Мой выбор: TSLAB + Binance на фьючерсах
Tars, подскажите, пожалуйста, какая история доступна при такой связке? Минуты, тики, стакан, стакан по основному инстументу?
Если знаете, что из этого доступно за деньги, расскажите, пожалуйста, тоже.
Andrey Mamitko,
Когда я активно тестировал (около месяца назад) было так:
Минуты, тики и стакан доступны в режиме торговли.
В истории, тики доступны за короткое и ограниченное время (не помню сколько). Настолько мало, что не интересно. Но, доступны секундные тики, чего достаточно для тестов, в целом. Минуты и секунды я выбирал за значительный срок, аж за последний год. Не буду врать, не помню реального количества времени в истории, но было достаточно для продуктивного теста.
Все это на бесплатной лицензии.
На момент тестирования, у ТСЛАБ не поддерживалась маржинальная торговля на СПОТ рынке на binance. Соответственно, не было не только плеча, но даже коротких позиций (ибо они тоже через займ работают) с кошелька. На фьючерсах — все ок. Может быть, уже починили, не знаю.
Однако, с момента написания поста, я пришел к неутешительному выводу. Составить более-менее сложную стратегию ни с помощью ТСЛАБ, ни OSEngine — в моем конкретном случае малореально. ТСЛАБ умеет прекрасно строить красивые графики доходности. На этом его умения, видимо, заканчиваются. В реальной торговли начинаются сюрпризы в виде «пропущенных моментов входа», и, что серьезней, моментов выхода. Что это такое, почему они пропущены, на трезвую голову понять невозможно. Т.е. это может работать по принципу «увидел сигнал — открыл позицию», и построить простенькую стратегию на паре-тройке индикаторов, которая открывает сделки при пересечении чего-то с чем-то можно. А вот нечто более сложное, где позиция состоит из череды открываемых/закрываемых по определенному алгоритму сделок — затруднительно. Создалось ощущение, что программу писали для того чтобы красивые графики рисовать и делать бактестинг (он у них прямо-таки реактивный), а уж потом можно и поторговать, как получится.
С OSEngine, при всем уважении к автору, у меня не срослось. Работы проделано немало, это заметно. Но, уже писал выше почему не понравилась система, мнение не изменилось. Нет полного цикла событий отображающих жизнь позиции и позволяющих ею продуктивно управлять. Идеал (ИМХО) в этом смысле — NinjaTrader.
Выводы по OSEngine те же что и с ТСЛАБ — неприменимо к использованию, по крайней мере в моем случае.
Stocksharp не бесплатен, не тестировал. Возможно, хорош.
Итог. Пишу свое.
Изучил что есть в мире опенсоурса на эту тему. Выбрал библиотеку CCXT — она для работы с криптобиржами (и только с ними). Зато, поддерживает их едва ли не все.
Если пройду путь до конца (или хотя бы до момента когда результаты будет не стыдно выложить в открытый доступ), может родиться еще один опенсоурс проект. Выложу ссылку тут.
Не преследую цели составить конкуренцию кому-либо. Задачи иные.
Минусы подхода — только крипта, нет конвенинциальных бирж, типа moex, не подключиться к российскому брокеру. Ну и времени придется потратить на разработку продукта и доведения до ума прилично.
Плюсы — смогу построить то что хочу, так как хочу. Смогу (надеюсь) реализовать удобный и полнофункциональный инструментарий управления жизненным циклом сложной позиции. Получится платформонезависимая система, не привязанная к Windows (актуально, ибо у меня Мак), с возможностью установки на хостинг за условные 5$/месяц, с удаленным управлением через веб-интерфейс.
Пока так, будущее покажет что к чему.
ЗЫ: Все выше озвученное — сугубо мое личное мнение, никому его не навязываю. Вполне возможно, что описываемые программные продукты очень даже хороши, в случаях отличных от моего. Но, мой опыт говорит об обратном.
Всех с наступающим!
