 дельта уже будет другая…

    Василий, не знаю про стоимость шага цены для американских активов. У русских все на сайте Мосбиржи, в карточке контракта указано. Наверное, что-то такое есть и у амеров. Дельта меняется в зависимости от волатильности, но не так быстро, если страйк не меняет своего положения относительно центра. Если Вы покупаете ATM и надеетесь увидеть его ITM, то посмотрите разницу дельт на доске опционов в том же ThinkOrSwim или как там терминал называется.

    tashik, правильно ли я понял, что формула выглядит так: 10 пунктов * цену 1 пункта базового актива (из спецификации актива берем) * на текущую дельту опциона = потенциальная прибыль без вычета расходов на премию опциона и комиссию брокера. верно?

    Василий, да. Ну и дельта меняется в зависимости от волатильности и положения страйка относительно денег.

    tashik, вроде гамма отвечает за скорость изменения дельты, если в формулу добавить еще и гамму?
    например так: 10 пунктов * цену 1 пункта базового актива (из спецификации актива берем) * (на текущую дельту опциона * гамма текущая) * 100 (в 1 опционе 100 едениц базового актива же) = потенциальная прибыль без вычета расходов на премию опциона и комиссию брокера.
    так более точно будет?

    Василий, ну и неверно дельту на гамму умножать, гамма прибавляется, она же «на сколько изменится дельта при изменении цены БА на 1 шаг»
  13. Например если цена двинется в нужном направлении на 10 пунктов, как рассчитать потенциальную прибыль?
    Допустим, базовый актив SPX, хочу купить CALL около денег (ATM), страйк 2500. Как посчитать, сколько прибыли будет через 10 пунктов, т.е. когда цена дойдет до 2510?

    Василий,
    10*дельта

    tashik, ок, а как получить сколько это в USD например?

    Василий, 10 пунктов — это 10 долларов? Смотрите Delta опциона, например 0,52 она. Значит при такой дельте при изменении цены базового актива на 10 пунктов, цена опциона будет меняться на 5,2 пункта. Если пункт равен доллару — значит это 5,2 доллара.

    tashik, вот, уже ближе), теперь два вопроса назрели: 1) как узнать стоимость 1 пункта в USD для SPX или др.актива? 2) дельту опциона считаем текущую? ведь к моменту когда цена дойдет до 2510 дельта уже будет другая…

    Василий, не знаю про стоимость шага цены для американских активов. У русских все на сайте Мосбиржи, в карточке контракта указано. Наверное, что-то такое есть и у амеров. Дельта меняется в зависимости от волатильности, но не так быстро, если страйк не меняет своего положения относительно центра. Если Вы покупаете ATM и надеетесь увидеть его ITM, то посмотрите разницу дельт на доске опционов в том же ThinkOrSwim или как там терминал называется.

    tashik, правильно ли я понял, что формула выглядит так: 10 пунктов * цену 1 пункта базового актива (из спецификации актива берем) * на текущую дельту опциона = потенциальная прибыль без вычета расходов на премию опциона и комиссию брокера. верно?

    Василий, да. Ну и дельта меняется в зависимости от волатильности и положения страйка относительно денег.

    tashik, вроде гамма отвечает за скорость изменения дельты, если в формулу добавить еще и гамму?
    например так: 10 пунктов * цену 1 пункта базового актива (из спецификации актива берем) * (на текущую дельту опциона * гамма текущая) * 100 (в 1 опционе 100 едениц базового актива же) = потенциальная прибыль без вычета расходов на премию опциона и комиссию брокера.
    так более точно будет?

    Василий, вопрос в том, насколько точный расчет нужен. Мне примерного хватает.
  14. Например если цена двинется в нужном направлении на 10 пунктов, как рассчитать потенциальную прибыль?
    Допустим, базовый актив SPX, хочу купить CALL около денег (ATM), страйк 2500. Как посчитать, сколько прибыли будет через 10 пунктов, т.е. когда цена дойдет до 2510?

    Василий,
    10*дельта

    tashik, ок, а как получить сколько это в USD например?

