Периодически анализируя большие периоды за несколько лет видишь интересные объемы

Вот и сейчас на золоте в ноябре 2017 были максимальные объемы месяца за 5 лет (скрин 1)



Скрин 1: ссылка на скрин

pastenow.ru/59a10ad017aa66fd382a67abee5000ef

Ждем пробоя 1380? или перед этим отката на уровни 1290/1270 ?

На нефти кстати подошли к максимальному уровню 2015 года



( Читать дальше )

Сегодня ЦБ должен снизить ставку, нефть локально развернулась пробив объем недели
Как результат сегодня с высокой вероятностью можно ждать боковика на индексе РТС

Детали: Индекс РТС  закрылся вчера на 11 120, что выше объема недели и
вероятно с учетом локального роста нефти тестирование уровня 11 200



pastenow.ru/130b87d2e0d798a12b57aa87a084fc1a

на нефти Брент: объем недели 51,74/51,53 пробили гэпом вверх, можно ждать похода на 
уровень 53,08/52,87 объем предыдущей недели



( Читать дальше )

Вчера на новостях нефть двинулась вниз,

стоит ли ждать продолжение ?

Как не хотелось бы в это верить, но продолжение вниз следует, судя по пробою процентных ставок вниз (скри ниже)

pastenow.ru/5ff93a3e5dd28fa82def7b0ba12e00b2



Поход до 50 по Брент можно сдать с высокой вероятность.

pastenow.ru/5c4f7f889f413b56b2ed9ff3f0e469e8



( Читать дальше )

По нефти наметился перелом в объемах, если судить графику Брент (Скрин 1) ждем 67-70

Скрин 1


pastenow.ru/e402aa30acb662b55cbdf60c4c8348c2

Это же подтверждает и объем на годовом спреде на EB DEC17-DEC18 (Скрин 2), переходим к положительной шкале в спредах,  можно предположить что на ближайший год можно ждать диапазон в нефти от 50 до 70

Скрин 2


( Читать дальше )

Судя по объемам в S&P500 за 1,5 года в середине июля 2016 наторговали много объема, что стоит связывать с «оптимистичной» картинкой статистики в США (рабочие места и прочее)

 

Прошлую неделю закрыли пробитием этого уровня 2162… 2154 и теперь при таких объемах стоит ждать роста вверх до следующей статистики и отчета ФРС по ставкам

10-ти летние трежерис тоже на этом фоне подтверждают что рост по S&P500 возможен так как  высокая вероятность что  цена этих облигаций скорее сходит вниз до уровня 130,85 / 130,59, что приведет к росту ставок в ожиданиях

 

( Читать дальше )

Вчера на новостях на нефти по запасам в США как и писал протестировали уровень 44.88… 44.5 

http://smart-lab.ru/blog/339964.php

Сегодня уже с учетом движения на S&P500 и американских трежерис можно сказать что нефть ситуативно сходит на 46.75… 46.65

Скрин 1: ТОП-100 сделок по нефти в Light Sweet за 10 дней

http://pastenow.ru/SQAA

В нефти может быть и боковик сегодня если в моменте по S&P500 пойдут на уровень 2161… 2160

Скрин 2: ТОП-100 сделок по нефти в по S&P500 за 10 дней


( Читать дальше )

Сегодня в США запасы, сценарии по нефти на сегодня после новости

Текущая ситуация:

Судя по объемам за 10 дней на фьючерсе Light Sweet собрались тестировать уровень 44.88… 44.5

 

В фронтальном спреде SEP16-OCT16 картинка более наглядно: скорее всего этот уровень будем пробивать вниз

( Читать дальше )

Вводная

Всегда, когда слышал  слово «нефтедоллар» понимал, что речь идет о нефти как источнике энергии и долларе как основной мировой валюте и слово воспринимал как характеристику современного времени  и никогда не думал, что увижу самую высокую корреляцию между двумя этими продуктами в реальности. Об этом собственно и пост.

Кто не сталкивался с EURODOLLAR, то стоит глянуть данную статью по ТОП-10 самых ликвидных фьючерсов в мире http://ru.saxobank.com/trading-products/futures/top-10-samih-likvidnih-fychersov-v-mire и там EURODOLLAR — это ТОП-1, учитывая, что это ставка заимствования в долларах, то речь идет от 13 трлн. (минимальная оценка, что слышал) до 19,3 трл.долларов (долг США, http://www.abird.ru/articles/USA_debt )

График EURODOLLAR

График фьючерса EURODOLLAR очень скучный, вот к примеру данные за последнею неделю с 11.07.2016 по 17.07.2016 (Скрин 1). Цена ставки  = 100% — ставка в долларах. Кто покупает фьючерс в 1 лот берет на себя обязательство взять в долг 1 млн.долларов по ставке, которая в цене, кто продает берет на себя обязательство дать в долг 1 млн.

( Читать дальше )

Вводная

Для всех кто читал пост «Нефть: Откуда объемы? Из спредов вестимо..», ссылка http://smart-lab.ru/blog/338943.php, думаю обратили внимание, что в ходе дискуссии, а попадают ли объемы из спреда в объемы фьючерса, было 2 скрина с объемами во фронтальном фьючерсе по нефти (АВГ16) и фронтальном спреде по нефти (АВН16-СЕН16), на основе которых был сделан вывод, что вроде бы объемы не попадают сразу, а попадают в конце дня и поэтому объемы из спреда не должны существенно влиять на фьючерсы.

Так вот это не так, по итогам всех исследований этой темы оказалось, что объемы спредов есть в объемах фьючерсов и появляются они там в момент сделки на спредах. Об этом собственно и пост.

Немного истории вопроса

Привожу те самые 2 скрина, на которых явно видна разница в объемах между спредами и фьючерсами.

Скрин 1. Объем в спреде нефти АВГ16-СЕН16 13.07.2016 в 14:28:15 до 14:28:29, т.е. в 15 сек.интервале

( Читать дальше )

Предисловие

Часть 1 по объемам в спредах была вводной, чтобы дать общий обзор. Что было важно понять?

Часть 1  ссылка  - smart-lab.ru/blog/338479.php

1. Календарные спреды требуют на порядок меньше объем ГО (гарантийного обеспечения), которые требует биржа для переноса позиции через ночь (overnight), а это значит оборотный капитал трейдинговой компании для торговли спредами требуется на порядок меньше.
2. На 1  месячный фьючерс в нефти приходится 10-20 календарных спредов
3. Благодаря календарным спредам ликвидность на фьючерсах нефти достигает 2-х лет

Часть 2 будет отражать, как торгуется календарный спред с точки зрения спекулянта, чтобы максимизировать доход и минимизировать риск.

К сожалению Часть 2 получилось длинной, так что стоит приготовиться

Что максимизирует доход в спредах ?

Доход зависит, как прибыльно торгует трейдера в компании и какие у компании комиссии (fees)

( Читать дальше )