svgr, коньяк

svgr, 

а детективы печатались в приложении к журналу «Поиск» или «Искатель», уже подзабыл (.
«Огонек» тоже был популярным.
и запомнился «Студенческий меридиан», " Ровесник"

В общем, добротной литературы было всегда в достатке и на любой вкус.

svgr, 

svgr, я услышал вашу позицию про вложенность — с точки зрения пользовательского опыта это действительно выглядело бы привычнее и логичнее. Однако наш текущий подход закладывает иную логику использования. 
Спасибо за обратную связь!

svgr, отличное замечание, спасибо за внимательность. Вы правы: на исторических данных свечи H4 жестко формируются из H1, и геометрически меньший таймфрейм обязан входить в бóльший. Но когда речь заходит о нашем прогнозировании, этот геометрический закон перестает работать, и вот почему:
Алгоритм не генерирует единую «потиковую» ленту будущего, из которой потом нарезаются свечи разных таймфреймов. Если бы мы делали так, это была бы подгонка.
В AEMMtrader прогнозирование H1 и H4 — это две абсолютно независимые ML-модели, которые ничего не знают друг о друге:
Модель H1 обучена на своем датасете, со своим вектором фичей и своей микро-волатильностью.
Модель H4 обучена на макро-движениях и совершенно других распределениях шума.
Каждая из этих моделей независимо прогоняет свои 30 симуляций Монте-Карло. То, что вы видите на графике в виде прогнозных свечей — это усредненное математическое ожидание этих симуляций.

svgr, Наоборот, это доказывает, что модель видит рынок адекватно, а не подгоняет данные. Рынок фрактален, и таймфреймы существуют в разных фазах. Нисходящий тренд на H4 (макро) состоит из серии локальных падений и откатов на H1 (микро).

Если система показывает сигнал SELL на H4 (глобальное падение) и BUY на H1 (локальный откат) — это не баг, это классическая рыночная механика. Более того, для трейдера это идеальный сетап: мы видим, что глобально рынок давит вниз, но прямо сейчас (на H1) идет коррекция, на которой можно зайти в шорт по более выгодной цене. Противоречие компрометировало бы подход, если бы мы искали Грааль, который обещает рост везде и сразу. Но мы ищем вероятности, а вероятность отката внутри тренда — это норма

svgr, Если б ML изобретал совершенно новый взгляд разбора движения цен

Может просто надо не на эти же цены опираться а на что-то другое?

svgr, мое мнение, батл ТА vs ML это противостояние человека и машины. Примерно как раньше было в шахматах и позже в го. Пока что машина побеждает, но ненамного. И машины начинают играть против машин. В конце концов рынок становится эффективным, и доходность машины становится чуть больше, чем вклад в банке.

svgr, не судьба. Плохо контачусь

svgr, 

svgr, именно это я имел ввиду, спасибо за ответ. Получается, для равных по модулю сделок Profit Factor = 50.5 / 49.5 = 1.02 (или даже 1.01 для безубытка при 50.25).

Не знаете, используют ли HFT в комбинации с другими алгоритмами? Например, даёт ли HFT какое-либо преимущество знание о том, что с веростностью 52% следующая 10-минутная свеча пойдёт вверх? Или там совсем другая логика и такая информация совершенно бесполезна и не даст HFT особого преимущества?

svgr, мне с этой стратегией понятно о чем речь, шорты не интересно потому, что шорт это всегда маржинальное кредитование и невозможно его держать бесконечно долго. Будет комиссия за маржиналку плюс ликвидация позиции в случае большого роста.
А так если интересно вы можете сами протестировать — выбрать пару лет где крипта не расла или просто взять больший период. Скрипт приложен.

svgr, ну а как же иначе, жена друг человека )

svgr, возможно

svgr, предыдущие углы и комп считает взвешивает и выдает направление.

Ну ладно не принялимпрограммисты блин теорию в практику..
Торгуйте индикаторы мацд, параболик, рси… и другие.

svgr, забавно, если вы прочитали рецензию и написали комментарий только ради этой реплики. советую прочитать книгу.

svgr, как можно утром не завтракать? Обязательно завтракать надо, по этой методе вообще завтрак как обед получается по времени.

Два раза в неделю тоже может мало оказаться, приседание и тяга это реально нагрузка огромная на организм, травмоопасное как мне кажется. Но возможно, если с небольшими весами, чисто как разминочно.

svgr, хватит сказки рассказывать про физуху при похудании, она помогает только на 10 процентов, при плато не помогает вообще. А с твоими приседаниями некотрые и колени могут на свалку выкинуть, это только для очень здоровых людей. А про воду неплохой совет, мне пару раз помогло.

svgr, сколько в среднем в месяц выходит?

svgr, ну, на крипте, до сегодняшнего дня, где ни купи — все в плюсах будешь, с просадкой по ходу пьесы. Как там дальше будет, эт поживем-увидим.)

svgr, да, там все непросто и не так однозначно как хотелось бы. Да и рыба нужна не всякая.