Блог им. tashik

Эстиматор исторической волатильности для TradingView от balipour, Russian edition

    • 28 марта 2021, 09:37
    • |
    • tashik
  • Еще
В солнечный день хочется порадовать мир. Имею представить сообществу красивую работу некоего balipour, сделанную для tradingview и переведенную мною на русский язык. Это эстиматор исторической волатильности по различным моделям с встроенным процентным рейтингом волы.

Как подключить его себе в трейдингвью:
0. Скачайте код индикатора отсюда Откройте в любом текстовом редакторе (Блокнот подойдет)
1. Войдите в свою учетку, откройте график.
2. Внизу под графиком будут вкладочки — нам нужна Редактор Pine.
3. На вкладке откройте пустой файл (кнопка Открыть -> Новый индикатор), удалите в открывшемся скрипте все, что там есть, и вставьте туда код эстиматора. Сохраните под понятным Вам именем, нажав там справа Сохранить.
4. После сохранения можно нажать там же кнопку Добавить на график

Получится такое

Эстиматор исторической волатильности для TradingView от balipour, Russian edition

После закрытия окна TradingView или индикатора, повторно поместить его на график можно из Индикаторы (на верхней панели над графиком) — Мои скрипты



★19
13 комментариев
Английский оригинал тут 
avatar
какую роль он играет в анализе цены?
Да, чем он лучше vix?
avatar
Раньше как было?

Писали: «Ocenshik istoricheskoy volatilnosti» — потому что русской раскладки на мотороллах не было.


Потом, когда русскую раскладку ввели, но писать русскими словами было не «айс» стали писать так — " Эстиматор хисторикал волатилити".

Наконец, когда «Клининг менеджеры» (от слова Clean — чистить) и «Гарбейдж Ген.диры» (от слова Garbage — мусор) стали притчей во языцех и писать русскими буквами английские слова стало совсем моветон, пишут — " Эстиматор Исторической Волатильности".

И всем сразу виден глубокий жизненный опыт 
avatar
Kot_Begemot, оценщик — это профессия, омонимия не нра. А индикатор — указатель )) пусть живут без перевода
avatar
Хороший индикатор, спасибо за наводку!


Кстати, на tradingview есть индекс волатильности для фьючерсов золота
CBOE:GVZ

Стало интересно сравнить его с показаниями сабжевого индикатора:



И сразу возникает вопрос: возможно ли добиться того, чтобы рассчетные показания индикатора оказались как можно ближе к показаниям реального индекса?
avatar
rerok, взять методику расчета, закодить ещё одну модель или перенастроить имеющуюся.
avatar
Прикольно, спасибо! 

А нельзя там как-нибудь подрихтовать скрипт, чтобы он автоматом учитывал, какой сейчас таймфрейм у БА? Сейчас, чтобы выводимая HV была в привычных единицах, нужно вручную менять в настройках поле «Измеряемых периодов в году» (для дневок: 365, для часов: 365*24=8760, для 5мин: 365*24*12=105120, и т.д.). А хотелось бы, чтобы скрипт умел это делать автоматом для текущего таймфрейма. 
Кирилл Браулов, можно, подкрутим, но с равновзвешенным торговым временем я бы ТФ меньше дневки не юзала. 
avatar
tashik, ну дневки, это для совсем неспешной стратегической торговли, наверное. Если же внутри дня по несколько раз из лонга в шорт (по воле) переворачиваться, то там, имхо, вообще мгновенная вола нужна, чуть-ли не по тикам. 
Кирилл Браулов, для себя у меня сделан такой счетчик, и время там неравновесное. В паблик это дело не планирую.
avatar
Кирилл Браулов, добавила такую возможность. Теперь можно в поле «Измеряемых периодов в году» поставить 0 — и скрипт посчитает сам по открытому таймфрейму. Заменила код индикатора по ссылке в посте.
avatar
tashik, спасибо!

теги блога tashik

....все тэги



UPDONW