1)      в каких категориях мыслить и измерять ценодвижение пришло в голову в июне 2014-го. возникло из идеи о продолжении движения.
2) много примеров данных за эти годы позволили оценить этот эффект. при некоторых разумных таймфреймах он есть и всего то 50,5: 49,5.
3) тогда же обращался к основному осанетчику, чтоб сделать робота на этом. но вовремя заметил недостаточность преимущества из-за комиссий.
    в среднем недостаточного. в периоды повышенной волатильности выходил плюс. но это было б как у всех — гоняться за параметрами.
4) на самом деле где продолжение движения, там и точка разворота, как полюса магнита. стал собирать статистику насколько обычно растёт. а где выдыхается рост, там и вход разворотный. в две стороны торговать можно. в боковике это давало  1:1 по размеру на истории, и 3:1 на трендах. при наилучших параметрах, естественно.
5) году в 2018-м дозрел добавить измерение местного превышения объёмов покупок над продажами. для каждой бумаги есть усреднённые значения, при которых надо входить или закрываться. это доводило локальное преимущество до 52:48. но на комиссиях в акциях нужно 55:45 для эквити «взлетающий самолёт». но это хороший фильтр, можно добавлять, когда и без него уже хорошо.
6) в бумагах есть тренды. они влияют на статистику описанного выше и на протяжении нескольких месяцев возникают «неэффективности», когда на статистике п. 4 явно видны скопления, которых по теории там быть не должно. год назад, к примеру, ао сбербанк более десяти раз вырос или упал ровно на 2,34%, что втрое превышало теоретическое. горбик на статистике (роботы тупые, а их богатые хозяева ленивы часто перенастраивать). такие подходы позволили таки сделать систему, плюсующую в среднем в месяц 1%. что я отразил в сообщении 25.09.19.