Решил вынести свой ответ Тимофею Мартынову в его топике в отдельный пост, чтобы не пропало так быстро.

Итак, тезис в том, что теханализ не работает.
Вопрос лишь что считать теханализом. Если называть теханализом классику измочаленную на миллионах страниц книг и берущую корни из 1920-х когда рынок был долгосрочным, когда торговали только люди и когда рынки не были такими манипулируемыми, когда не было твиттеров и фейсбуков мгновенно влияющих на настроение миллионов и миллионов людей — тогда я тоже скажу, что теханализ не работает. Поэтому, то как я торгую я не называю теханализом. Хотя если забыть это все и оттолкнуться от словарных определений — это тоже теханализ, любые решения принятые на основе изучения графиков включая голые бары или свечи — все таханализ. И это более чем работает. 

А вот ФА как раз по сути уже скис, благодаря тем же факторам — мгновенные пузыри благодаря масс-медия и интернету, долгосрочные дешевые деньги, окружение бездоходных ситуаций для пенсов и эндовментов. Какой ФА когда рынок ведут компании с РЕ 200??? О каком Грэме можно говорить. ФА один — покупай пузыри и береги жопу.

Хотел оформить эту запись в виде видео-дневника да не нашел времени найти приемлимое качественное решение для записи десктопа, возможно отжалею на лицензионную Камтазию, если уж буду это делать с некоторой периодичностью, раз уж есть некоторый спрос.
Пока — в текстовом виде.

Итак, кратко, по рынку.

Я писал еще в воскресенье про то, что рынок пора шортить и в понедельник была для этого идеальная возможность. Но к сожалению в американскую сессию в понедельник рынок был уже существенно ниже — шортануть хаи можно было лишь в пятницу. SP500 вышел из канала вниз вчера и к вечеру откатил к точке пробоя, что я счел нормальным вариантом для шорта.


У каждой сделки есть три компонента:
1. Направление.
2. Тайминг (или зона входа)
3. Инструментарий

С направлением определились — я вижу небольшой риск в движении вверх и не более 3%, но большую вероятность коррекции вниз на 5-10%, вплоть до 15-20, что было бы экстра-бонусом.

( Читать дальше )