Добрый день!

Некоторое время назад я записался на недельный видео курс Александра Горчакова, который называется «Научный подход к алгоритмической торговле». Я торгую и работаю в области управления благосостоянием достаточно давно и у меня уже есть полностью сформирнованный подход, но я хотел прослушать этот курс еще несколько лет назад, но никак не получалось. Мне очень понравилось булгаковское название компании-организатора «Красный циркуль», последнее занятие они записали почему-то без звука, но это не проблемма. Я к соджалению не смог пройти курс в онлайне, т.к. поехал в коммандировку, но просмотрел лекции в записи. 

Сам курс на мой взгляд просто отличный и по сути уникальный, Вы нигде в мире не найдете подобного материала — максимум на что можете расчитывать это на разнообразный парный трейдинг или прайсинг опционов. Предложенный подход универсален и может быть применен к любому рынку. Разработанную подобным образом торговую систему нужно использовать только в рамках портфеля с облигациями или стратегией, зарабатывающей на низкой/снижающейся волатильности (А.Г. об этом писал). 

( Читать дальше )

Добрый день!

Сегодня посмотрел интервью с Александром Горчаковым, мне понравилось. Но у меня возник один вопрос, касательно момента, когда обсуждался вопрос о том, что торговать нужно статистику и не думать о причине возникновения закономерностей. Я торгую строго системно с помощью автоматизированных систем, конечно, занимаюсь прикладной статистикой для анализа, но если я вижу статистическую закономерность и не могу ее объяснить для себя, то я делаю вывод о том, что такую закономерность торговать не стоит (хотя уверен, что в каких-то случаях объяснение есть, просто нужно еще подумать). Т.е. я использую статистику исключительно для подтверждения своих гепотез о поведении рынка, схема следующая:

A: гепотеза, основанная на личном понимании движения рынка -> стат. анализ -> реализация, либо отказ от гепотезы

Есть же другой подход, когда люди находят стат. закономерность, начинают ее торговать и строят критерий по которому перестанут ее торговать (часто это называют «эффективность исчезла»). Т.е. схема следующая:

( Читать дальше )

Добрый день!

Работа на финансовых рынках — это своего рода оптимизация собственных ресурсов, мы используем рынки для одной единственной цели — создать стабильный и устойчивый источник дохода. Возможно, я покажусь банальным, но стабильный и устойчивый источник дохода — это торговая система, которая, в идеале, может быть полностью автоматизирована. Для простоты рассмотрим направленную торговлю инструментом (акция, фьючерс). На мой взгляд, устойчивая торговая система должна основывается всего на трех основных параметрах — цена, объем, волатильность и иметь следующий вид:

signal = function(price, volume(volatility), p1(volatility), p2(volatility), p3(volatlity) ......), где p — это настраиваемые параметры системы

Суть оптимизируемых параметров в том, что бы подстроить торговую систему под изменившиеся рыночные условия. Нужно стараться избегать оптимизируемых параметров, которые вычисляются на основе исторических данных путем максимизации мат.ожидания или прибыли, в идеале для каждого параметра должна быть таблица следующего вида:

( Читать дальше )

Добрый день!

Я торгую несколько систем, все они удовлетворяют следующим условиям:

1. в основе лежит рациональная гепотиза о том, почему происходят движения (мое мнение), соотвественно я не использую оптимизацию параметров, т.к. если идея верна — то прибыль будет, если же гепотиза не верна — смысла в оптимизации нет
2. процент прибыльных сделок больше, чем процент убыточных сделок
3. средняя прибыль больше, чем средний убыток 

Первый пункт — он субъективный, но с точки зрения системной торговли имеют значения п.2 и п.3. Сейчас тестирую еще одну стратегию, в которой:

1. процент прибыльных сделок 20%
2. средняя прибыль в 8 раз больше, чем средний убыток

Фактически система пытается поймать импульс, заходя несколько раз с коротким стопом. Монте-карло так же показывает неплохие результаты. Очевидно, что система больше подходит для периодов высокой волатильности, однако есть пара вопросов:

С точки зрения системной торговли, достойна ли система дальнейшего рассмотрения?
Кто нибудь системно торгует, когда процент прибыльных сделок существенно меньше, чем процент убыточных?

Добрый день.

При разработке торговой системы, вы стремитесь максимизировать значение математического ожидания или же для вас достаточно того, что оно просто положительно? Стоит ли сокращать количество сделок ради увеличения мат. ожидания? Т.е. есть два варианта:

— торговать чаще, но с меньшим мат.ожиданием
— торговать реже, но с большим мат. ожиданием

разница в значениях мат.ожидания около 10%. С точки зрения системной торговли, на длинном интервале, большее мат. ожидание вероятно предпочтительнее, да и комиссии ниже за счет более редкой торговли.

UPDATE: спасибо за ответы.  Хочу пояснить некоторые моменты по поводу тестирования. Допустим у нас есть история за год, разбитая по месяцам:

year = [month1, month2, ..............., month12]

На основе этой истории, а так же какой-то своей идеи мы построили торговую систему. Но мы не знаем какой будет рынок в будущем и что бы понять, является ли наша система устойчивой мы выполняем серию экспериментов:

Из исходного массива year, строим массивы year1, year2.....year100, каждый из которых состоит из произвольно выбранных месяцев исходного массива year. Выборка с возвращением, т.е. может быть такое:

( Читать дальше )