Доллар, рубль, нефть, индекс РТС, евро, ОФЗ, биткоин, золото, индекс S&P. Волны и циклы

( Читать дальше )

Тут две важных причины.

1. Глобальный спрос на доллары, мотивированный тем, что выпущено ОЧЕНЬ МНОГО долга, в них номинированного. Публиковал ранее статью об этом, вот небольшая выдержка:

«Если мы возьмем резервы в долларах США стран с наибольшей задолженностью и вычтем непогашенные обязательства из расчетных валютных поступлений в этом кризисе … глобальный дефицит доллара может вырасти с 13 триллионов долларов в марте 2020 года до 20 триллионов долларов в декабре … И это если мы не принимаем во внимание длительную глобальную рецессию.

Китай поддерживает 3 триллиона долларов США резервов и является одной из наиболее подготовленных стран, но, тем не менее, эти общие резервы покрывают около 60% существующих обязательств. Если доходы от экспорта упадут, дефицит доллара увеличится. В 2019 году китайские эмитенты увеличили свой долларовый долг на 200 миллиардов долларов, поскольку экспорт замедлился.

Золотых резервов недостаточно. Если мы посмотрим на резервы основных экономик в золоте, они составляют менее 2% денежной массы. У России самые большие запасы золота по сравнению с денежной массой. Золотые запасы Китая: 0,007% его денежной массы (М2), золотые запасы России: около 9% ее денежной массы. Таким образом, в мире нет «обеспеченной золотом» валюты, и наиболее защищенный — в золоте — рубль страдает от той же волатильности в периоды спада, что и другие валюты,— из-за той же проблемы дефицита доллара США, хотя не в такой степени, как в странах Латинской Америки, которые сталкиваются как с падением резервов в долларах США, так и с падением спроса со стороны своих граждан на национальную валюту (как в Аргентине).

( Читать дальше )

Пара доллар/рубль на прошедшей неделе выросла и закрылась на уровне 74.42. Среднесрочно пара, возможно,  находится в волне 3 конечного диагонального треугольника с 86, который является С в плоской. Варианты долгосрочных разметок здесь. Чистая длинная спекулятивная позиция во фьючерсе на рубль упала на 2 700 с 10 900 до 8 200. Индекс РТС упал и закрылся на уровне 1234.44, есть все основания полагать, что он уже закончил волну Е треугольника с 2008 года (долгосрочная разметка здесь, среднесрочная - здесь). Индекс российских государственных облигаций (RGBI-tr) упал и закрылся на уровне 611.09. Подробнее смотрите в программе «Итоги недели».

Мировые рынки

Нефть Я считаю, что низы 4-х летнего цикла уже установлены и долгосрочный разворот вверх произошёл. Количество действующих вышек в США упало с 181 до 180. Чистый объём длинных спекулятивных позиций на прошедшей неделе упал на 16 300, с 548 900 до 532 600. Неделя закрылась WTI — 40.27, Brent — 43.52.

( Читать дальше )

Когда я крыл свой шорт по паре по 68.3, комментарии были в осноном критические, мол дальше должна падать и всё такое. Хотя обоснование у меня было железобетонное, 0.618 фибо, отскочить от этого уровня должны были по любому. Цитата:

«В целом, я скорее смотрю на рубль оптимистично, но с этих уровней может быть серьёзная коррекция.»

Вот график, который я тогда рисовал

Далее я рассуждал в своих видосах, коррекция ко всему движению с мартовских верхов пошла, или к его части. Сделал вывод, что ко всему движу, натянул фибу. Ну стукнулись в уровень 38.2%, я опять же сказал, что пробьём со второго раза. Пробили.

Так что такого страшного произошло, что вы пачками постите про повиторение 2014 года? Никакого повторения не будет. Да, немного пугает тот факт, что рубль начал падать до того, как начали падать нефть и сипи. Ну бывает)))

Только опять же смотрим на данные ЦБ. М2 54392.6, ЗВР 569.8, соотношение 95,45. Это потолок для курса

( Читать дальше )

Доллар, рубль, нефть, индекс РТС, евро, ОФЗ, биткоин, золото, индекс S&P. Волны и циклы

( Читать дальше )

[Евро] находится на очень поздних стадиях пятиволнового ралли, которое началось в 1.0635, минимуме 23 марта. Цены тикают от диапазона 1.1815-1.1877, который включает в себя максимумы волны 2 и волны (iv) в iii (в круге), которые часто действуют как магнит в откатах. После завершения волны (B) последует волна ©, пятиволновое снижение, которое отправит евро к новым новым минимумам.

Несмотря на резкий скачок в последнее время, серебро на 50% ниже своего пика в апреле 2011 года, более девяти лет назад, что делает его одним из худших активов за этот период. В ближайшей перспективе пятиволновое движение с марта близится к концу. Если в волне 5 есть оставшиеся субволны, первичная волна B (в круге) может дойти до максимума волны 4 в (3) в Первичной волны A (в круге) на уровне 25,15 долл. США.

( Читать дальше )

Поскольку мартовский максимум был преодолён, можно констатировать, что волна (5), являющаяся КДТ, была закончена на уровне 1.0635. А вместе с ней и импульс с 1.2555 — волна А в кружочке в Y в долгосрочной разметке. Соответственно, пара начала волну В в кружочке, которая продлится несколько лет, поэтому, скорее всего, будет плоской или треугольником.

RUH666 (родоначальник рюхизма)

Бесплатная неделя глобальных возможностей на elliottwave com 23–30 июля

Теперь настольную книгу волновиков «Волновой принцип Эллиотта» можно найти в бесплатном доступе здесь

И не забывайте подписываться на мой телеграм-канал и YouTube-канал

Бесплатное руководство «Как найти возможности для торговли с высокой вероятностью с помощью скользящих средних»

Если находите статью интересной, ставьте плюсики и добавляйте в избранное.

Пара доллар/рубль на прошедшей неделе упала и закрылась на уровне 71.735. Среднесрочно пара, возможно,  находится в волне 3 конечного диагонального треугольника с 86, который является С в плоской. Варианты долгосрочных разметок здесь. Чистая длинная спекулятивная позиция во фьючерсе на рубль упала на 200 с 11 100 до 10 900. Индекс РТС вырос и закрылся на уровне 1255.98, есть все основания полагать, что он уже закончил волну Е треугольника с 2008 года (долгосрочная разметка здесь, среднесрочная - здесь). Индекс российских государственных облигаций (RGBI-tr) вырос и закрылся на уровне 613.71. Подробнее смотрите в программе «Итоги недели».

Мировые рынки

Нефть Я считаю, что низы 4-х летнего цикла уже установлены и долгосрочный разворот вверх произошёл. Количество действующих вышек в США упало с 185 до 181. Чистый объём длинных спекулятивных позиций на прошедшей неделе вырос на 9 100, с 539 800 до 548 900. Неделя закрылась WTI — 41.29, Brent — 4342.

( Читать дальше )

Тут просто постоянно пишется бесконечный бред про ЦБ РФ, пример — вот этот пост. Поскольку аффтар постоянно комменты выпилививает, я сделал вывод, что это очередной левацкий пропагандист, цель которого — обвинить ЦБ во всех бедах российской экономики.

Суть поста — из того, что Набиуллина сделала предположение, что «РЯД КРУПНЕЙШИХ БАНКОВ ОТКАЖУТСЯ ОТ ВЫПЛАТ ДИВИДЕНДОВ ИЛИ ИХ УМЕНЬШАТ», аффтар делает вывод, что она мутит воду («Набиуллина — для кого продолжаем мутить воду с дивидендами банков?» — название поста)

Теперь объясняю, для тех, кто недопонял. В результате введения карантинов прибыли уменьшились по всей экономике (мягко говоря, кое где исчезли и возникли убытки). Дивы выплачиваются из прибыли. Если она уменьшилась (или исчезла), дивы вырасти должны??? Поэтому предположение вполне валидное. Но аффтар упорно делает акцент на то, что в этом Набиуллина будет виновата. Она карантин разве вводила???????

И да, почему я не люблю нападки на нынешнее руководство ЦБ РФ, хотя являюсь противником этого института в принципе. Сейчас ЦБ РФ максимально следует за рынком, то есть ведёт нейтральную ДКП. Те, кто нападают, как правило, хотят более левой, то есть более экспансионистской политики (у данного аффтара сие проскакивало), что только усугубит экономическую ситуацию, в частности приведёт к обвалу рубля. Поэтому по поводу и без повода любят обвинять ЦБ даже в том, что он не только не делал, но и не может делать, в частности навязывать дивидендную политику банкам.

( Читать дальше )

Кажется, что с долларом США происходит неизбежное. После рекордных вливаний ликвидности со стороны ФРС в ответ на кризис COVID-19 доллар слабеет по всем направлениям. Доллар США в последнее время снижается по отношению к своим основным конкурентам, включая иену, фунт и евро. EURUSD, самая торгуемая пара Forex в мире, сумела прибавить более 420 пипсов за последний месяц. И хотя вмешательства ФРС могут легко объяснить этот шаг с макроэкономической точки зрения, трейдерам необходимы более точные инструменты, чтобы воспользоваться этим. Помня об этом, мы отправили приведенный ниже график нашим подписчикам 22 июня.
Месяц назад EURUSD находился ниже 1.1180, но все еще намного выше своих мартовских минимумов. На 4-часовом графике, приведенном выше, показаны два последовательных пятиволновых паттерна с корректирующей комбинацией w-x-y между ними. Импульсы, как они известны в кругах волн Эллиотта, показывают направление большего тренда. Имея в виду общую картину и печатание денег ФРС, мы думали, что восходящий тренд должен возобновиться, как только закончится снижение a-b-c с 1.1422. Потратив большую часть 2018 года, весь 2019 год и первый квартал 2020 года в состоянии снижения, EURUSD наконец-то, похоже, готовится к серьезному восстановлению. Когда пара была около 1.1180 месяц назад, время быть медвежьим прошло.

( Читать дальше )