TSLab: вопрос о погрешности тестового performance относительно реального

  1. Какой именно performance вам нужен ?
    И самое главное для чего?

    Тарас Громницкий, у меня есть данные по моему тиковому тестировщику. Хочу понять, есть ли смысл менять его на ТСЛаб. Мне нужна погрешность тестирования алгоритма относительно реальной торговли.

    tashik, не хочу вас расстраивать, но для торговли на тиках нужна крайне дорогая инфраструктура.
    Чтобы реальность хоть немного соответствовала тестам.
    Кроме того, одних тиков для теста недостаточно.
    Нужно как минимум состояние стакана + ордер лог(в идеале).
    В этом случае не важно где тестировать.
    Хоть на коленке.
    Влиять будет только сам алгоритм входа/выхода.
    Но в реальности достигнуть подобных результатов будет почти невозможно.
    Ибо потребуется прямое подключения к бирже с коллокации.
    Это как минимум.
    Поэтом не очень понимаю что и зачем вы тестируете на тиках.
  2. От 1% до 90% в зависимости от алгоритма. Никто Вам точных цифр не назовет. Только реальная торговля покажет разницу именно на Вашем текущем алгоритме. Другой бот, в котором другая система входов/выходов, покажет уже другой результат.

    Антон Иванов, спасибо.
  3. Какой именно performance вам нужен ?
    И самое главное для чего?

    Тарас Громницкий, у меня есть данные по моему тиковому тестировщику. Хочу понять, есть ли смысл менять его на ТСЛаб. Мне нужна погрешность тестирования алгоритма относительно реальной торговли.
  4. От 1% до 90% в зависимости от алгоритма. Никто Вам точных цифр не назовет. Только реальная торговля покажет разницу именно на Вашем текущем алгоритме. Другой бот, в котором другая система входов/выходов, покажет уже другой результат.
  5. Какой именно performance вам нужен ?
    И самое главное для чего?
  6. Не знаю,
    вот и я тоже задавался подобным вопросом и точного ответа не знаю, потому как очень много неизвестных — тикер и Ваш объём лотов, время торговли (утро или обед или вечёрка — большая разница), канал связи...
    как делал сам — на одной вкладке помещал график Агента и ниже график Лабы, отдельно сравнивал сделки Агент/Лаба, а несколько раз сделки в Лабе при получении котировок в реальном времени отличались от сделок в Лабе при тестировании скачанного файла с котировками.
    поэтому совет — делайте сами методом «научного тыка» (описан выше) и смотрите сами…

    vvkg, спасибо. Я просто пытаюсь решить, стоит ли мне с моего привычного софта (бесплатного, OsEngine) на лабу переключаться, ищу аргументы )
  7. цитата «Не знаю,.....»
    вот и я тоже задавался подобным вопросом и точного ответа не знаю, потому как очень много неизвестных — тикер и Ваш объём лотов, время торговли (утро или обед или вечёрка — большая разница), канал связи...
    как делал сам — на одной вкладке помещал график Агента и ниже график Лабы, отдельно сравнивал сделки Агент/Лаба, а несколько раз сделки в Лабе при получении котировок в реальном времени отличались от сделок в Лабе при тестировании скачанного файла с котировками.
    поэтому совет — делайте сами методом «научного тыка» (описан выше) и смотрите сами…
  8. Не знаю, куда пропадает тело сообщения, напишу тут: у кого есть опыт, подскажите, насколько примерно в процентах отличается то, что показывает TSLab при бэктесте на истор данных от того, что получается при торговле реальной. Ну то есть берем последний месяц, который торговали на реале, скачиваем историю тиков и прогоняем тест — насколько большой в процентах получается разница? Буду признательна за ответы коллег, торгующих на ТФ M5 и менее с 2000+ сделок за год

TSLab: вопрос о погрешности тестового performance относительно реального

У кого есть такой опыт, подскажите, пожалуйста, бэктестинг на тиках в TSLab с какой погрешностью отображает последующий реальный performance? Можно в процентах. Комиссии за кадром. Заранее спасибо.
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера: