комментарии tashik на форуме

Здравствуйте!

Подскажите, где найти продавцов опционов (опционные дески и т.п.), чтобы могли продать хоть какое-то заметное количество.

В ...

otrader, встаньте в стакан нужным объемом по той цене, которая для Вас приемлема, и подождите. Если не начали разбирать, начинайте поднимать цену — так и найдете ликвидность практически любого объема. Если нужно много, придется быть гибким.

105-й купленный в деньгах — поставка 1 длинный фьюч по цене страйк 105 000. При цене 106 000 финрез 106000-105000-590 = 410п
100-й проданный в деньгах — поставка 1 короткий фьюч по цене страйк 100 000. При цене 106 000 финрез 100000-106000+1870 = -4130п
Итоговый результат, так как у нас схлопывается позиция во фьючах: -4130 + 410 = -3720п — и это в рубли (стоимость пункта там 2 цента, курс на дату вашей экспирации я не смотрела — сами поглядите)

Вы опцион колл на фьючерс продаете, а не на пару доллар-рубль. Соответственно все расчеты в рублях, а если фьючерс Si улетит выше страйка на момент экспирации, вам поставят шорт фьючерсы Si по цене страйк, ну и премию от продажи коллов на счет зачислят. Если фьючерс Si не долетит до страйка — в день экспирации на счете будет вся премия от продажи коллов. До времени экспирации вам будет начисляться / списываться вариационная маржа в зависимости от текущей стоимости проданных Вами коллов. Фьючерc Si не поставочный, а расчетный. Никаких долларов не возникнет

Историческая волатильность "по-быстрому" для TradingView
Длинная историческая волатильность по-быстрому Использовать на часовом ТФ или выше (до дневки). Периоды указываются кратно барам. В моем примере 17 на часовике — это 17 часов, одна торговая сессия, суточное окно.

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/

//@version=4

study("Historical Volatility")

// Настройки окон
HVPeriod1 = input(17, minval=1, title="Окно 1")
HVPeriod2 = input(34, minval=1, title="Окно 2")
HVPeriod3 = input(51, minval=1, title="Окно 3")
HVPeriod4 = input(85, minval=1, title="Окно 4")

// Настройка периода для сглаживания
EMAPeriod = input(17, minval=2, title="Период сглаживания")

// Собственно индикатор

// мультипликатор, для нормирования к году
mul = 252 * 1555 / timeframe.multiplier
//приращение за бар
ch = log(close) - log(close[1]) 

// Историческая волатильность в окнах
HV1 = ema(sqrt(sum(ch * ch, HVPeriod1) * mul / HVPeriod1) * 100, EMAPeriod)
HV2 = ema(sqrt(sum(ch * ch, HVPeriod2) * mul / HVPeriod2) * 100, EMAPeriod)
HV3 = ema(sqrt(sum(ch * ch, HVPeriod3) * mul / HVPeriod3) * 100, EMAPeriod)
HV4 = ema(sqrt(sum(ch * ch, HVPeriod4) * mul / HVPeriod4) * 100, EMAPeriod)

// Рисуем красивое
plot(HV1, color=#cccccc)
plot(HV2, color=#ffcccc)
plot(HV3, color=#ff9999)
plot(HV4, color=#ff0000)

Чтобы использовать, копируем, в TradingView открываем Редактор Pine, создаем там новый индикатор (Открыть -> Новый индикатор), удаляем все что там в скрипте по умолчанию и вставляем этот код. Жмем Сохранить. Дальше скрипт будет доступен в выпадающем списке над графиком под кнопкой Индикаторы во вкладке Мои скрипты. Модно, быстро и удобно )

Держим опционный строй даже когда на море качка!



Авто-репост. Читать в блоге >>>

Эстиматор исторической волатильности для TradingView от balipour, Russian edition
В солнечный день хочется порадовать мир. Имею представить сообществу красивую работу некоего balipour, сделанную для tradingview и переведенную мною на русский язык. Это эстиматор исторической волатильности по различным моделям с встроенным процентным рейтингом волы.

Как подключить его себе в трейдингвью:
0. Скачайте код индикатора отсюда Откройте в любом текстовом редакторе (Блокнот подойдет)
1. Войдите в свою учетку, откройте график.
2. Внизу под графиком будут вкладочки — нам нужна Редактор Pine.
3. На вкладке откройте пустой файл (кнопка Открыть -> Новый индикатор), удалите в открывшемся скрипте все, что там есть, и вставьте туда код эстиматора. Сохраните под понятным Вам именем, нажав там справа Сохранить.
4. После сохранения можно нажать там же кнопку Добавить на график

Получится такое



После закрытия окна TradingView или индикатора, повторно поместить его на график можно из Индикаторы (на верхней панели над графиком) — Мои скрипты





Авто-репост. Читать в блоге >>>

То Os.Engine )

TSLab вроде дружит с ITI Capital и протокол там SmartCom у них. Сама торгую через Финам, но без TSLab. У Финама есть TransaqConnector, это хорошая вещь. Не знаю, насколько его поддерживает TSLab, но штука хорошая, я через него торговала роботами одно время.

Alor Open API не требует терминала. Клиент в примерах написан на NodeJS. Из минусов — у Алора на срочке комиссии равны биржевым

OptionFVV попробуйте

Получаете лонг колл, ГО будет примерно как у лонг колл.

Вопрос странный, но попробую ответить.
1. При закрытии позиции в опционе до экспирации будет начислена вариационная маржа в клиринг. В момент закрытия позиции Ваши отношения с опционом прекращаются и финрез фиксируется. В клиринг его просто записывают на счет.
2. С ГО все сложно. ГО купленного опциона равно премии, которую Вы за него платите, и с приближением экспирации ГО растет. Если опцион в деньгах, ГО будет равно ГО фьючерса, так как Вы получите поставку фьючерса. Если вне денег то ГО будет стремиться к 0 по мере приближения экспирации. Если у Вас синтетическая позиция из опциона и фьючерса, ГО будет схлопываться. У купленной позиции ГО будет ближе к премии опционов, а у проданной — к ГО фьючерса. Если нужно рассчитывать, сколько денег держать под позицию, то лучше считать 1 ГО фьючерса на 1 опцион как минимум, особенно для проданных опционов и конструкций с ними.
3. Если фьючерс поставочный, а опционы именно на акции, а не на фьючерсы на акции, то насколько я понимаю — да, произойдёт.

В Таблице текущих торгов ГО теперь

Андрей К, да, я это помню. Вопрос старый, задан был до того, как мы это обсудили.

tashik, я понимаю, что заморочиться все равно захотите. Я вам порекомендую тогда, на сайте QScalp внизу справа есть раздел «История торгов». Из файликов *OrdLog.qsh и *AuxInfo.qsh можно построить Level1. Можно написать самому конвертер, можно воспользоваться имеющимися в инете. Еще проще, качнуть Hydra от s#, разбираться в этом софте пару дней и конвертнуть там, там потом удобно вообще данные хранить по рынку.

Андрей К, тики на финаме не то же самое? Если то же, у меня софт умеет забирать с финама что угодно.

Андрей К, да, я это помню. Вопрос старый, задан был до того, как мы это обсудили.

Андрей К, в том и дело, что нет. Секундная задержка в тестировщике у меня, ну и с эмуляцией исполнения видимо тоже есть нюансы. Хотя они и у реала такие же сделаны.

От 1% до 90% в зависимости от алгоритма. Никто Вам точных цифр не назовет. Только реальная торговля покажет разницу именно на Вашем текущем алгоритме. Другой бот, в котором другая система входов/выходов, покажет уже другой результат.

Антон Иванов, спасибо.

Какой именно performance вам нужен ?
И самое главное для чего?

Тарас Громницкий, у меня есть данные по моему тиковому тестировщику. Хочу понять, есть ли смысл менять его на ТСЛаб. Мне нужна погрешность тестирования алгоритма относительно реальной торговли.

Не знаю,
вот и я тоже задавался подобным вопросом и точного ответа не знаю, потому как очень много неизвестных — тикер и Ваш объём лотов, время торговли (утро или обед или вечёрка — большая разница), канал связи...
как делал сам — на одной вкладке помещал график Агента и ниже график Лабы, отдельно сравнивал сделки Агент/Лаба, а несколько раз сделки в Лабе при получении котировок в реальном времени отличались от сделок в Лабе при тестировании скачанного файла с котировками.
поэтому совет — делайте сами методом «научного тыка» (описан выше) и смотрите сами…

vvkg, спасибо. Я просто пытаюсь решить, стоит ли мне с моего привычного софта (бесплатного, OsEngine) на лабу переключаться, ищу аргументы )

модель БШ как я понял определяет премию опциона, не совсем то что нужно....

в общем как то так представляю формулу: BPrice * (D + (G * TP)) * M * QTY = Потенциальная прибыль в валюте (не чистая прибыль)

BPrice = Цена базового актива 100$ за пункт
D = Дельта опциона 0.5 (для опциона PUT переводим в положительное число)
G = Гамма опциона 0.02
TP = Кол-во пунктов для тейк-профита 10
M = Кол-во едениц базового актива в опционе 100
QTY = Кол-во опционов 1

поправьте меня если что не так, пожалуйста.

Василий, не учтены временной распад и влияние волатильности. При изменении цены БА меняется цена опциона, она же премия. Чем не устраивает формула БШ, где все это учтено?

tashik, да, их намеренно не включил в формулу т.к. стратегия рассчитана на ультракороткие периоды от 0 до 4 дней. их можно включить но со значениями = 0.

Василий, сами себе противоречите, говоря, что хотите точности и при этом скидывая со счетов временной распад, который обесценивает коллы довольно быстро. В общем, я ничего нового не скажу. У меня в ри тэта проданной позиции за день отъедает у опционов в мой карман по 30 шагов цены. Не считать тэту можно если только интрадей. С волатильностью та же тема, только сложнее, потому что она и интрадей ох как важна бывает. Ваше дело, короче говоря, что и как считать, что учитывать, а что нет. Но я бы вот тэту учла, а на гамму забила бы.

модель БШ как я понял определяет премию опциона, не совсем то что нужно....

в общем как то так представляю формулу: BPrice * (D + (G * TP)) * M * QTY = Потенциальная прибыль в валюте (не чистая прибыль)

BPrice = Цена базового актива 100$ за пункт
D = Дельта опциона 0.5 (для опциона PUT переводим в положительное число)
G = Гамма опциона 0.02
TP = Кол-во пунктов для тейк-профита 10
M = Кол-во едениц базового актива в опционе 100
QTY = Кол-во опционов 1

поправьте меня если что не так, пожалуйста.

Василий, не учтены временной распад и влияние волатильности. При изменении цены БА меняется цена опциона, она же премия. Чем не устраивает формула БШ, где все это учтено?