    Василий, 10 пунктов — это 10 долларов? Смотрите Delta опциона, например 0,52 она. Значит при такой дельте при изменении цены базового актива на 10 пунктов, цена опциона будет меняться на 5,2 пункта. Если пункт равен доллару — значит это 5,2 доллара.

    tashik, вот, уже ближе), теперь два вопроса назрели: 1) как узнать стоимость 1 пункта в USD для SPX или др.актива? 2) дельту опциона считаем текущую? ведь к моменту когда цена дойдет до 2510 дельта уже будет другая…

    Василий, не знаю про стоимость шага цены для американских активов. У русских все на сайте Мосбиржи, в карточке контракта указано. Наверное, что-то такое есть и у амеров. Дельта меняется в зависимости от волатильности, но не так быстро, если страйк не меняет своего положения относительно центра. Если Вы покупаете ATM и надеетесь увидеть его ITM, то посмотрите разницу дельт на доске опционов в том же ThinkOrSwim или как там терминал называется.

    tashik, правильно ли я понял, что формула выглядит так: 10 пунктов * цену 1 пункта базового актива (из спецификации актива берем) * на текущую дельту опциона = потенциальная прибыль без вычета расходов на премию опциона и комиссию брокера. верно?

    Василий, да. Ну и дельта меняется в зависимости от волатильности и положения страйка относительно денег.
  15. Например если цена двинется в нужном направлении на 10 пунктов, как рассчитать потенциальную прибыль?
    Допустим, базовый актив SPX, хочу купить CALL около денег (ATM), страйк 2500. Как посчитать, сколько прибыли будет через 10 пунктов, т.е. когда цена дойдет до 2510?

    Василий,
    10*дельта

    tashik, ок, а как получить сколько это в USD например?

    Василий, 10 пунктов — это 10 долларов? Смотрите Delta опциона, например 0,52 она. Значит при такой дельте при изменении цены базового актива на 10 пунктов, цена опциона будет меняться на 5,2 пункта. Если пункт равен доллару — значит это 5,2 доллара.

    tashik, вот, уже ближе), теперь два вопроса назрели: 1) как узнать стоимость 1 пункта в USD для SPX или др.актива? 2) дельту опциона считаем текущую? ведь к моменту когда цена дойдет до 2510 дельта уже будет другая…

    Василий, не знаю про стоимость шага цены для американских активов. У русских все на сайте Мосбиржи, в карточке контракта указано. Наверное, что-то такое есть и у амеров. Дельта меняется в зависимости от волатильности, но не так быстро, если страйк не меняет своего положения относительно центра. Если Вы покупаете ATM и надеетесь увидеть его ITM, то посмотрите разницу дельт на доске опционов в том же ThinkOrSwim или как там терминал называется.
  16. Например если цена двинется в нужном направлении на 10 пунктов, как рассчитать потенциальную прибыль?
    Допустим, базовый актив SPX, хочу купить CALL около денег (ATM), страйк 2500. Как посчитать, сколько прибыли будет через 10 пунктов, т.е. когда цена дойдет до 2510?

    Василий,
    10*дельта

    tashik, ок, а как получить сколько это в USD например?

    Василий, 10 пунктов — это 10 долларов? Смотрите Delta опциона, например 0,52 она. Значит при такой дельте при изменении цены базового актива на 10 пунктов, цена опциона будет меняться на 5,2 пункта. Если пункт равен доллару — значит это 5,2 доллара.
  17. Например если цена двинется в нужном направлении на 10 пунктов, как рассчитать потенциальную прибыль?
    Допустим, базовый актив SPX, хочу купить CALL около денег (ATM), страйк 2500. Как посчитать, сколько прибыли будет через 10 пунктов, т.е. когда цена дойдет до 2510?

    Василий,
    10*дельта
  18. Не знаю, куда пропадает тело сообщения, напишу тут: у кого есть опыт, подскажите, насколько примерно в процентах отличается то, что показывает TSLab при бэктесте на истор данных от того, что получается при торговле реальной. Ну то есть берем последний месяц, который торговали на реале, скачиваем историю тиков и прогоняем тест — насколько большой в процентах получается разница? Буду признательна за ответы коллег, торгующих на ТФ M5 и менее с 2000+ сделок за год
  19. Для меня тут дерево вопросов с одним узловым:

    Есть торговая система или нет?
    А) ЕСТЬ: Как тестировалась, какое соотношение профитных кейсов к убыточным штучно, в деньгах? Отсюда считаем оптимальную F (Ральф Винсу привет в гугле сами передайте, если будет интересно)
    Б) НЕТ (формируется, проверяется): Никак не ограничить риск, раз идет выработка торговой системы. Риск «сколько не жалко и чтобы хватило денег сделать как можно больше ставок». Цель — сформировать принципы системы и получить достаточно данных для расчета оптимальной F (см пункт А). Достаточно это несколько пара сотен сделок для начала, основные проблемы вылезут уже там.
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера: