Блог им. s9s25

поиски увенчались успехом

    • 08 июля 2020, 21:42
    • |
    • MS
  • Еще

1)      в каких категориях мыслить и измерять ценодвижение пришло в голову в июне 2014-го. возникло из идеи о продолжении движения.
2) много примеров данных за эти годы позволили оценить этот эффект. при некоторых разумных таймфреймах он есть и всего то 50,5: 49,5.
3) тогда же обращался к основному осанетчику, чтоб сделать робота на этом. но вовремя заметил недостаточность преимущества из-за комиссий.
    в среднем недостаточного. в периоды повышенной волатильности выходил плюс. но это было б как у всех — гоняться за параметрами.
4) на самом деле где продолжение движения, там и точка разворота, как полюса магнита. стал собирать статистику насколько обычно растёт. а где выдыхается рост, там и вход разворотный. в две стороны торговать можно. в боковике это давало  1:1 по размеру на истории, и 3:1 на трендах. при наилучших параметрах, естественно.
5) году в 2018-м дозрел добавить измерение местного превышения объёмов покупок над продажами. для каждой бумаги есть усреднённые значения, при которых надо входить или закрываться. это доводило локальное преимущество до 52:48. но на комиссиях в акциях нужно 55:45 для эквити «взлетающий самолёт». но это хороший фильтр, можно добавлять, когда и без него уже хорошо.
6) в бумагах есть тренды. они влияют на статистику описанного выше и на протяжении нескольких месяцев возникают «неэффективности», когда на статистике п. 4 явно видны скопления, которых по теории там быть не должно. год назад, к примеру, ао сбербанк более десяти раз вырос или упал ровно на 2,34%, что втрое превышало теоретическое. горбик на статистике (роботы тупые, а их богатые хозяева ленивы часто перенастраивать). такие подходы позволили таки сделать систему, плюсующую в среднем в месяц 1%. что я отразил в сообщении 25.09.19.

7) ну, скопления вообще весёлая штука, которую не скроешь. вот на недавнем волеизъявлении. можно взять с сайта центризбиркома данные по регионам о количестве проголосовавших за и по явке. построить распределения по количествам. хорошо виден срединный максимум за на значении 69% (москва тут же). и наросты в районе 85%. если поверить, что истинная середина там, то выходит наши регионы разделились на два лагеря.)

по явкам видно, что средняя была бы около 63% (при естественно убывающем хвосте).
но 69*63 – это ж меньше половины избирателей. кому это надо? так не пойдёт.
перекрёстный допрос показал, что где за 82%, там и явка 80%.)

поиски увенчались успехом
поиски увенчались успехом
8) а последний  кирпич был положен на днях. найден естественный способ ожидать преимущественного роста или падения, измерять это. В ожидаемом направлении высиживаем, в менее вероятном выходим рано. для этого пригодились многочисленные темы последнего времени о случайном блуждании. я и сравнил локально ценодвижение  с ним. случайное блуждание в категориях п.1 имеет легко вычисляемые значения. можно получающиеся значения категорий п.1 считать совпадающими с их математическими ожиданиями. в среднем это так. тогда можно протабулировать отклонения их от случайного блуждания и использовать для оценки вероятности роста. проверка на различных инструментах и периодах минусов не показывает.
в итогах чередуются участки около нуля, иногда с небольшим наклоном вниз, потом участок впечатляющего роста. из таких ступенек всё и состоит. в среднем количества убыточных и прибыльных сделок с учётом комиссии равны,  средняя величина прибыльных к убыточным 2:1.

теперь надо отдохнуть. завтра начальство будет экзаменовать. не эту систему, конечно.

1 комментарий
невзначай так раз, седьмой пункт как будто свой выдали =)
avatar

теги блога MS

....все тэги



UPDONW